Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при дифференцировании сдвиг идет как бы автоматически так как ряд становиться короче на один элемент, потом все что нужно это укоротить выборку(табл. с наблюдениями) на последний элемент
вот пример
Y <- diff(SomeData)
cbind.data.frame( Y , SomeData[-length(SomeData)])
получаем
1 10 10
2 10 20
3 -10 30
4 -10 20
5 10 10
6 10 20
7 10 30
8 10 40
9 -10 50
Неверно. Нужно так
>
> Y <- diff(SomeData)
>
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10
> require(magrittr)
Loading required package: magrittr
> Y <- diff(SomeData) %>% c(., NA)
> dt <- cbind(SomeData, Y) %>% na.omit()
> dt
SomeData Y
[1,] 10 10
[2,] 20 10
[3,] 30 -10
[4,] 20 -10
[5,] 10 10
[6,] 20 10
[7,] 30 10
[8,] 40 10
[9,] 50 -10
attr(,"na.action")
[1] 10
attr(,"class")
[1] "omit"
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10 NA
Теперь целевая сдвинута в будущее на 1 бар.
Сдвигать влево надо не предикторы, а целевую
Попробую еще раз объяснить.
Не знаю, я проблему так и не понял, может перегрелся уже, но сделал так как ты говоришь. Получил
Reference
Prediction 0 1
0 1862 487
1 487 2164
Accuracy : 0.8052
95% CI : (0.7939, 0.8161)
No Information Rate : 0.5302
P-Value [Acc > NIR] : <2e-16
Kappa : 0.609
Mcnemar's Test P-Value : 1
Sensitivity : 0.7927
Specificity : 0.8163
Pos Pred Value : 0.7927
Neg Pred Value : 0.8163
Prevalence : 0.4698
Detection Rate : 0.3724
Detection Prevalence : 0.4698
Balanced Accuracy : 0.8045
У тебя какая ошибка??
Может снова что то не так сделал, как то уже слишком оптимистично
А где вы взяли candlesticks? У меня нет на CRAN и RSUDIO.
на кране много чего нет, к сожалению...
Неверно. Нужно так
Теперь целевая сдвинута в будущее на 1 бар.
ну а если я вместо того чтобы добавлять к "Y" NA в конце, и потом его же NA буду удалять, просто возьму и удалю последнюю строчку в SomeData , разве это не будет тоже самое?
Я реально не понимаю разницы, может уже перегрелся напрочь ((
Не знаю, я проблему так и не понял, может перегрелся уже, но сделал так как ты говоришь. Получил
Я не считал - нет пакета
А результат ну очень даже приличный и также очень похожий на правду. Тут ребята бьются, чтобы приблизится к 70% (30% ошибки). А тут явно менее 30%. Причем с колес, по принципу "как есть".
Я не считал - нет пакета
А результат ну очень даже приличный и также очень похожий на правду. Тут ребята бьются, чтобы приблизится к 70% (30% ошибки). А тут явно менее 30%. Причем с колес, по принципу "как есть".
на кране много чего нет, к сожалению...
Спасибо, вся скачалось.
Совершенно новая мысль в формировании предикторов. Займусь. Для меня очень интересен вопрос предскзательной силы каждого из предикторов. Как посчитаю - выложу. Если слишком хорошая предсказательная способность, то в личку.
Если не жалко, прицепи .RDataНе знаю.... Я в чудеса уже давно не верю... Думаю снова затуп какой то, потому и хочу чтобы кто то перепроверил
Если не жалко, прицепи .RData