Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 260

[toxic]

Dr.Trader:

Будет очень сложно определить победителя. Кто-нибудь включит мартингейл и выйграет деньгами а не точностью модели, и будет спорить о выигрыше с тем кто вроде побеждает по точности. Кто-то просто посмотрит реальные цены и выложит результат с запозданием. Модели вряд ли кто-то выложит, так что ни поверить, ни проверить.

Гораздо проще сделать свой сигнал, и показывать результаты на нём.

Сигналы в теории конечно хорошо, но есть много "но", во первых это МТ-шная тема, мало брокеров предлагают МТ как терминал для биржевой торговли. Нужно получать честный поток заявок и сделок, для анализа, а форекс через ДЦ это... ну сами понимаете)) В контексте темы про МО можно проверять так же как и в numerai просто логлос или точность предсказаний направления, этого вполне достаточно. Как меру успешности портфеля стратегий брать коэффициент Шарпа или его робастные аналоги, там мартингейл и прочие абсурдные алгоритмы ММ не прокатят. Я просто идею предложил. Будет тогда основа  для обсуждений, заодно обсудим данные, признаки, целевые функции и тп. на конкретных примерах.

[Dr. Trader]

toxic:
Сигналы в теории конечно хорошо, но есть много "но", во первых это МТ-шная тема, мало брокеров предлагают МТ как терминал для биржевой торговли. Нужно получать честный поток заявок и сделок, для анализа, а форекс через ДЦ это... ну сами понимаете)) В контексте темы про МО можно проверять так же как и в numerai просто логлос или точность предсказаний направления, этого вполне достаточно. Как меру успешности портфеля стратегий брать коэффициент Шарпа или его робастные аналоги, там мартингейл и прочие абсурдные алгоритмы ММ не прокатят. Я просто идею предложил. Будет тогда основа  для обсуждений, заодно обсудим данные, признаки, целевые функции и тп. на конкретных примерах.

Выкладывайте данные, спрогнозируем всё что можно :)

Но в R проблемы с симуляцией торговли, я могу только дать прогноз на каждый бар - купить/продать, и потом найти точность. Шарп ратио у меня не получится.

[mytarmailS]

toxic:
 Нужно получать честный поток заявок и сделок, для анализа, а форекс через ДЦ это... ну сами понимаете))

Понимаем... )

Вот парни уже давно симулируют алгоритмы ММ с рыночными данными http://www.quantalgos.ru/?p=1372 , да еще и с помощью R , пакет quantstrat https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter

И вообще интересный сайт на почитать http://www.quantalgos.ru/ 

Dr.Trader:

Но в R проблемы с симуляцией торговли

 Повторюсь, обратите внимание на   quantstrat

В нем есть такие вещи которые даже МТ не снились, например тот же walk forward test        

[Dr. Trader]

mytarmailS:

В нем есть такие вещи которые даже МТ не снились

Увидел там в описании историю ohlc. Это ведь даже меньше чем умеет MT4.
Построить график эквити по ohlc значениям я и без quantstrat могу, но это очень слабо.

Нужна точная симуляция тиков внутри бара, с правильной отработкой стопов и тейков, расширения спреда, проскальзываний, иначе все эти расчёты profitfactor, sharperatio, итд на голом ohlc теряют точность и вводят в заблуждение. MT5 для форекса как раз позволяет всё очень точно протестировать.
Валк форвард в mt5 тоже можно (в полуавтоматическом режиме), с ручным запуском каждого нового шага на новых датах.

[СанСаныч Фоменко]

Вычитал любопытный набор предикторов. Особенно последний

 

 В качестве целевой переменной берется предсказание цены на 1 неделю, которая может принимать два состояния - ВВЕРХ, если цена за неделю выросла, и ВНИЗ, если цена за неделю упала.

В качестве объясняющих переменных взяты следующие показатели, принимающие только два значения:

• Волатильность (VAR1). Высокая волатильность обычно свойственна падающим рынкам, низкая - растущим. Данная переменная основана на значении индикатора ATR в сравнении с его скользящей средней MA с периодом 20 дней. Если ATR>MA, VAR1=1, если ATR<MA, VAR1=-1.
• Короткий ценовой импульс (VAR2). Здесь значение цены актива сравнивается с ее простой скользящей средней SMА с периодом 5 дней. Если цена>SMA, VAR2=1, иначе VAR2=-1.
• Длинный ценовой импульс (VAR3). Для этой переменной период SMA берется равным 50 дням. Если цена>SMA, VAR3=1, иначе VAR3=-1.
• Разворот (VAR4). В данном случае используется значение индикатора CRTDR (Close Relative To Daily Range), который вычисляется так: <span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data-mathml="CRTDR=Close&#x2212;LowHigh&#x2212;Low" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;">CRTDR=Close−LowHigh−LowCRTDR=Close−LowHigh−Low, где Close - цена закрытия дня, High - максимальная цена дня, Low - минимальная цена дня. Если CRTDR>0.5, VAR4=1, иначе VAR4=-1.
• Режим автокорелляции (VAR5). Рынку свойственны два режима автокорелляции приращений цены. В одном из них автокорелляция положительна, в другом отрицательна. Если автокорелляция приращений за последние 5 дней больше 0, то VAR5=1, иначе VAR5=-1.

[mytarmailS]

Dr.Trader:

Увидел там в описании историю ohlc. Это ведь даже меньше чем умеет MT4.
Построить график эквити по ohlc значениям я и без quantstrat могу, но это очень слабо.

Нужна точная симуляция тиков внутри бара, с правильной отработкой стопов и тейков, расширения спреда, проскальзываний, иначе все эти расчёты profitfactor, sharperatio, итд на голом ohlc теряют точность и вводят в заблуждение. MT5 для форекса как раз позволяет всё очень точно протестировать.
Валк форвард в mt5 тоже можно (в полуавтоматическом режиме), с ручным запуском каждого нового шага на новых датах.

 

Посмотрите те ссылки что я дал, там человек тестирует именно на тиках.

Естественно что в ознакомительной пдфке примеры будут с ohlc , а как иначе?

[Dr. Trader]

mytarmailS:

Посмотрите те ссылки что я дал, там человек тестирует именно на тиках.

Статья - куча текста и пустых слов, ни одного примера кода, пакет quantstrat даже не упоминается (и не используется). Статья ни о чём, для заполнения сайта контентом, её ценность = 0.

[toxic]

Dr.Trader:

Выкладывайте данные, спрогнозируем всё что можно :)

Но в R проблемы с симуляцией торговли, я могу только дать прогноз на каждый бар - купить/продать, и потом найти точность. Шарп ратио у меня не получится.

Нужно определиться с каналами, каждый сам будет признаки формировать, я предлагаю секундные “срезы”  для наших фьючей: ласты за секунду бид, офер, средне тиковое значение за секунду, дельта в стакане, объём сделок покупок и продаж, отдельно и изменение открытого интереса, для валютных пар форекса ласты бид, офер, средне тиковое, для иностранных индексов цена и изменение за день пример во вложении.

[Женя]

toxic:

Господа, а что если нам импровизировать что то типа numerai только на реальных данных и по соревноваться?

Предлагаю обсудить условия. Например, будем использовать умеренную высокочастотку на российском  рынке, не жесткий MM, возьмем потоки цен, объёмов, открытого интереса для местных ликвидных фьючей и цены на основные валютные пары форекса и некоторый набор ликвидных западных индексов, фьючей и ттд. Синхронизированные секундные цены. Данные выложены в открытый доступ.

Прогнозируем наши фьючи. Горизонт удержания минуты, но как кому удобно, дело в том что данных будет не много, к примеру неделя всего и часы\ дни торговать натренировать не выйдет.

С недели данных, последний  день не известен,  нужно научить систему его профитно проторговать.

 

toxic:

Нужно определиться с каналами, каждый сам будет признаки формировать, я предлагаю секундные “срезы”  для наших фьючей: ласты за секунду бид, офер, средне тиковое значение за секунду, дельта в стакане, объём сделок покупок и продаж, отдельно и изменение открытого интереса, для валютных пар форекса ласты бид, офер, средне тиковое, для иностранных индексов цена и изменение за день пример во вложении.

 

А что из предоставленных инструментов торговать? На выходе что? Сигналы, заявки, вероятности направления изменения?

Первая проблема что сразу очевидна, если данные открыты, то запросто фальсифицировать результат подсмотрев, а если закрыты то придется признаки создавать тому кто данные даёт, а чужие признаки могут быть не самыми эффективными, будет как с  https://numer.ai/ кот в мешке. Так что как минимум нужно коллективный консенсус на счет базовых признаков и таргетов.

[toxic]

Женя:

А что из предоставленных инструментов торговать? На выходе что? Сигналы, заявки, вероятности направления изменения?

Первая проблема что сразу очевидна, если данные открыты, то запросто фальсифицировать результат подсмотрев, а если закрыты то придется признаки создавать тому кто данные даёт, а чужие признаки могут быть не самыми эффективными, будет как с  https://numer.ai/ кот в мешке. Так что как минимум нужно коллективный консенсус на счет базовых признаков и таргетов.

Всё обсуждаемо. Я предложил фортс фьючи, к примеру Si, RI, BR и тп. самые ликвидные в общем. В качестве результата предлагаю сигнал (-1,0,1)(шорт,кэш,лонг), сигнал однозначное чем вероятность и не искажен MM как заявки. Постапроботка, признаки и таргеты дело хозяйское, или заказывайте.