Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2588
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И не будет, поскольку реальный спред портит рекламную картинку. Максимум, предложат использовать кастомные символы.
Реклама должна говорить, что наш тестер самый точный, по сравнению с другими платформами.
Это скорее привлечет разработчиков и пользователей. Чем первые же тесты и их сравнение покажет, что тестирование в MT5 по ценам открытия не соответствует действительности.
Реклама должна говорить, что наш тестер самый точный, по сравнению с другими платформами.
Это скорее привлечет разработчиков и пользователей. Чем первые же тесты и их сравнение покажет, что тестирование в MT5 по ценам открытия не соответствует действительности.
Очень жаль вообще то. Моделирование спреда по времени сделало бы тестирование ближе к реалу.
Под рекламой имею в виду данные о символах на страницах ДЦ. Именно ДЦ, а не разработчики являются клиентами (приносят деньги) для метаквот. Бесплатность для конечного пользователя имеет свои недостатки.
Под рекламой имею в виду данные о символах на страницах ДЦ. Именно ДЦ, а не разработчики являются клиентами (приносят деньги) для метаквот. Бесплатность для конечного пользователя имеет свои недостатки.
Отсутствие возможно или дороговизна реализации, наличие возможности в понятных условиях и ценах, и бесплатно. Конечно бесплатно часто перекос с негативом))) Так же как и отсутствие возможности или дороговизна реализации))))
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining
Да, все верно чел говорит. Давно к этому пришел. А комментаторы - ну они ж датасаентисты, получается, не трейдеры. Им с их стационарными датасетами не понять наших трейдерских проблем.
Да, все верно чел говорит. Давно к этому пришел. А комментаторы - ну они ж датасаентисты, получается, не трейдеры. Им с их стационарными датасетами не понять наших трейдерских проблем.
Как я его понял..
Обясняю специально в максимально простом виде
Если представить ТС как закономерность то - чтобы проверить истинная ли это закономерность надо пооптимизировать ее параметры, и если ТС практически всегда будет зарабатывать при разных параметрах, то закономерность(ТС) истинна
А как ты понял его?
Если посмотреть более глубже и с позиции АМО
То нужно визуализировать поиск параметров при обучении, если поверхность оптимизации (optimization surface) выглядит как шум
То скорей всего АМО нашло локальный максимум в шуме , это переобучение и нерабочая модель
А нужно стремиться к такой картинке
Где у модели есть ярко выраженый "остров" работающих параметров, тоесть то самое - надо пооптимизировать ее параметры, и если ТС практически всегда будет зарабатывать при разных параметрах, то закономерность(ТС) истинна
Как то так я это вижу, может и заблуждаюсь, но..
Как я его понял..
Обясняю специально в максимально простом виде
Если представить ТС как закономерность то - чтобы проверить истинная ли это закономерность надо пооптимизировать ее параметры, и если ТС практически всегда будет зарабатывать при разных параметрах, то закономерность(ТС) истинна
А как ты понял его?
Нуу, что-то типа того. Все же понимают, что переподгонка это зло и ищут способы от неё защититься. Чел говорит, что способ "затестить на oos" не такой уж хороший инструмент для защиты от подгонки. Простейший пример, есть 10000 человек, каждый подкинул монетку 10 раз. Мы отобрали людей, у которых все выпадения были орел - о, эти парни что-то знают. Каждого из них попросили ещё по 10 раз кинуть. Так, эти вот из них лошары какие-то, а вот у этих 3-х получилось по 8-9 раз из 10 снова орел. Ууу, они точно что-то могут. Понятно, что такая ситуация возможно чисто из-за случайного выпадения (не те самые миллионы мартышек, которые могут Войну и мир написать случайно). Так и со стратегиями. Так что нужно использовать другие способы, ну или если уж oos, то с умом тоже. Предложенная им альтернатива - да, что-то типа: вы лучше смотрите что-то типа в среднем. Типа если монетка ровная, то в среднем она равномерно будет и туда и сюда выпадать. А вот если где-то тяжелее, то по средним результатам этих 10000 людей вы этот перекос увидите. Как-то так)).
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining
При выборе модели предлагается оптимизировать не по прибыли на ООС, а по отношению этой прибыли к прибыли на трейне. Либо выкидывать модели с малым таким отношением и из оставшихся брать максимум по прибыли на ООС. Это если понять цитаты буквально, без домыслов.
При выборе модели предлагается оптимизировать не по прибыли на ООС, а по отношению этой прибыли к прибыли на трейне. Либо выкидывать модели с малым таким отношением и из оставшихся брать максимум по прибыли на ООС. Это если понять цитаты буквально, без домыслов.