Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2420
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам бы со стыда, самоудалится с форума, ан нет, вы продолжаете писать умные тексты да людей поучать.
Прежде чем критиковать кого-то, покажите ваши труды!
Судя по подобным постам, вам до уровня Максима очень далеко, раз не смогли научиться использовать те методы из его статей.
Прежде чем критиковать кого-то, покажите ваши труды!
Судя по подобным постам, вам до уровня Максима очень далеко, раз не смогли научиться использовать те методы из его статей.
Вы абсолютно правы, мне до Максима очень далеко! Мне обманывать людей совесть не позволяет!
Вы абсолютно правы, мне до Максима очень далеко! Мне обманывать людей совесть не позволяет!
Пишите в иске, что поверили человеку, зачитывались статьями, грезили пассивным доходом. А он обманул.
Жалко на кол сейчас не сажают или хотябы руку отрубили.
Мы вас поддержим. Мы тоже жертвы, мы ему поверили, нахреначили тучу кода, даже приличный индикатор получился из нейросети, а пассивного дохода так и нет.
Есть желание сделать что то типа обучения с "интерактивным учителем" (сам придумал термин)
Суть в том чтобы не давать готовые лейблы АМО , а обучать его самому с графика тыкая мышкой "вот тут надо купить ордером, а тут закрыть по рынку" , также можно сразу обучать состояниям рынка , рисовать признаки (линии тренда итп) , алгоритм обучившийся в будущем должен это все воспроизводить сам ...
Почему так? Почитав немного о психологии также про ИИ , я пришел к выводу что человек не может словесно (или кодом) донести то что он хочет, он может только это показать...
Професиональный хирург не может словами описать как надо делать операцию, он может только показать и контролировать процесс обучения ученика, так же как и успешный трейдер не может словами объяснить как зарабатывать, вернее рассказать то он может но описание всегда не точное и толку с него с гулькин нос..
Так что я пришел к выводу что надо не зигзаги в лейблы совать, а учить робота как ребенка..
Есть вопросы :
1) Поскольку робот будет постоянно до обучаться то нейронка наверное не подойдет, вопрос как реализовать "память" роботу чтобы он умнел в будущем не глупея в прошлом, и я мог бы постоянно его до обучать.. У меня только один вариант реализации "памяти" , память можно сделать в виде "правил" и накапливать их по ходу обучения робота , сумма правил будет что то типа базы знаний робота... Есть у кого то другие предложения про "память" ??
2) Если принять первый вариант с памятью то как реализовать "наказание" для робота чтобы он понимал что он делает что то не так?
супер-задача для МО и нейросетей, сказать "СТОП" торгующему роботу...
любой робот туп и детерминирован, по нему можно обучаться. Выявить его область "определения" хотя-бы, чтобы он не выскакивал
если просто говорить "дальше нельзя", то это половина грааля, причём большая
Надо в суд подавать! Это возмутительно!
Пишите в иске, что поверили человеку, зачитывались статьями, грезили пассивным доходом. А он обманул.
Жалко на кол сейчас не сажают или хотябы руку отрубили.
Мы вас поддержим. Мы тоже жертвы, мы ему поверили, нахреначили тучу кода, даже приличный индикатор получился из нейросети, а пассивного дохода так и нет.
супер-задача для МО и нейросетей, сказать "СТОП" торгующему роботу...
В чем приниыпиальная разница - между "игра \ стоп игра" и "открыть \ не открывать" или "купить \ не покупать"
По моему ни вчем, обычная классификация..
ТС это фильтр который фильтрует входящие рыночные данные и выдает на выходе купить/не купить
Нейросеть тоже фильтр который на входе признаки на выходе да/нет
Те нейросеть и ТС это одно и тоже фильтр==фильтр только НС филтр помощьнее намного чем ТС
Ты имеешь ввиду что можно анализировать выход из ТС в виде баланса а НС будет фильтровать давать " торговать\не давать торговать "
Так я тебе раскрою глаза пошире мой друг) У НС тоже есть выход в виде ошибки , и ты точно также можешь натренировать другую НС контролировать первую НС и это будет намного мощнее связка
Кстати торговать / не торговать это есть "состояние робота" тут это уже учтено
Есть желание сделать что то типа обучения с "интерактивным учителем" (сам придумал термин)
Суть в том чтобы не давать готовые лейблы АМО , а обучать его самому с графика тыкая мышкой "вот тут надо купить ордером, а тут закрыть по рынку" , также можно сразу обучать состояниям рынка , рисовать признаки (линии тренда итп) , алгоритм обучившийся в будущем должен это все воспроизводить сам ...
https://www.youtube.com/watch?v=tZhkw40gDkE
Вы абсолютно правы, мне до Максима очень далеко! Мне обманывать людей совесть не позволяет!
Если Вы читали статьи Максима, и тут читали его высказывания, то должны были бы понять о его подходе - он много раз говорил, что модели работают не долго, и важен сам метод, который позволит быстро переобучить и использовать новую модель. Поэтому, может Вам попросить его переобучить модель, скомпилировать советник и выложить новую версию в маркете?
Если говорить глобально, почему сливают советники, так дело в том, что модели на деревьях решений строятся на выборке обучения, которая оказывается не репрезентативна, т.е. выявленные на ней закономерности в будущем встречаются в меньшей степени. Параллельно или последовательно строятся деревья - их недостаток в том, что они хотят описать всю выборку, в результате чего попадаются очень слабые закономерности, которым присваивается высокий вес в листе, к примеру 5 наблюдений с положительным исходом было на выборке обучения всего, а в будущем эта закономерность перестала повторятся. И теперь представьте, что имеем не одно дерево, а ансамбль деревьев, который содержит десятки тысяч листьев, которые влияют на принятие решения, думаю легко тут понять, что число комбинаций отклика этих листьев очень велико и на выборках обучения и теста они просто не встретятся в полной мере, и это не было бы проблемой, если выборка для обучения отражала бы все закономерности, что и любая новая выборка с данными после обучения.
В итоге, в МО будет работать подход, который сможет использовать устойчивые закономерности на длительном интервале времени для построения деревьев. Как выявить эти закономерности - вопрос не простой, но решаемый, но даже решив его, никто не гарантирует, что эти закономерности не изменятся со временем.
И, в любом случае, у каждого советника есть периоды, когда он не эффективен в силу того, что эксплуатируемые им закономерности реализуются в меньшей степени, чем ранее. Тут может быть влияние нового фактора, который ранее отсутсвовал, или присутствовал не длительное время, к примеру бывают года, когда инструмент в жутком узком тренде почти год стоит с редкими вылетами в разные диапазоны - тут трендовые советники будут сливать и глобально ничего не сделать.
Надо в суд подавать! Это возмутительно!
Пишите в иске, что поверили человеку, зачитывались статьями, грезили пассивным доходом. А он обманул.
Жалко на кол сейчас не сажают или хотябы руку отрубили.
Мы вас поддержим. Мы тоже жертвы, мы ему поверили, нахреначили тучу кода, даже приличный индикатор получился из нейросети, а пассивного дохода так и нет.
Стеб зачетный, но мимо. Если у вас обман является нормой жизни, и вы на это никак не реагируете, то мне вас просто жаль