Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь приращения, без сл и тп
я делал такое через кластеризацию, размечал. В целом кривая на размеченных данных не очень, но более устойчиво на новых данныхУ меня всегда наоборот. Или вы не с обучающим набором сравниваете, а с чем то еще?
У меня всегда наоборот. Или вы не с обучающим набором сравниваете, а с чем то еще?
если кластеризацию по приращениям сделать (2 или 3 кластера) и по ним торговать, то кривая баланса не очень, но устойчивая на новых данных (после обучения)
и кач-во классификации близко к 1 всегда
Этот материал интересней. Я только не понял, он работает только с командной строки? Кто нибудь смотрел?
Не очень понял, где и что там работает в командной строке. На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.
А разметка ряда цен типа Прадовской никогда и никуда от нас не денется при любых применяемых моделях) Мне, правда, больше нравятся разметки основанные на зигзаге (но там тоже есть свои проблемы)
это порог для сделок на покупку\продажу относительно нуля
От текущей цены имею в виду.
короче это тупо кластеризация приращений у него на 3 кластера. Если вернуть к цене и раскрасить - будут направления сделок. Если по ним открыть сделки, то будет не очень ровный график баланса
а я придумал сделать шумодав и размечать сделки после него своим способом, навеяло..
это порог для сделок на покупку\продажу относительно нуля
все что внутри - не торговатьТак и делал - размечал 0 классом бездействия
Так и делал - размечал 0 классом бездействия
ну у меня был неплохой акураси на новых данных, но кривые баланса были не оч.
Т.е. сделки разметить по какой-нибдь машке с периодом 5 или разнице цен и посмотреть что будет
признаки при этом тоже получатся сглаженные при обучении
Не очень понял, где и что там работает в командной строке. На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.
Это чтобы нагенерить синтетических данных для обучения
На первый взгляд, основа подхода лежит в описании поведения цены на достаточно большом промежутке времени как динамической системы (стохастический диффур). Считаю подобные подходы не вполне адекватными из-за существенной нестационарности цены - имею в виду для нашей главной задачи поиска альфы.
Нестационарной на рынке является исключительно и только интенсивность тикового потока котировок. Сами же тиковые приращения цены - стационарны. Только узреть это могут не только лишь все...