Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2360
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
современное МО побеждает разум в выборе моделей
В скорости перебора)
кстати, по поводу редактора для работы с кодом, то вот из линого опыта: начал с nodepad++, потом sablim, потом всякие интеледжи и т.п., потом поставил VSCode и понял, что все, что было до этого просто фигня.
единственное, что майкрософт сделал для мира полезного это VSCode
скоро выкачу интересный продуктик, по ходу пришлось разобраться с javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + пара js библ по отрисовке графиков.
кстати, по поводу редактора для работы с кодом, то вот из линого опыта: начал с nodepad++, потом sablim, потом всякие интеледжи и т.п., потом поставил VSCode и понял, что все, что было до этого просто фигня.
единственное, что майкрософт сделал для мира полезного это VSCode
Ооо, крутяк..
Вижу многое тебе пришлось пройти))
Кто то пробовал как то так смотреть на рынок?
Те строить модель на базе поддержек сопротивлений построенных по апроксимированой цене
По моему интересный подход, а главное можно формализировать
В скорости перебора)
в выборе моделей
Кто то пробовал как то так смотреть на рынок?
Те строить модель на базе поддержек сопротивлений построенных по апроксимированой цене
По моему интересный подход, а главное можно формализировать
Чем апроксимируете?
Чем апроксимируете?
фурье , беру сумму первых n (2-5) гармоник с самой большей амплитудой
Пробую что то типа "one shot learning" но на свой лад, или если по простому пробую искать сложные паттерны...
В выборку даю один отскок и много "не отсткоков" в пропорции примерно 1 к 200, те получается как бы тренировка с одним примером, потом беру из модели вероятности и смотрю на новых данных что проходит с ценой когда модель показывает большую вероятность...
Те практически тоже самое что сравнивать текущую цену с каким то своим паттерном и смотреть на меру близости, только тут я смотрю на вероятность от модели...
Честно говоря иногда оч. не плохо получается, правда сделок мало, но это всего один паттерн, а их может быть много
Вот для примера один удачно найденный паттерн, самый первый это типа трейн, все остальные это новые данные
Как по мне, не плохо
Пробую что то типа "one shot learning" но на свой лад, или если по простому пробую искать сложные паттерны...
В выборку даю один отскок и много "не отсткоков" в пропорции примерно 1 к 200, те получается как бы тренировка с одним примером, потом беру из модели вероятности и смотрю на новых данных что проходит с ценой когда модель показывает большую вероятность...
Те практически тоже самое что сравнивать текущую цену с каким то своим паттерном и смотреть на меру близости, только тут я смотрю на вероятность от модели...
Честно говоря иногда оч. не плохо получается, правда сделок мало, но это всего один паттерн, а их может быть много
Вот для примера один удачно найденный паттерн, самый первый это типа трейн, все остальные это новые данные
Как по мне, не плохо
Каким способом тренируете? Оверсемплинг применяете? Классификация с градиентным спуском же не справится с 1 к 200 выборкой.
1) Каким способом тренируете?
2) Оверсемплинг применяете?
3) Классификация с градиентным спуском же не справится с 1 к 200 выборкой.
1) форест
2) нет
3) генетикой можно