Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2353

[Aleksey Nikolayev]

Mikhail Mishanin:

Есть Прадо в русском переводе?

Есть, но лучше на английском - изложение сжатое и непростое, подробности придётся добирать в статьях, которые никто на русский переводить не будет.

[Maxim Dmitrievsky]

Roman:

В чём тогда смысл его книги?

;))

там есть полезное про ресемплинг и обучение случайного леса, ну и вообще в целом материал неплохой для ознакомления с разными метОдами

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev:

Может считать отдельно для бидов и асков, а потом как-то объединять? Скорее всего, получится ерунда.

Намекаете, что пора покидать родное гнездо ритейл-форекса?) Звучит логично, ибо загажено оно уже преизрядно)

я не знаю в каком сне ему приснились такие преобразования, но они имеют смысл только когда за ними есть реально какой-то смысл ) иначе те же ренко

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

я не знаю в каком сне ему приснились такие преобразования, но они имеют смысл только когда за ними есть реально какой-то смысл ) иначе те же ренко

Не знаю) Но тому кто хочет стать как Прадо, надо думать как Прадо)

Да, похоже на ренко, но есть ещё некоторые ассоциации с CUSUM.

[mytarmailS]

Как можно улучшить предсказуемость временного ряда 

На примере классификации зигзага..

Нормализация по волатильности

0) создаем пустой вектор

1) идем по цене в скользящем окне размером n

2) нормализируем цены в скользящем окне в диапазон 0-1

3) записываем разность последнего нормализированого значения с предыдущим в пустой вктор

4) делаем кумулятивную сумму над  вектором

код на Р , сразу с итерполяцией NA-шек если они есть

roll.r01 <- function(x,n=10){
    res <- rep(0,length(x))
    for(i in n:length(x)){
      ii <- (i-(n-1)):i
      res[i] <- tail(diff(r01(x[ii])),1)
    }
    if(any(is.na(res))){
      print(   paste("WARNING vector haves NAs",sum(is.na(res)))    )
      res <- imputeTS::na_ma(res)
    }
    return(cumsum(res))}

вспомагательная функция нормализации

r01 <- function(x)    (x-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

Вот что получается, красный ряд это цена , синий востановленный ряд нормированый по волатильности

Как видим ряд сохраняет все свойства цены но более стабильный по характеристикам

Попробуем сравнить качество классификации наклона ЗЗ

целевая -  наклон ЗЗ

признаки  - десяток стандартных индикаторов 

АМО - форест , с одинаковыми параметрами и сидами

трейн 10к , тест 10к

прогноз по  обычной цене

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    1
        -1 3416 1894
        1  1582 3108
                                         
               Accuracy : 0.6524       

прогноз по преобразованой цене

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    1
        -1 3504 1568
        1  1332 3596
                                         
               Accuracy : 0.71           

Призываю поекспериметнировать!!!!!

[Andrei Trukhanovich]

Aleksey Nikolayev:

Намекаете, что пора покидать родное гнездо ритейл-форекса?

Есть смысл оставаться если есть станочек который может кратно увеличить депозит в месяц, во всех остальных случаях в любом другом месте работать проще

[Forester]

mytarmailS:

Как можно улучшить предсказуемость временного ряда 

На примере классификации зигзага..

Нормализация по волатильности

0) создаем пустой вектор

1) идем по цене в скользящем окне размером n

2) нормализируем цены в скользящем окне в диапазон 0-1

3) записываем разность последнего нормализированого значения с предыдущим в пустой вктор

4) делаем кумулятивную сумму над  вектором

код на Р , сразу с итерполяцией NA-шек если они есть

вспомагательная функция нормализации

Вот что получается, красный ряд это цена , синий востановленный ряд нормированый по волатильности

Как видим ряд сохраняет все свойства цены но более стабильный по характеристикам

Попробуем сравнить качество классификации наклона ЗЗ

целевая -  наклон ЗЗ

признаки  - десяток стандартных индикаторов 

АМО - форест , с одинаковыми параметрами и сидами

трейн 10к , тест 10к

прогноз по  обычной цене

прогноз по преобразованой цене

Призываю поекспериметнировать!!!!!

Сравнивать лучше прибыль. А не ошибку в наклоне.

[sibirqk]

mytarmailS:

Как можно улучшить предсказуемость временного ряда 

На примере классификации зигзага..

Нормализация по волатильности

По сути, это почти тоже самое что построить трендовую и затем удалить её из исходного ряда. Да такой остаток прогнозировать легче, но тут все упирается в прогноз трендовой. Для того чтобы её прогнозировать нужно будет хотя бы приблизительно знать куда пойдет цена в будущем. Но если это знать, то нафига козе баян -  в смысле все предыдущие этапы. 

[mytarmailS]

elibrarius:
Сравнивать лучше прибыль. А не ошибку в наклоне.

Ни разу не лучше, ни вижу ни одного преимущества смотреть прибыль, но вижу массу недостатков ...

А в прочем я дал код, но пробовать некому, посты писать явно проще...

sibirqk:
По сути, это почти тоже самое что построить трендовую и затем удалить её из исходного ряда. Да такой остаток прогнозировать легче, но тут все упирается в прогноз трендовой. Для того чтобы её прогнозировать нужно будет хотя бы приблизительно знать куда пойдет цена в будущем. Но если это знать, то нафига козе баян -  в смысле все предыдущие этапы. 

По сути это вообще не то, и все твои выводы соответсвенно не те...  Как можно спутать детрендирование с нормализацией , мне вообще на голову налазит...

Идеологически это ближе всего  к преобразованию Бокса-Кокса

[sibirqk]

mytarmailS:

Ни разу не лучше, ни вижу ни одного преимущества смотреть прибыль, но вижу массу недостатков ...

А в прочем я дал код, но пробовать некому, посты писать явно проще...

По сути это вообще не то, и все твои выводы соответсвенно не те...  Как можно спутать детрендирование с нормализацией , мне вообще на голову налазит...

Идеологически это ближе всего  к преобразованию Бокса-Кокса

Ну вам виднее. Наверное. Удачи в исследовании.