Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2320
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попытался понять как ROCKET работает. То есть они генерят рандомные ядра, при этом они не пересекаются по частотам (не коррелируют). Почему просто не взять вейвлеты или фурье, в чем фишка?
я не знаю что такое вейвлеты, но свертки хорошо зарекомендовали себя в НС, поэтому их перенесли в такой алгоритм, который тоже хорошо работает
есть еще подобные алго на шейплетах, но этот вроде бы лучше
тут есть другие и их сравнение
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
чем правее тем лучше. Есть смысл портировать ответную часть на mql, для тестов. Хотел сделать, но занялся другим.
фишка в том что датасайнтисты не рубят в цос, потому и создают уже давно созданное
ты такой умный, но ничего не знаешь ни про ЦОС ни про дата саенс ))
ты такой умный, но ничего не знаешь ни про ЦОС ни про дата саенс ))
Да, именно так))
Слушай , а можно ли создать такой алгоритм который будет на ходу "перемодулировать" цену в "стабильный" вид , например на вход цена , а на выходе сумма синусоид но синусоиды все с одинаковыми частотами и фазами(у каждой свои), получим ряд с стабильными характеристиками!
я не знаю что такое вейвлеты, но свертки хорошо зарекомендовали себя в НС, поэтому их перенесли в такой алгоритм, который тоже хорошо работает
есть еще подобные алго на шейплетах, но этот вроде бы лучше
тут есть другие и их сравнение
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
чем правее тем лучше. Есть смысл портировать ответную часть на mql, для тестов. Хотел сделать, но занялся другим.
Слушай , а можно ли создать такой алгоритм который будет на ходу "перемодулировать" цену в "стабильный" вид , например на вход цена , а на выходе сумма синусоид но синусоиды все с одинаковыми частотами и фазами(у каждой свои), получим ряд с стабильными характеристиками!
Как здесь, только на синусоидах? По идее можно.
Как здесь, только на синусоидах? По идее можно.
нет, не то совсем...
Рынок не стационарный, алгоритмы на нем не обучаются, умирают сразу при рождении, то что они выучили в прошлом никогда не повториться в будущем..
Что если попытаться сделать его стационарным.
1) на ходу выбирать "к" главных гармоник и принять их за модель рынка
2) но и они гармоники будут "плыть" со временем по частоте, фазе амплитуде
3) нужно придумать как их постоянно подстравивать чтобы чтобы каждая гармоника всегда имела свою одинаковую частоту, амплитуду и правильную фазу
Если это получиться то получим "модель рынка" из суммы синусоид , которую удобно изучать, и паттерны в ней всегда повторяются ведь гармоники всегда в одних диапазонах
нет, не то совсем...
Рынок не стационарный, алгоритмы на нем не обучаются, умирают сразу при рождении, то что они выучили в прошлом никогда не повториться в будущем..
Что если попытаться сделать его стационарным.
1) на ходу выбирать "к" главных гармоник и принять их за модель рынка
2) но и они гармоники будут "плыть" со временем по частоте, фазе амплитуде
3) нужно придумать как их постоянно подстравивать чтобы чтобы каждая гармоника всегда имела свою одинаковую частоту, амплитуду и правильную фазу
Если это получиться то получим "модель рынка" из суммы синусоид , которую удобно изучать, и паттерны в ней всегда повторяются ведь гармоники всегда в одних диапазонах
Попробуй для начала на искусственном ряде. По моему такое не реально. Даже если придумать такое преобразование, оно скорее всего будет запаздывать
Эти свертки? Это основа фильтрации.
если перестать циклиться на сигналах и начать МО, то можно многое для себя открыть.
но воевать с прожжёнными ЦОСниками нет никакого желания