Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2326

 
Aleksey Mavrin:

Ну очевидное - это то что двумя-тремя синусоидами даже не аппроксимировать нормально цену на длительном периоде. Ок, согласны?

Нет не согласен, вы опять не поняли ..

преобразователь я вижу как сложную нелинейную структуру,  скорей всего каскад из нейросетей

на вход цена --- преобразователь --- синусоида

Для наглядности показал пример с одной синусоидой но можно больше. На входе цена , на выходе синусоида с одинаковыми параметрами кроме фазы

Если сеть научиться делать такое, то больше ничего и не надо....

Aleksey Mavrin:

у меня вот идея есть - модель рынка через сеть игроков.

Выглядит грубо так (постараюсь в разрезе МО):

.......

....

Идея модели известная, сложная, с непонятными целями моделирования..

Aleksey Mavrin:

 Энтузиасты пока не дотянулись, переварят всякие GPT-3 и прочие прорывные вещи и может кто-то дотянется какие то направления развития обозначит в этом.

Я так и думал вы по ходу из тех самых МОшников что я упоминал ))   Ну, верить никто не запрещает, но лучше теорию разбавлять практикой

 

4) посчитаем прибыль


 
Тут хоть один код какой-нибудь будет по МО? хотя бы на Р, хотя бы написенный под грибами
 
Maxim Dmitrievsky:

с какой стороны подход изначально

Причины (по статье лечение) известны, но не известен эффект, или эффекты от различных лечений, и задача найти лучшее лечение и подтвердить эффективность.

У нас причины не известны по потому что их слишком много.... 

Моделирование вроде как должно дать некие связи причин и их воздействия на цену. Или наоборот, по поведению цены возможно будет выделить причины, влияющие на игроков, и далее их действий на цену.

 
Maxim Dmitrievsky:

4) посчитаем прибыль


мой любимый осциллограф))) А какие красивые картинки можно было нарисовать)

 
Valeriy Yastremskiy:

Причины (по статье лечение) известны, но не известен эффект, или эффекты от различных лечений, и задача найти лучшее лечение и подтвердить эффективность.

У нас причины не известны по потому что их слишком много.... 

Моделирование вроде как должно дать некие связи причин и их воздействия на цену. Или наоборот, по поведению цены возможно будет выделить причины, влияющие на игроков, и далее их действий на цену.

а, ну наверное. Позже займусь на досуге 

 
Maxim Dmitrievsky:

а, ну наверное. Позже займусь на досуге 

Не сего дня задача. Рановато будет)
 
Valeriy Yastremskiy:
Не сего дня задача. Рановато будет)

не вижу никаких преград 

 
При открытии позиции выставляются 2 отложенных ордера (Buy Stop​ и Sell Stop​) , если 
один из отложенных ордеров сработал и открыл позицию, то второй отложенный ордер закрывается,
и от открытой позиции открываются 2 отложенных ордера (Buy Stop​ и Sell Stop​).
Первая позиция открывается в ручную. 
Переменные :Расстояние​ в пунктах до (Buy Stop​ и Sell Stop​).Размер лота.
 
Maxim Dmitrievsky:

не вижу никаких преград 

Читаю (почитываю) Голую статистику Уилана Чарльза. Нравится, так не сильно скучно. Понравилось: Вы не можете управлять тем, что не в состоянии измерить. Однако Вы должны быть твердо уверены в следующем, То что вы измеряете, действительно является Тем, чем вы пытаетесь управлять))))

Добавил. Это прям таки прямое отношение к МО имеет)