Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2009
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну как глупо, допустим - лаг (полученное неверное значение) означает пересечение ценой важного уровня - и статистически - есть пересечение, значит скоро разворот и входить по тренду нет уже смысла на этом часовом баре, а по факту пересечения не было, а только касания (бар то не закрыт), значит есть на открытии бара ещё потенциал дальнейшего движения.
И потом, как я уже говорил, важно для отладки и анализа мочь воспроизвести результаты проторговки в тестере.
Доля ошибки незначительна. Если произойдёт смещение или изменение ряда в 10% выборки тогда да, а изменение менее процента не должно изменять результат более процента.
Странно Вы мыслите. если это одно дерево, то изменение могут быть критичны при выходе ошибки за порог сплита. Если это леса или, бустинг, то на протяжении работы модели ошибка окажется критично в паре "предсказаний", что не смертельно. Но, это если речь об одном предикторе, а если таких предикторов процентов 30%, то уже результаты будут чаще отличатся.
Я такой костыль использую
наверняка есть какое то красивое решение.
Как правильно совершать что либо только один раз на открытии бара внутри OnTick()?
Я такой костыль использую
наверняка есть какое то красивое решение.
Классика)
Странно Вы мыслите. если это одно дерево, то изменение могут быть критичны при выходе ошибки за порог сплита. Если это леса или, бустинг, то на протяжении работы модели ошибка окажется критично в паре "предсказаний", что не смертельно. Но, это если речь об одном предикторе, а если таких предикторов процентов 30%, то уже результаты будут чаще отличатся.
Ну это как раз к вопросу относительного количества не корректных данных. Естественно есть критичный порог.
Ну это как раз к вопросу относительного количества не корректных данных. Естественно есть критичный порог.
Так он таким и будет, если данные сниматься будут в разное время, а их запрос будет по индексу бара с разных инструментов особенно.
Может конкурс проведем на обучение по выборке?
Может конкурс проведем на обучение по выборке?
пусть рынок рассудит....лучше и не скажешь
откройте сигнал, продержитесь месяца 3-4 в плюсе c разумными просадками, будет Вам и конкурс и соревнование и в дальнейшем вознаграждение в виде подписчиков
имхо, даже демо-счета достаточно если стартовый депозит разумный ;)
Выборки формализовать как то нужно. А то фа вдруг приплетут и победят)
Думаю, что никаких OHLCV не надо давать, и добавлять новые предикторы нельзя, только из имеющихся можно делать комбинации, слияние, выделение. Целью конкурса будет применение навыков обучение с раскрытием информации об обучении на имеющихся данных.