Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2006

Новый комментарий
 
Farkhat Guzairov:
Мне с трудом верится, что на тесте ты получишь идеальный результат на данных тестового периода, лично мне это не удалось 

там нет теста\трейна. Он просто торгует в тестере (хорошо). Ставишь на реал - плохо.

 
Я даже не стал проверять бота на тестовом периоде, после обучения отправил в бой, а после раз в сутки прогонял его в тестере и сверял результаты полученные на боевом, когда результаты совпали понял, что теперь можно переключиться на косметику )))
 
Maxim Dmitrievsky:

там нет теста\трейна. Он просто торгует в тестере (хорошо). Ставишь на реал - плохо.

Максим, вы хотели свой код выложить. Выложите в блог, как это делал основатель этой ветки. Может кто-то когда-то и захочет разобраться. А тут это затеряется...
 
Maxim Dmitrievsky:
Ну шо ты, разобрался в питоне-то? У меня не пашет в Реале, не знаю в чем проблема. Или исходники сюда скинуть? Может кто-нибудь поковыряет ещё 

выкладывай

 
Maxim Dmitrievsky:

В архиве 2 программы. Тестер просто для настройки системы, т.е. тестирует нейросеть на исторических данных и выводит результат в виде графика баланса (в виде накопленной суммы пунктов).

Трейдер торгует на счете, предварительно запуская тестер. Меняя seed, можно добиться наилучших результатов тестера. Также, меняя конфигурацию НС.

Описание проблемы: результаты тестера и трейдера не совпадают, трейдер почему-то не выходит в +. Ошибка либо в трейдере, либо в тестере. Либо есть какая-то неочевидная ошибка/подводный камень, связанные с работой самой НС библиотеки. Отловить не удалось (нет времени).

Сама библиотека с НС. Можно использовать в личных целях. Если найдете ошибку, свяжитесь со мной (есть варианты улучшения, если ТС начнет работать)

Что можно проверить: 

  1. корректность работы тестера
  2. сравнить логику тестера с логикой трейдера, найти несовпадение
  3. разобраться в особенностях НС, подумать почему может быть разница. Возможно из-за какой-то рандомизации, влияния seed при реальной торговле (есть такое подозрение)
Меняя Seed можно получить сливной результат? Возможно что он является одним из параметров для подгонки.
 
elibrarius:
Меняя Seed можно получить сливной результат? Возможно что он является одним из параметров для подгонки.

Нельзя, но улучшить кривую можно

по крайней мере не получал сливных
 



Подготовка данных при обучении и работе отличается строкой

prices = prices.reindex(pd.date_range(start, end, freq='15min')).dropna()

Питона нет и я с ним не имею опыта, что это за команды не знаю. Поэтому спрошу.

Предположение, - может быть в результате получатся данные перевернутые относительно того, что получим в реальной торговле?

 
elibrarius:



Подготовка данных при обучении и работе отличается строкой

prices = prices.reindex(pd.date_range(start, end, freq='15min')).dropna()

Питона нет и я с ним не имею опыта, что это за команды не знаю. Поэтому спрошу.

Предположение, - может быть в результате получатся данные перевернутые относительно того, что получим в реальной торговле?

здесь реиндекс баров по дэйттайму, потому что могут быть пропущенные бары в истории, чтобы не было дыр. Потом выбрасываются пустые значения, уже потом детренд по МАшке. 

в трейдере пропусков нет, т.к. берутся n последний баров. Не должны быть перевернуты.

не думаю, что сильно на что-то бы повлияло. Но можно переделать, посмотреть.. спасибо

 
Maxim Dmitrievsky:

здесь реиндекс баров по дэйттайму, потому что могут быть пропущенные бары в истории, чтобы не было дыр. Потом выбрасываются пустые значения, уже потом детренд по МАшке. 

в трейдере пропусков нет, т.к. берутся n последний баров. Не должны быть перевернуты.

не думаю, что сильно на что-то бы повлияло. Но можно переделать, посмотреть.. спасибо

Ну не переделать, а просто распечатать и сравнить с оригинальным - не нарушилось ли направление
 
По типу того, что тут писали, что прогнозировать прошлый неизвестный бар проще, чем будущий
1...199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013...3510
Новый комментарий
Причина обращения: