Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1693
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
читал первое время на ТВ этот топик, там нет информации, как впрочем и самих ТС, а разглядывать кто там какаю кривульку нарисовал справа от цены, имхо просто глупо, это можно взять и протестировать
такая ТС не нуждается в тестировании
стейт только для примера что все норм
а что такое - "читал на ТВ"?
Че выложил где то свой индюк, хотя он описывается в 2-х словах и там это прозвучало
однако суть не в этом
сказано было к тому - что не надо репу чесать - когда закрыть профит
сделка существует от начала и до конца движения в одном направлении, в этом все просто
такая ТС не нуждается в тестировании
я другого мнения, обсуждать свое мнение не вижу смысла
а что такое - "читал на ТВ"?
смарт ТВ, когда делать нечего переключаю и читаю чего там пишут по форумам )))
Че выложил где то свой индюк, хотя он описывается в 2-х словах и там это прозвучало
ну как бы опять, пришли к тому, что ничего по факту и нет (((
сказано было к тому - что не надо репу чесать - когда закрыть профит
сделка существует от начала и до конца движения, в этом все просто
я опять другого мнения - риск это не только расчет допустимого убытка, риск не зафиксированной прибыли так же влияет на жизнеспособность ТС, раньше тестировал трейлинги, как оказалось, они снижают прибыльность ТС, вплоть появления участков тестирования на истории, где ТС становится сливной, хотя изначально ТС проходила эти участки в целом без проблем
закрывать прибыль частями или большим ордером и сопровождать остаток позиции - это эффективнее, по крайней мере так показывает тестирование на истории и форвард-тест
я другого мнения, обсуждать свое мнение не вижу смысла
смарт ТВ, когда делать нечего переключаю и читаю чего там пишут по форумам )))
ну как бы опять, пришли к тому, что ничего по факту и нет (((
я опять другого мнения - риск это не только расчет допустимого убытка, риск не зафиксированной прибыли так же влияет на жизнеспособность ТС, раньше тестировал трейлинги, как оказалось, они снижают прибыльность ТС, вплоть появления участков тестирования на истории, где ТС становится сливной, хотя изначально ТС проходила эти участки в целом без проблем
закрывать прибыль частями или большим ордером и сопровождать остаток позиции - это эффективнее, по крайней мере так показывает тестирование на истории и форвард-тест
зачем дробить ордер - не понимаю
впрочем, дело хозяйское
зачем дробить ордер - не понимаю
если честно, то и я не понимаю, но если ГА тестера находит такие решения и эти решения могут пройти форвард-тестирование, зачем убеждать себя в обратном?
да есть
остановил оптимизацию, этот отчет тестера сброшу в ЛС, можете проанализировать
оптимизация 2018.01.01 - 2019.05.01 , потом тест с форвардом до сегодня - скрин выше, тест по реальным тикам
ладно, пустое все это, нужно по форумам игроков пройтись, там тож расчеты и вероятности, и системы ставок... думаю больше инфы найду
А можно и мне отчет скинуть?
Игорь, проблема в том, что мартин в тестере и на реале - это не одно и то же.
Потому что на реале у тебя выростет риск, что делает ТС-ку красной тряпкой неминуемо ведущей к сливу.
На самом деле проблема не только в мартине и его аналогах, это касается широкого спектра стратегий у которых большая асимметрия распределения PnL, в негативном направлении(в право) и толстыми хвостами на лосах. То есть когда много мелких профитов и очень изредка гиганские лоси, так изредка что порой не попадают ни в бэквард ни в форвард. Это и есть главный фактор подгонки у форекс- энтузиастов. Это касается любителей реверсных стратегий, продавцов опционов и тд.
ГА как раз находит такие лакуны безмятежности, как у той индюшки которую каждое утро кормят и она не интересуется куда деваются иногда её соседи))
Поэтому и есть ряд "правил" которые позволяют уменьшить риск таких подгонок. Но они портят эквити, собственно они делают так что почти невозможно получить хорошее эквити на ГА, даже с навороченным МО на плохих данных это не выходит. Печалька и поэтому куда приятнее эти правила выкинуть в костёр и продолжать галлюцинировать.
На самом деле проблема не только в мартине и его аналогах, это касается широкого спектра стратегий у которых большая асимметрия распределения PnL, в негативном направлении(в право) и толстыми хвостами на лосах. То есть когда много мелких профитов и очень изредка гиганские лоси, так изредка что порой не попадают ни в бэквард ни в форвард. Это и есть главный фактор подгонки у форекс- энтузиастов. Это касается любителей реверсных стратегий, продавцов опционов и тд.
ГА как раз находит такие лакуны безмятежности, как у той индюшки которую каждое утро кормят и она не интересуется куда деваются иногда её соседи))
Поэтому и есть ряд "правил" которые позволяют уменьшить риск таких подгонок. Но они портят эквити, собственно они делают так что почти невозможно получить хорошее эквити на ГА, даже с навороченным МО на плохих данных это не выходит. Печалька и поэтому куда приятнее эти правила выкинуть в костёр и продолжать галлюцинировать.
То есть твое лучшее решение это ничего не делать... прикольно..
На самом деле проблема не только в мартине и его аналогах, это касается широкого спектра стратегий у которых большая асимметрия распределения PnL, в негативном направлении(в право) и толстыми хвостами на лосах. То есть когда много мелких профитов и очень изредка гиганские лоси, так изредка что порой не попадают ни в бэквард ни в форвард. Это и есть главный фактор подгонки у форекс- энтузиастов. Это касается любителей реверсных стратегий, продавцов опционов и тд.
ГА как раз находит такие лакуны безмятежности, как у той индюшки которую каждое утро кормят и она не интересуется куда деваются иногда её соседи))
Поэтому и есть ряд "правил" которые позволяют уменьшить риск таких подгонок. Но они портят эквити, собственно они делают так что почти невозможно получить хорошее эквити на ГА, даже с навороченным МО на плохих данных это не выходит. Печалька и поэтому куда приятнее эти правила выкинуть в костёр и продолжать галлюцинировать.
Я бы например обрадовался, если кто-нибудь подскажет - как ухудьшить эквити, например тестеру.
Вчера заметил, что тестер не отреагировал на кратковременное экви ниже баланса в 1,5 раза и приспокойненько продолжил работу по тестированию по сути уже слившейся проги.
интересная статейка, вернее вторая половина.. ниче такого просто почитать если делать нечего
https://proglib.io/p/trade-learning
То есть твое лучшее решение это ничего не делать... прикольно..
Делать как раз нужно и очень много, намного больше чем кажется. Но важно опираться на правильный фундамент, основой которого являются релевантные данные, которые кстати не нужно покупать за мильёны, но придется собирать из года в год, потом идут правильные фичи, это искусство, аналитика, нужно понимать как работает рынок и на что реагируют крупные(информированные) инвесторы, тут вообще нужно четко понимать как работает глобальная экономика, фичи из индикаторов цен это чепуха. Ну и целевые тоже почти никто не умеет правильно готовить, это тоже искусство, затем это ещё и проторговать нужно...
Короче не паханное поле, терраинкогнита для большинства. То чем в основном здесь занимаются - детский лепет, не имеющий сходств с реальным алготрейдингом.