Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1643
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы не поняли... как в прочем и остальные... наверное это даже хорошо
Предлагаете менять шило на мыло - вместо параметров фильтра будут метапараметры алгоритма адаптации.
Предлагаете менять шило на мыло - вместо параметров фильтра будут метапараметры алгоритма адаптации.
я устал объяснять, если вы все действительно не видите разницы ... то это плохо, для вас всех
...
Есть индикатор (это может быть что угодно) (человек хотел ЗЗ)
У индикатора есть параметры которые не постоянны , а все торгуют именно постоянные параметры
1) Мы берем и узнаем какие параметры на истории в каждый момент времени адекватны, получаем ряд значений
2) учимся прогнозировать этот ряд
3) в текущий момент подставляем спрогнозированый параметр в индикатор и становимся адекватными рынку
4) отслеживаем ошибку между спрогнозированым параметром и реальным , если ошибка разъехалась то ваше "момент когда система перестала работать"
про цену здесь ни слова!!!!!
...
Похожий принцип я пытался разработать в теме "Алгоритмическая центрифуга" https://www.mql5.com/ru/forum/329078
С использованием нейро-сетей проблему наверное можно решить.
ЗЫ. Прочитал ту тему и вспомнил ГЛАВНУЮ проблему, поставившую меня в ступор:
Даже на истории мы не могли найти идеальные точки для входа/выхода, чтобы под них подобрать индикаторы. Это смешно.))) Мне советовали применять ЗигЗаг, но если вдуматься - это дичайшая глупость, потому что он вбирает любую динамику внутрь себя и вместо стратегии формирует полную ересь, а не отлаженную концепцию торговли...
Покажи для интереса.что на практике получилось.
где то через пару дней покажу, пишу много несвойственного для меня кода, и придумываю не стандартные решения, это долго и забирает много сил
Похожий принцип я пытался разработать в теме "Алгоритмическая центрифуга" https://www.mql5.com/ru/forum/329078
Извините, так и не смог сфокусироваться и понять о чем там речь
Извините, так и не смог сфокусироваться и понять о чем там речь
По сути, Вы предложили на ходу выбирать и подгонять параметры индикатора к истории, и оптимизировать их значения. В той теме задача похожая - нужно автоматически подобрать удачные параметры (из подготовленной выборки) для сигнала, сверяя их значения в "идеальных точках" на истории. Если значения в параметрах повторяются на точках, значит - они - удачны для ТС.
Проблема: не были найдены критерии "идеальных точек". Поэтому - невозможно найти эти точки на истории, а значит - не подобрать "адекватные" параметры для сигнала ТС.
Тупик.
я устал объяснять, если вы все действительно не видите разницы ... то это плохо, для вас всех
Разница есть. "Бесплатных обедов не бывает", но плата за них может быть совершенно различной.
...
Проблема: не были найдены критерии "идеальных точек". Поэтому - невозможно найти эти точки на истории, а значит - не подобрать "адекватные" параметры для сигнала ТС.
...
Неверно выразился. Найти "оптимальные точки" для входа/выхода (на истории) можно, но для этого требуется определить критерии "хорошей сделки" и написать спец.алгоритм анализирующий историю в контексте динамики. Он выберет подходящие для торговли участки и оптимальные точки входа/выхода для сделок. Потом, на этих точках тестировать параметры индикаторов, и, - если их значения в точках повторяются - значит, они действительно "следят" за рынком и способны принести прибыль. Тогда - включаем эти параметры в сигнал ТС.
Неверно выразился. Найти "оптимальные точки" для входа/выхода (на истории) можно, но для этого требуется определить критерии "хорошей сделки" и написать спец.алгоритм анализирующий историю в контексте динамики. Он выберет подходящие для торговли участки и оптимальные точки входа/выхода для сделок. Потом, на этих точка тестировать параметры индикаторов, и, - если их значения в точках повторяются - значит, они действительно "следят" за рынком и способны принести прибыль. Тогда - включаем эти параметры в сигнал ТС.
По моему все мы хотим получать прибыль, хочется чтобы индикатор работал также как в ретроспективе, например ZZ, но как это сделать?
По сути, Вы предложили на ходу выбирать и подгонять параметры индикатора к истории, и оптимизировать их значения. В той теме задача похожая - нужно автоматически подобрать удачные параметры (из подготовленной выборки) для сигнала, сверяя их значения в "идеальных точках" на истории. Если значения в параметрах повторяются на точках, значит - они - удачны для ТС.
Проблема: не были найдены критерии "идеальных точек". Поэтому - не было возможности найти эти точки на истории, а значит - подобрать "адекватные" параметры для сигнала ТС.
Тупик.
Ну.. не так искали может ? ;)
Вы использовали индикаторы?
скорее да..
А какие?
ну стохастики там всякие.. (самые примитивные фильтры) которые никто никогда не использует из знающих людей
А параметры там у индикаторов фиксированные?
ну да..
А рынок стационарен или постоянно изменяется?
изменяется..
Вы это учитываете?
нет...
А рынок это сложный взаимвложеный слоенный процесс или обычный "двумерный"
ну наверное сложный...
Как вы учитываете эту сложность?
никак...
..................
........
...
извините, понесло ..