Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1501

 
mytarmailS:

Во первых - Не надо прятаться за Максимом ссылаясь на его статьи 

Во вторых - То получаеться что грааля все таки нет? так зачем же писать что он есть??? да еще и приплетать сюда mql ? ))) ах вы маленький врунишка ))) 

В третьих - если решить проблему устойчивости

1. Не прячусь, его работы прочитал, разобрался и проверил, очень толково и легко "допилить" код - отложил, занялся изучением основ МО, нужно базу знаний подготовить, чтобы методом научного тыка не искать Грааль

2. Грааля нет и не может быть, но Максим в прошлом году хорошо сказал, что это во первых интересно, а во вторых самообучающиеся системы экономят время на поиск и проверку ТС (за дословность не ручаюсь)....я не маленький!

3. да, это и проблема, те кто реально торгуют, проблему устойчивости решают за счет управления капиталом и анализа профитности ТС за периоды торговли, для МО хотелось бы что-нибудь покруче придумать, я писал пару недель назад про  логит регрессию, возможно она может выделить вероятность "угадывания ТС" положительного мат.ожидания в будущем

 
Igor Makanu:

1. Не прячусь, его работы прочитал, разобрался и проверил, очень толково и легко "допилить" код - отложил, занялся изучением основ МО, нужно базу знаний подготовить, чтобы методом научного тыка не искать Грааль

2. Грааля нет и не может быть, но Максим в прошлом году хорошо сказал, что это во первых интересно, а во вторых самообучающиеся системы экономят время на поиск и проверку ТС (за дословность не ручаюсь)....я не маленький!

3. да, это и проблема, те кто реально торгуют, проблему устойчивости решают за счет управления капиталом и анализа профитности ТС за периоды торговли, для МО хотелось бы что-нибудь покруче придумать, я писал пару недель назад про  логит регрессию, возможно она может выделить вероятность "угадывания ТС" положительного мат.ожидания в будущем

Проблема в нестационарности и отсутствии циклов, в основном. Методом научного тыка удалось вкусить то, о чем пишется в научных статьях, т.е. "эффективность" рынка. Но есть еще мало исследованные направления в сфере применения МО, мб позже сформулирую и поставлю задачу. То, что мало исследовано - часто там бабос, в открытом доступе этого нет нигде, надо полагать.

Про логит - отправил статью на проверку. Очередное мини исследование.
 
Maxim Dmitrievsky:

Проблема в нестационарности и отсутствии циклов, в основном.

да, причем не стационарность во всем - во всем!

- считал я время между изломами ЗигЗага - это надо еще изловчиться так придумать как действует рынок, не бывает временных повторов , любые комбинации не будут повторены в ближайшем будущем

- считал и относительно цены открытия бара по всем ТФ высоту бара до хай/лоу, не бывает повторов, всегда будут последовательности отличные от предыдущих

- считал и паттерны разными способами, не бывает после появления паттерна повторяющегося "плана"  движения цены в будущем

.... нестационарность и отсутствие циклов - вот это и есть то, что повторяется в будущем  , т.е истории про "история повторяется" - нужно с точностью до наоборот читать, то что было вчера, не повторится сегодня, то что было в прошлом месяце не повторится в этом и так по всем ТФ  

ЗЫ: имхо, идеальный генератор случайной последовательности это цена  ))))

 
Igor Makanu:

да понятно все это, но в реале дело обстоит так, что все популярное по МО исключительно на Питоне , Питон изучаю, но времени на все не хватает, да и еще нужно Питон с MQL  подружить - есть готовые реализации.... время - время и еще раз время нужно (((

с MQL или с С++ или с C# все проще, языки и логика написания кода авторами на 90% схожая, но беда - нет ничего нового - все на Питоне, вот даже CNTK от Майкрософт новая библиотека, но даже примеров использования под C#  не стали делать - вон мол есть такой же пакет на Питоне изучайте

Питон через ДЛЛ внедряется на раз куда угодно. Нужно только один раз разобраться в этом.
Кроме того, все и сразу обычно и не нужно, для конкретики обычно нужно всего несколько функций, и всех дел максимум на неск часов.
 
Maxim Dmitrievsky:

Проблема в нестационарности и отсутствии циклов, в основном

Igor Makanu:

да, причем не стационарность во всем - во всем!

в своем посте я как раз и поставил задачу решения проблемы нестацынарности, коряво, но поставил

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499

внятных коментариев ноль!!!  неговоря уже о попытке решения задачи...

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2019.06.12
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
mytarmailS:

в своем посте я как раз и поставил задачу решения проблемы нестацынарности, коряво, но поставил

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1499

внятных коментариев ноль!!!  неговоря уже о попытке решения задачи...

какой силы брать линзы что бы увидеть там хоть намек?

и в чем измеряется ширина, высота и скорость рынка, в каких попугаях?
 
Maxim Dmitrievsky:

какой силы брать линзы что бы увидеть там хоть намек?

и в чем измеряется ширина, высота и скорость рынка, в каких попугаях?

АЧХ , что же еще? , больше ничего нет, все остальное субъективная отсебятина 


1) У гармоники есть всего три параметра - амплитуда (высота), частота (период) и фаза (нач.точка)

2) суммой гормоник можно описать функцию любой сложности

 
mytarmailS:

АЧХ , что же еще? , больше ничего нет, все остальное субъективная отсебятина 


1) У гармоники есть всего три параметра - амплитуда (высота), частота (период) и фаза (нач.точка)

2) суммой гормоник можно описать функцию любой сложности

Это к Асауленко и остальным радиолюбителям

 
Maxim Dmitrievsky:

Это к Асауленко и остальным радиолюбителям

))))

Это Макс объективная реальность

1) рынок имеет волновую структуру так? так!

2) у волн есть высота (амплитуда)  , может быть 10пунктов а может быть 210п.     подойдет ли индикатор с фиксироваными параметрами чтобы отыграть эти волны?

3) у волн есть разная ширина  (период или частота) у одной 10 баров а у другой 210  , подойдет ли индикатор с фиксироваными параметрами чтобы отыграть эти волны?

4) рыночные волны никогда не повторяются по своим параметрам так? так!

Так каким нужно быть кретином чтобы искать закономерности в индикаторах с фиксированими параметрами ???  наверное круглым , я таким был много лет((

Выход : нужно научить сеть в каждый момент времени находить правильные параметры к индикатору используя "параметры рынка"  - АЧХ

Только потом уже можно искать какие то закономерности

Или кто  то хочет поспорить об этом?

 
mytarmailS:

Выход : нужно научить сеть в каждый момент времени находить правильные параметры к индикатору используя "параметры рынка"  - АЧХ

Хммм, интересно, знаю человека, который как раз выбрал этот путь...

Интересно, Вы сами до этого дошли или где то почерпнули?