Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1003

 
Когда провожу предобработку репрезенттивноти выборки, то получаю тот же самый набор данных, но значения этих данных совершенно другие. Тоесть цифры поменялись. Обучаю сеть н новых цифрах, а проверяю работу на входах, которые без предобработки репрезентативности и сразу видно насколько сеть обобщает рынок. Тоесть рплучается что тренировочный интервал становитс и тестовы одновременно и еще не дав модели поработать на оос уже сразу видно ее качество. Так что как то так.... Пользуйтесь пок я добрый :-) И еще дам совет всем горемыкам. Устройтесь на нормальную работу и будет вам счастье. Что я собственно и сделал, поэтому из торговли чуток выбило, но постепенно продолжаю торговать автомтом. А работа у меня щас вообще офигенная в транс атлантическом межкантинентальном гиганте, перед которым сургутнефтегаз и газпром просто блекнут и нервно курят в сторонке. Так что удачи и я чувствую что и с торговле у меня все будет чикипики. Потому как режим и дисциплина делает нас хозяевами судьбы!!!!
 
Alexander_K2:

Привет, Мишаня!

Да, настало время переосмыслить потуги всех нейросетевиков и их хилые надежды только лишь на сам инструмент. Ни фига ничего не поможет - ни леса, ни степи - если не подготовлены входные данные.

И да - нет никакого соревнования, есть проблема и есть всеобщее одубение.

Если ты знаешь метОды подготовки данных - выкладывай. Человечество отблагодарит. 

Между исследователями всегда идет соревнование незримое и побеждает как правило тот кто додумался раньше всех.
Пакет втрит для Р как раз таки занимается этими вопросами. Я пока делаю из него две предобработки. Просто пока времени нет пересмотреть его полностью. Посмотрю что еще из него можно вытянуть....
 

Со своей стороны, предлагаю посмотреть на графики по EURUSD за 1.5 дня:

На нижних графиках:

слева - количество реальных тиков в скользящем временном окне = 4 часа

справа - сумма приращений и дисперсия этого процесса.

Как видим, фактически дисперсия напрямую зависит от кол-ва тиковых котировок в sliding window.

Есть основания предполагать, что при увеличении размерности скользящего окна (к примеру, до 1 дня), дисперсия процесса справа будет практически const.

Условно такой процесс можно будет считать стационарным и применять к нему инструментарий нейросетей.

 
Александр, твоя проблема в том что ты смотришь на котир как на нестационарный ВР и не более. Я тебе уже говорил об этом. Попробуй здать тест на сертификак сфр 1.0 для трейдеров работающих в банках (с названием мог и напутать) . Ты будешь удивлен насколько разнообразен рынок в целом. Одно статистикой исторических данных тут не обходится....
 
Gramazeka1:
Александр, твоя проблема в том что ты смотришь на котир как на нестационарный ВР и не более. Я тебе уже говорил об этом. Попробуй здать тест на сертификак сфр 1.0 для трейдеров работающих в банках (с названием мог и напутать) . Ты будешь удивлен насколько разнообразен рынок в целом. Одно статистикой исторических данных тут не обходится....

Миша, я не спорю - могу в чем-то ошибаться. Но, я вижу реальный кризис жанра в этой ветке.

Имею в руках классную штуку - пакет NeuralNet для VisSim - и боюсь к нему даже прикасаться, ибо вижу, что у весьма неглупых людей тут ничего не получается.

Если в своей ветке, в диффузионных процессах, я шарю, то тут я вынужден еще читать и учиться. А чему учиться-то? Тому, что "все пропало, нейросети не работают..."? Нужен хотя бы 1 человек с положительным сигналом, пусть даже +1% в месяц. Это реально вдохновило бы многих и меня в том числе.

 
Приобрел неросеть у одних людей. Строится сеть по типу sigmoid. Тестирую на м15 за 3 года. Последние пол года не ставлю вообще в тестирования, что бы посмотреть как будет работать. Настраиваю, в тестере все красиво. Ставлю в работу на реальные котировки и сразу же сливается. Идет тупо в минус. Пробовал на разных брокерах. Почитав ветку, как я понимаю, нейронная сеть не работает на рынках?
 
Olga Shelemey:

.

Если в своей ветке, в диффузионных процессах, я шарю, то тут я вынужден еще читать и учиться. А чему учиться-то? Тому, что "все пропало, нейросети не работают..."? Нужен хотя бы 1 человек с положительным сигналом, пусть даже +1% в месяц. Это реально вдохновило бы многих и меня в том числе.

Пожалуйста




Формула подсчета ошибки показана в заголовке таблицы. Поясню на последнем примере nnet: 204/(204+458) = 30,8%, т.е. всего модель дала 662 единицы, из них 204 были ложными.

Результаты примерно одинаковы на 12 валютных парах, т.е. работоспособность модели практически не за висит от модели и валютной пары.

Такой результат получен за счет тщательной работы с предикторами, предсказательная способность которых крайне мало меняется при прогоне окна 500 свечей по файлу 5000 свечей. Изменения ско в пределах 5%.



ПС.

Тестер пока не могу показать - заело в применении тестера для файлов свыше 1000 бар.

 
Mikhail Khlestov:
Приобрел неросеть у одних людей. Строится сеть по типу sigmoid. Тестирую на м15 за 3 года. Последние пол года не ставлю вообще в тестирования, что бы посмотреть как будет работать. Настраиваю, в тестере все красиво. Ставлю в работу на реальные котировки и сразу же сливается. Идет тупо в минус. Пробовал на разных брокерах. Почитав ветку, как я понимаю, нейронная сеть не работает на рынках?

Как же Вы купили кота в мешке? Сочувствую.

 
Aleksey Vyazmikin:

Как же Вы купили кота в мешке? Сочувствую.

раньше брал другой продукт у них, проблем не было. А тут началось.

 
Aleksey Vyazmikin:

Как же Вы купили кота в мешке? Сочувствую.

Все закономерно: любители поделух обязательно наказываются. ВСЕГДА.