Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 814
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замечено уже давно что когда фьючерс новый, то ТС-ки получаются маленькие и недолговечные. Чем старее фьючерс тем он становится более предсказуем, а когда он заканчивается так вообще плёвое дело.
А кто вообще на новых фьючах спекулирует? Только последние 3 месяца. Кончился предыдущий (или за 2-3 дня до того) - иди на следующий.
А дальше он все 3 мес примерно одинаковый, за исключением последних дней существования. Никаких - чем старее...))
а с твоей манерой, тебе ещё долго придётся налаживать контакт с местным населением
Да ему это и не надо, он тут только ради троллинга. Тут в теме алгоритмы граалей буквально пачками валяются, еслиб он не языком ворочал, а пробовал их - уже бы давно из постоянных лосей вылез. Он даже сам тут выкладывал почти на 90% готовый грааль, но чтоб его доделать нужны знания которых у него нету. При этом недостающие шаги описаны тут в теме, но он всех кто пытался ему помочь и направить в нужную сторону - послал нахрен )))))
Иронично.
Да ему это и не надо, он тут только ради троллинга. Тут в теме алгоритмы граалей буквально пачками валяются, еслиб он не языком ворочал, а пробовал их - уже бы давно из постоянных лосей вылез. Он даже сам тут выкладывал почти на 90% готовый грааль, но чтоб его доделать нужны знания которых у него нету. При этом недостающие шаги описаны тут в теме, но он всех кто пытался ему помочь и направить в нужную сторону - послал нахрен )))))
Иронично.
о учитель, подари мне оставшиеся 10% и я буду служить тебе верой и правдой
прости тупого ученика, не узревшего искры истины в твоих сообщениях
В выдаче патентов отказано.
Картинки конечно красивые.
А по простому можно: Сделал то-то - получил то-то. Можно без картинок. Я так людям верю.)
Пилите Шура, они золотые. https://www.mql5.com/ru/articles/2930
Если у Вас имеются хотя бы один предиктор с показанным распределением, то Вам нафиг ничего не нужно: срочно выезжаем на теплые остова и там живем.
Обычно картинка вот такая:
А вот совсем шикарная
Вот реальности суровой жизни с реальными предикторам.
Если у Вас имеются хотя бы один предиктор с показанным распределением, то Вам нафиг ничего не нужно: срочно выезжаем на теплые остова и там живем.
Обычно картинка вот такая:
А вот совсем шикарная
Вот реальности суровой жизни с реальными предикторам.
под Probability Distributions подразумеваются Баясы. Я позже напишу если тема окажется интересной, пока хз..
а вы имели в виду смещение вероятностей относительно целевой на ООС?
под Probability Distributions подразумеваются Баясы. Я позже напишу если тема окажется интересной, пока хз..
а вы имели в виду смещение вероятностей относительно целевой на ООС?
Пишу в сто первый раз.
Беру предиктор и делю его на две части для целевой из двух классов: одна часть относится к одному классу, а другая к другому. Потом строим две кривулины и накладываем. Под ними делаем подпись: "фиг вам, а не деньги".
Вот и вся работа.
ПС.
Эти кривулины постоянно движутся друг относительно друга, для одного предиктора меньше, а для другого более ширины кривулины. Это и определяет нестационарность входных данных для моделей классификации, любых.
Пишу в сто первый раз.
Беру предиктор и делю его на две части для целевой из двух классов: одна часть относится к одному классу, а другая к другому. Потом строим две кривулины и накладываем. Под ними делаем подпись: "фиг вам, а не деньги".
Вот и вся работа.
ПС.
Эти кривулины постоянно движутся друг относительно друга, для одного предиктора меньше, а для другого более ширины кривулины. Это и определяет нестационарность входных данных для моделей классификации, любых.
теперь берете для каждого предиктора историческую оценку по бай\селл\холд, переводите ее в вероятностную
берете несколько предикторов, для каждого делаете то же самое
находите условные вероятности получения профита по совокупности фичей
а потом уже загоняете в НС или fuzzy sets, как в данном примере
средняя оценка будет колебаться вокруг 0.5 для каждого предиктора, но чудеса байесовского подхода выведут совокупности оценок на приемлемый уровень
это в теории :)