Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 785

 
Aleksey Vyazmikin:

Хорошо, не хочешь об этом давай о другом.

Почему ты берешь дельту 10 баров, а не дельту между открытием и максимум/минимумом за эти 10 баров?

Десять баров выбрано случайно, просто красивое число. При моей переменной я получаю число которое говорит мне что через десять бар разница между клосами будет такаято. А что говорят данные предложенные вами. Какой в них заложен физический смысл.

Вот в моей ЦФ смысл такой, если НС говорит что разница между текущим клосим и клосом в будущем через десять бар будет 300 пипсов то я открываюсь, если меньше то нет. А что будете делать Вы получив прогноз??? Как использовать?. Просто немного не понял Вас.

 
Mihail Marchukajtes:

Откуда такие проценты. Есть проведённые тесты. Мы с вами ещё с начальными данными определится не можем, а вы уже о результате какомто говорите....

может у меня руки и кривые, но разницы что один бар что 10 баров невижу. и да , тесты на предсказывание количества пунктов следующего бара делал не однократно, так вот даже только количество угадывается в 53% случаях, а уж с направлением вместе получается 50/50. потому от регрессионного отказался. хотя вполне может оказаться что не нашёл входных данных нужных. пока буду наблюдать за развитием твоей идеи, возможно как доп мысль буду толкать или спрашивать.

 
Anatolii Zainchkovskii:

может у меня руки и кривые, но разницы что один бар что 10 баров невижу. и да , тесты на предсказывание количества пунктов следующего бара делал не однократно, так вот даже только количество угадывается в 53% случаях, а уж с направлением вместе получается 50/50. потому от регрессионного отказался. хотя вполне может оказаться что не нашёл входных данных нужных. пока буду наблюдать за развитием твоей идеи, возможно как доп мысль буду толкать или спрашивать.

не вопрос. 10 это я просто так выбрал. Давайте предсказывать на один бар или два. Яж и спрашиваю у народа. Каков интерес??? Давайте определимся однозначно что мы хотим получить от ТС и продолжим...

К сожалению Рашит зарубил статью про БО из за какогото запрета нового, так вот там я как раз и предсказываю цвет свечи через 1 ,2 или 3 бара вперёд. Но делаю я это с помощью классификации. Так не честно. Давайте всётаки построим систему использующую регрессию.

Кстати у меня БОш ки прогнозируются в среднем 8 из 10 правильно... Так что..

 
Mihail Marchukajtes:

не вопрос. 10 это я просто так выбрал. Давайте предсказывать на один бар или два. Яж и спрашиваю у народа. Каков интерес??? Давайте определимся однозначно что мы хотим получить от ТС и продолжим...

К сожалению Рашит зарубил статью про БО из за какогото запрета нового, так вот там я как раз и предсказываю цвет свечи через 1 ,2 или 3 бара вперёд. Но делаю я это с помощью классификации. Так не честно. Давайте всётаки построим систему использующую регрессию.

Кстати у меня БОш ки прогнозируются в среднем 8 из 10 правильно... Так что..

ок, давай так, один бар к примеру на часовике ещё более менее а вот на минутках как то не айс. ведь интересен не только цвет но и кол-во пунктов. потому тут вижу 2 варианта 1-60 баров минутных или 2-1бар часовой, и дальше уже в зависимости от предпочтения дальнейшего алгоритма. просто может оказаться что нужно много входных данных и тогда минутник выгоднее использовать, а может как раз наоборот. конечный результат конечно интересно хотя-бы в 60% случаев попасть на те самые заявленные 300 пп.

 
Anatolii Zainchkovskii:

ок, давай так, один бар к примеру на часовике ещё более менее а вот на минутках как то не айс. ведь интересен не только цвет но и кол-во пунктов. потому тут вижу 2 варианта 1-60 баров минутных или 2-1бар часовой, и дальше уже в зависимости от предпочтения дальнейшего алгоритма. просто может оказаться что нужно много входных данных и тогда минутник выгоднее использовать, а может как раз наоборот. конечный результат конечно интересно хотя-бы в 60% случаев попасть на те самые заявленные 300 пп.

Ну не вопрос. Есть интерес прогнозировать цвет следующего бара и его размер. Сейчас времени нет, предлагаю подождать МЭТРОВ до вечера, собратся всем и обтереть что да как. Там и подготовлю целевую по Вашей просьбе там и продолжим. Единственое давайте определився когда мы будем делать этот прогноз, каждый бар или в определённые моменты времени. Как пример я работаю по БО только когда идёт формиролвание окна по базовой ТС. Когда появляются зелёные точки тогда и прогнозиру. как пример...

 
Я тебе реально говорю что спомощью класификации Решетова я 8 из 10 свечей прогнозирую правильно на ООС. Примерно, но делаю я это исключительно во время формирования окна. Вс ё ушёл, увидимся вечером...
 
Mihail Marchukajtes:

Ну не вопрос. Есть интерес прогнозировать цвет следующего бара и его размер. Сейчас времени нет, предлагаю подождать МЭТРОВ до вечера, собратся всем и обтереть что да как. Там и подготовлю целевую по Вашей просьбе там и продолжим. Единственое давайте определився когда мы будем делать этот прогноз, каждый бар или в определённые моменты времени. Как пример я работаю по БО только когда идёт формиролвание окна по базовой ТС. Когда появляются зелёные точки тогда и прогнозиру. как пример...

думаю можно обучиться на каждом баре , потом посмотреть на результат обученного предсказания на форварде, и уж если будет закономерность что именно в какое то определённое время прогноз работает лучше то и использовать в дальнейшем только этот временной диапазон. у себя я пробовал по номеру бара в сутках, результат не улучшился.

 
Mihail Marchukajtes:
Я тебе реально говорю что спомощью класификации Решетова я 8 из 10 свечей прогнозирую правильно на ООС. Примерно, но делаю я это исключительно во время формирования окна. Вс ё ушёл, увидимся вечером...

ок, до вечера.

 
Vizard_:

Я про идеологию больше - желательно чтобы состояние имело свойство марковости, по максимуму включало в себя информацию для
предсказания следующих состояний и т.д... Про сеть не очень врубился и нет желания, но реализация может быть любая, втыкай что угодно,
комбинируй, + валидация(я не пробывал), + количество итераций наверное можно попробывать поограничивать и пр., лишь бы рез на ООS был.
Посравнивай с knn, КХ и пр. с учителем.
Попробуй для интереса сунуть только время. Пример для часов -  xH = 1,2,3,4,5...... sin(xH), cos(xH) и, или пр., аналогично для мин...

ок, попихаю всякого разного, время тоже попробую.. потом скину че получилось

 
Mihail Marchukajtes:

Десять баров выбрано случайно, просто красивое число. При моей переменной я получаю число которое говорит мне что через десять бар разница между клосами будет такаято. А что говорят данные предложенные вами. Какой в них заложен физический смысл.

Вот в моей ЦФ смысл такой, если НС говорит что разница между текущим клосим и клосом в будущем через десять бар будет 300 пипсов то я открываюсь, если меньше то нет. А что будете делать Вы получив прогноз??? Как использовать?. Просто немного не понял Вас.

Важней не то, что будет через X баров, а то что было за 10 баров, т.е. если за 10 беров достигали Х пунктов, то открываемся.