Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 752

 
Dr. Trader:
Да тут просто Михаил граалем хвастается, а мы все остальные создаём эффект что тоже так умеем :)

Док, ты когда на один вход подсунешь сумму приращений, а на другой - интенсивность торгов и покажешь тут всем результат 80-90% как, спящий уже месяц, Колдун?

 
У меня сейчас все процессоры заняты другими моделями, но когда-нибудь и это попробую. Интенсивности торгов у меня нету, но если тиковые объёмы которые мне даст кухня - помогут - обязательно сюда напишу.
 
Dr. Trader:
Интенсивности торгов у меня нету, но если тиковые объёмы которые мне даст кухня - помогут - обязательно сюда напишу.

Не, без них никак нельзя. Это один из ключей к Граалю. Вернее, отмычка.

 
Сегодня вспомнил ещё об одном преобразовании и решил его включить в стандартный набор и теперь у меня 154 предиктора. Это стандартное отклонение. Во времена НШ именно это преобразование показывало лучший результат на класификационных сетях..... Включил, сейчас глянем...
 
Mihail Marchukajtes:
Сегодня вспомнил ещё об одном преобразовании и решил его включить в стандартный набор и теперь у меня 154 предиктора. Это стандартное отклонение. Во времена НШ именно это преобразование показывало лучший результат на класификационных сетях..... Включил, сейчас глянем...

Миха , да ты точно весь набор сейчас раскроешь...)

 
Evgeny Raspaev:

Совершенно верно, Необходима модель которая как человек производила торговлю. Человек трейдер 

1) Делает прогноз 

2) Оценивает риски

3) Удовлетворение рискам вход в сделку

4) Выход из сделки

Все примерно, наброски как говорится)))))


Вот, допустим, я обложился индикаторами, в том числе на разных ТФ, проторговал это дело руками, получил финансовый результат. Есть точки входа, есть индикаторы, есть финансовый результат, как положительный, так и отрицательный. Почему бы не учить на этом материале сетевые нейроны?

И всё же, может можно сети сказать, что при наступлении события Х, закрываемся всегда - дать безусловное указание, которое и будет тралом, а кроме того сообщить вектор, по которому стоит пытаться входить, т.е. пробили уровень (выявляется индикатором) - есть сигнал на вход, а сеть думает, исходя из показаний индикаторов/паттернов, стоит ли входить или нет.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Миха , да ты точно весь набор сейчас раскроешь...)

К сожалению Стандартное отклонение никак себя не проявило в этот раз.....

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот, допустим, я обложился индикаторами, в том числе на разных ТФ, проторговал это дело руками, получил финансовый результат. Есть точки входа, есть индикаторы, есть финансовый результат, как положительный, так и отрицательный. Почему бы не учить на этом материале сетевые нейроны?

И всё же, может можно сети сказать, что при наступлении события Х, закрываемся всегда - дать безусловное указание, которое и будет тралом, а кроме того сообщить вектор, по которому стоит пытаться входить, т.е. пробили уровень (выявляется индикатором) - есть сигнал на вход, а сеть думает, исходя из показаний индикаторов/паттернов, стоит ли входить или нет.

Верно мыслишь товарисЧ!!!! Сначала определяем событие Х, в которое планируем проводить анализ. Как только событие Х наступило, подаём на вход сети набор индикаторов и получем от неё ответ да торговать вверх, нет торговать вниз. Это основа Любой стратегии с использованием ИИ.... правильного использования ИИ.

 
Зачем огород и нейросетей городить? Есть система, есть правила. Система приносит результат. Что мешает ее запрограммировать? На мой взгляд смысл НС найти закономерности.
 
Grigoriy Chaunin:
Зачем огород и нейросетей городить? Есть система, есть правила. Система приносит результат. Что мешает ее запрограммировать? На мой взгляд смысл НС найти закономерности.

Например???