Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 747
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну так эту информацию и черпаем из всяких возможных входных параметров. я вот начинал сначала просто с машек, потом с приращения машет, потом с дельт машек... поиски, и только поиски. сейчас разрабатываю нечто типа борщ из индюков ))) чтобы один ряд подавать на обучение а не 20 как было раньше...
Как раз по борщу ))) все индюки это производные из цены. К примеру на закрытии вчерашней свечи индюки показали какой то результат например стохастик с параметрами 14 7 4 (взято на обум) показало значения 44.44 и 27,78 - эти 2 число хорошо описывают вчерашний день и последующие дни. Но не как не сегоднешний... В этих 2 числах сколько информации о сегоднешнем дне? 0.0001? ))) По моему нужен искать другие значение... то что с большей информативностью рассказывают о будущем.
полагаю, что в роли судьи может играть длительность бэктест периода, и только она. Если нет явного запомининия сделок по датам или их последовательностей, а сделок тысячи или десятки тысяч за несколько лет с плавным приростом, то это уже неплохо
а какая инфа уже не так важно
Этого мало. Не будем забывать, что люди, проповедовавшие гипотезу эффективного рынка, работали успешно годами, получали нобилей, а потом разорялись.
Бэктест обязателен, причем желательно в тестере, как наиболее приближенный к реальности.
НО.
Должно быть теоретическое обоснование успешности бэктеста.
Имея это можно будет верить бэктесту.
Макс, по идее ты хочешь научить машину распознавать разные фазы рынка , чтобы на каждое состояние автоматом выбирались те входные данные которые будут максимально эффективны. Это как портфель нескольких нейросетей , где каждая обучена под определённое состояние рынка...
Да, что-то типа такого, но приходится вводить всякие метасостояния глобальные, влияющие на группы параметров ТС, и подсостояния, по типу марковских
Как раз по борщу ))) все индюки это производные из цены. К примеру на закрытии вчерашней свечи индюки показали какой то результат например стохастик с параметрами 14 7 4 (взято на обум) показало значения 44.44 и 27,78 - эти 2 число хорошо описывают вчерашний день и последующие дни. Но не как не сегоднешний... В этих 2 числах сколько информации о сегоднешнем дне? 0.0001? ))) По моему нужен искать другие значение... то что с большей информативностью рассказывают о будущем.
ну однозначно такой параметр как время, уж оно то стационарно для баров. ну а дальше воображение начинает помогать. вот трейдер аналитик смотря на экран с графиком видит чтото, и вот тут нужно уметь описать это увиденное одним какимто правилом. к примеру трейдер видит диапазон уены за время что отображается на экране, видит где сейчас цена относительно диапазона... видет где цена дольше находилась, виде где цена ускорялась... и это без индикаторов, а ведь можно добавить индикаторы и уже осмысливание картинк в разы увеличивается. и вот самое сложное как этот визуальный анализ записать в значимое уравнение которое учитывает всё то что видит аналитик.
пробовал с приращениями чистыми, чтото ничего не удалось выжать... целевую наверное не правильно задавал... может подскажешь?
На входе нейросети должна быть сумма этих самых чистейших приращений в определенном временном окне наблюдения.
ВСЕ.
На входе нейросети должна быть сумма этих самых чистейших приращений в определенном временном окне наблюдения.
ВСЕ.
ок, попробую сделать разные временные окна сумм, только у меня не сетка, у меня лес, но думаю роли не сыграет то что алгоритм другой. наоборот, в лес можно сразу несколько окон временных загнать.
Этого мало. Не будем забывать, что люди, проповедовавшие гипотезу эффективного рынка, работали успешно годами, получали нобилей, а потом разорялись.
Бэктест обязателен, причем желательно в тестере, как наиболее приближенный к реальности.
НО.
Должно быть теоретическое обоснование успешности бэктеста.
Имея это можно будет верить бэктесту.
да, но моя система оперирует понятиями Святаго Духа и макаронного монстра, поэтому теоретически очень сложно объясняется
ну однозначно такой параметр как время, уж оно то стационарно для баров. ну а дальше воображение начинает помогать. вот трейдер аналитик смотря на экран с графиком видит чтото, и вот тут нужно уметь описать это увиденное одним какимто правилом. к примеру трейдер видит диапазон уены за время что отображается на экране, видит где сейчас цена относительно диапазона... видет где цена дольше находилась, виде где цена ускорялась... и это без индикаторов, а ведь можно добавить индикаторы и уже осмысливание картинк в разы увеличивается. и вот самое сложное как этот визуальный анализ записать в значимое уравнение которое учитывает всё то что видит аналитик.
Точно!!! человек, трейдер не видит числа, он видит более простые модели. аппроксимированые, сглаженные, но не скользящей средней, а например методом SSA (как то так) - Но нейронную сеть его не подашь...
да, но моя система оперирует понятиями Святаго Духа и макаронного монстра, поэтому теоретически очень сложно объясняется
так и скажи в лом доказывать )) сразу видно отличник лентяй ))) проще сделать чем доказывать ))))))
ок, попробую сделать разные временные окна сумм, только у меня не сетка, у меня лес, но думаю роли не сыграет то что алгоритм другой. наоборот, в лес можно сразу несколько окон временных загнать.
На счёт окон возьмите мою базовую ТС, там и окно всегда разное продиктованное самим рынком, так ещё его формирование подразумевает разворот рынка. Самый нормальный момент для анализа это момент предполагаемого разворота.
А от тебя Макс, я буду ждать извинения за свой скептицизм по поводу моей ТС в стихах, которые должны мне ещё и понравится.
У меня уже давно рынок сменился с восходящего на низходящий и обратно, а ТС как работала таки работает. И видели бы Вы саму модель, удивились бы (она очень маленькая)