Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3533

Новый комментарий
 

Вот ещё, показалось интересным, что индекс Джини, по которому происходил выбор квантового отрезка для дропа растёт от итерации к итерации

А вот смещение вероятности в этом предикторе на отложенной выборке для нулевого класса в рамках выбранного квантового отрезка.

 

Ещё немного информации для размышления.

Вот значение баланса (в пунктах с шагом 0.00001) на каждой итерации на выборке train при выборе квантового отрезка по индексу Джини

И изменение вероятности выбора класса "1" (среднее значение 0 и 1 в выборке) - так же от итерации к итерации (взял последний вариант - бывает процент и побольше) - график ниже.

И, возьмём метрику не из классического МО, а чисто по деньгам - называется LossFactor :)

Те же два графика.


Разница в росте вероятности (второй график) - 15%, а по балансу ситуация противоположная. Вот и думай, что же надо в итоге - больше профитных сделок или больше профита в сделке...

В целом это разница между оптимизатором терминала со стандартными метриками и методами МО.

Нужен какой то более сбалансированный измерительный прибор.

 
Я бы ещё рассказал про теорию квантовой запутанности, но боюсь опять свалимся в обсуждение терминологии :)))
 
Aleksey Vyazmikin #:

В этом копании я ищу уверенность, что не потеряю деньги, вложив их единожды в ТС. Кажется, что чем лучше понимаешь и контролируешь процесс, тем больше уверенность и ниже тревожность.

Я готов обсуждать любые подходы, так что рассказывайте о своём :)

Так, глядишь, и к взаимопониманию придём...

Тут согласен, поэтому я всё же хочу попробовать свой метод на каких то данных с имеющейся закономерностью. В открытом доступе подходящего пока ничего не нашёл.

У меня все есть, нужны иногда тестеры в разных ДЦ и иногда инвесторы. Потому что мне часто самому даже счет открыть лень, я же занимаюсь высоким творчеством, а не какой-то бытовой фигней ☕️

Кстати, «инвестор» начал интересоваться «АИ» темой в трейдинге. Под инвестором подразумеваю не кого-то конкретного, а собирательный образ челиков. 

И много челиков, которые пишут алго для своих инвесторов, переориентировать на МО хотя бы.

 
Maxim Dmitrievsky #:
У меня все есть, нужны иногда тестеры в разных ДЦ и иногда инвесторы. Потому что мне часто самому даже счет открыть лень, я же занимаюсь высоким творчеством, а не какой-то бытовой фигней ☕️

Кстати, «инвестор» начал интересоваться «АИ» темой в трейдинге. Под инвестором подразумеваю не кого-то конкретного, а собирательный образ челиков. 

И много челиков, которые пишут алго для своих инвесторов, переориентировать на МО хотя бы.

У меня нет очереди из инвесторов, что бы рассчитывать на чужие деньги, да и за чужие деньги больше ответственность, чем за свои.

 

дурачусь с придуманым методом разметки линий тренда без учителя, на основе кластеризации..

Довольно интересно


 
mytarmailS #:

дурачусь с придуманым методом разметки линий тренда без учителя, на основе кластеризации..

Довольно интересно


"чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками" :-)

 
Aleksey Vyazmikin #:

У меня нет очереди из инвесторов, что бы рассчитывать на чужие деньги, да и за чужие деньги больше ответственность, чем за свои.

Риски инвестор на себя берет, вы берете риски сидеть и тупить в программирование. Деньги это такой же инструмент как и все остальное.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Риски инвестор на себя берет, вы берете риски сидеть и тупить в программирование. Деньги это такой же инструмент как и все остальное.

Звучит хорошо.

Я бы и от программирования отказался в идеале - только идеи и алгоритмы.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Звучит хорошо.

Я бы и от программирования отказался в идеале - только идеи и алгоритмы.

Ну это логично. Инвестору инвесторово, разрабу разрабово.
Я бы вообще ничего не делал 
1...352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540...3582
Новый комментарий