Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3527
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Границу по одному предиктору определяете или как бы ищите сразу на нескольких пространствах (предикторах)?
Как определяете улучшение устойчивости?
Могут быть варианты, можно по одному, можно по нескольким
Снижение кросс-энтропии/логлосс, улучшение на новых данных.
Дать объяснение что такого случается на каких-то кластерах и не случается на других - пока что лень не позволяет.
Вариативность позволяет случайно находить устойчивые на новых данных смещения закономерности...
Как отделять одно от другого с высокой долей точности - загадка... я вот пробую идти по другому пути - оцениваю повреждение структуры выявленных потенциальных закономерностей от сплита... т.е. целью является продолжать обучения без разрушения найденных знаний на текущей итерации.
Вариативность позволяет случайно находить устойчивые на новых данных смещения закономерности...
Как отделять одно от другого с высокой долей точности - загадка... я вот пробую идти по другому пути - оцениваю повреждение структуры выявленных потенциальных закономерностей от сплита... т.е. целью является продолжать обучения без разрушения найденных знаний на текущей итерации.
Нет, возрастает кол-во хороших кластеров в наборе. То есть не один хороший, а почти все. Значит внутри каждого есть что-то.
Вы жаждете моего ментального разрушения, наверное, со своими определениями ))Позвольте побыть сегодня немного Учителем.
Поскольку Учитель проделал большой путь, то он может нашептать, что такой подход через кластеризацию улучшает выработку дофамина, цвет лица и потенцию. Юзайте.
вы же её выше сами и нарисовали :-)
волатильность - ближайшее следствие сессионности.
Это очевидная и неторгуемая закономерность, а хотелось бы неочевидных и торгуемых)
с одной стороны да, но с другой - это событие (последняя соломинка, верхний верх, пиковый пик) в точности до минут это не совпадёт никогда.
Значит внутри каждого есть что-то.
Попробуйте подмешать неэффективные предикторы, даже рандом, если эффект останется, то действительно интересно подумать. В марте я так же получал много устойчивых кластеров, но не все.
Вы жаждете моего ментального разрушения, наверное, со своими определениями ))
Ну, наверное это сложно воспринимается, так как я не читал, что бы кто-либо это делал...
Суть в том, что на каждой итерации построения дерева мы имеем неплохие варианты для следующего шага (набор вариантов из которых происходит выбор по одной из стандартных метрик), так вот, в зависимости от выбора сплита (в моём случае двойного - так как квантовый отрезок выбирается) часть вариантов статистически ухудшается - тем самым наносится повреждение вероятностной структуре, что не позволяет использовать часть сплитов на последующих итерациях.
Если интересно пощупать готового бота - могу скинуть на след. неделе. И всем активным участникам темы. Потестировать на демо, реалы на свой страх, я за это не отвечаю.
Спасибо, но интереса к чёрным ящикам нет - свой алгоритм обеляю :)
Это очевидная и неторгуемая закономерность, а хотелось бы неочевидных и торгуемых)
Это проверяется сравнением графиков корреляции для нескольких разных таймфреймов. Они все представляют собой шум (просто не стал заваливать пост кучей графиков). Нет никакого "расписания разворотов" ни с точностью до минуты, ни с точностью до часа. Развороты есть, но их заранее известного расписания - нет)из неочевидных : можно попросить ChatGPT (или прочие большие сети) рисовать график на завтра :-) тут правда надо ещё научиться с ним общаться, как-то объяснить что брать за эталоны и что это продолжение текущего и взаимосвязано с другими, и к тому придётся обходить запреты (применение ИИ в явном прогнозировании запрещено во избежании неприятностей, он должен уклоняться от ответов).
про корреляцию, кто вам сказал что пирсон не оконная функция ? передайте ему "фи...". Средняя есть, у ней окно, в то окно дует
на уровне мозгового штурма, мысленно-визуальный эксперимент:
- представляем график, по X - EURUSD, по Y GBPUSD.
- точка на графике однозначно определяет обе котировки и их кросс на момент времени
- добавляем время (анимируем) - точка делает вид что броновский движ, но внутри странной фигуры... есть явные логические запреты: не может двигаться исключительно горизонтально/вертикально/радиально. В квант времени меняется EURUSD, GBPUSD и EURGBP; все трое
- например цветом, как heatmap, добавляем и суммируем объёмы OrderBook - от EURUSD вертикальные полосы, от GBPUSD горизонтальное, а от EURGBP - радиальные.
- по их сумме выделяем изолинии: изолинии heatmap уже не будут идеальным эллипсом/окружностью а будут несколько "яйцеобразной фигурой" (EURGBP радиальный и он даст утолщение)
- из-за прочих факторов (от проекций других валют и что EUR:GBP не 1:1 и есть логические запреты) - из яйцеобразной фигуры должна получается "беременная фасолька" :-) фигура не обладающая симметрией по осям и диагоналям
- и это ещё без учёта сезонной волатильности, которая добавит своих эффектов. лёгкие изгибы у круглых уровней в частности.
получится потенциальное поле, и вечная игра в арканоид - котировка бьётся в одну стенку, сносит кирпичик и отлетает в другую.
в реальности этого не нарисовать - просто данных нет. Стаканы на 10-20 пунктов это ни о чём :-)
на крипте можно, но крипта не фиат и не связана с экономикой
Попробуйте подмешать неэффективные предикторы, даже рандом, если эффект останется, то действительно интересно подумать. В марте я так же получал много устойчивых кластеров, но не все.
Ну, наверное это сложно воспринимается, так как я не читал, что бы кто-либо это делал...
Суть в том, что на каждой итерации построения дерева мы имеем неплохие варианты для следующего шага (набор вариантов из которых происходит выбор по одной из стандартных метрик), так вот, в зависимости от выбора сплита (в моём случае двойного - так как квантовый отрезок выбирается) часть вариантов статистически ухудшается - тем самым наносится повреждение вероятностной структуре, что не позволяет использовать часть сплитов на последующих итерациях.
Спасибо, но интереса к чёрным ящикам нет - свой алгоритм обеляю :)
Не получится общаться в такой терминологии, воспринимается как несвязный набор слов. Давняя проблема.
Не получится общаться в такой терминологии, воспринимается как несвязный набор слов. Давняя проблема.
Да, новое всегда сложно для восприятия - видимо нужны иллюстрации.