Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3145
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В ходе похожего эксперимента по отбору информативных признаков, я перебрал все способы. Благо это несложно. Начиная от корреляции, взаимной информации и knn, через OLS и SVM к форесту, бустингу и нейросетям (глубокие не трогал). Получилось, что лучше всего через бустинг. На втором месте OLS.
Ни один из перечисленных алгоритмов НЕ дает предсказательной способности, как и сотни алгоритмов МО, которые тупо вычисляют importance, которая показывает частоту использования признака алгоритмом: Если подали в алгоритм МО мусор, то любой алгоритм МО вычислит важность этого мусора.
Ни один из перечисленных алгоритмов НЕ дает предсказательной способности, как и сотни алгоритмов МО, которые тупо вычисляют importance, которая показывает частоту использования признака алгоритмом: Если подали в алгоритм МО мусор, то любой алгоритм МО вычислит важность этого мусора.
Ошибка классификации/регрессии дает. Думаю достаточно в эти странные игры играть, по кругу ходите :) А там такая дверка есть, чтобы выйти.
Ходим по кругу вдвоем по причине того что Вы тупите, якобы не понимая того, что я пишу.
Кода не будет. Сами думайте.
Ходим по кругу вдвоем по причине того что Вы тупите, якобы не понимая того, что я пишу.
Кода не будет. Сами думайте.
Жаль)))
Здесь был раньше Юрий Асауленко вроде, не помню фамилию. Он тоже все время что-то зачем-то писал, без подробностей.
Когда его просили "ну ты хоть объясни зачем ты это пишешь", он говорил чтобы сами догадались.
отличайте балаболов от практиков...
Это же так просто....
2-3 признака, всего лишь...
можно классификатор на одном дереве решений построить и он будет лучше работать чем доверчивые вы...
Окно - это количество значений предикторов, которое подается на вход модели. У меня - это 1500 бар на Н1.
Саныч, окно в 1500 баров Н1 - это постоянно одно и то же: касательная к середине окна.
Выше сказано - ходим по кругу.
Это верно!
отличайте балаболов от практиков...
Это же так просто....
2-3 признака, всего лишь...
можно классификатор на одном дереве решений построить и он будет лучше работать чем доверчивые вы...
Балаболы это те кто пишет статьи и рекламирует себя тут на форуме, а не торгует.)
Здесь был раньше Юрий Асауленко вроде, не помню фамилию. Он тоже все время что-то зачем-то писал, без подробностей.
Когда его просили "ну ты хоть объясни зачем ты это пишешь", он говорил чтобы сами догадались.
О да! А какие они с Ренатом Ахтямовым эпичные простыни выдавали. Эпичные по объёму и бессмысленности)
Ходим по кругу вдвоем по причине того что Вы тупите, якобы не понимая того, что я пишу.
Кода не будет. Сами думайте.
Кода не надо. Судя по тому, что у вас от шага к шагу меняется даже набор признаков, речь идёт об обычном переобучении при подгонке к некоему придуманному вами "критерию предсказательности". Не может идти речь ни о какой стабильности, если закономерность так сильно скачет от шага к шагу.