Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3113
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
эм-цэ-квадрат
;)
он физик по ходу
Рена хватит бегаться.
бассейне у соседа твой.
Я не являюсь сторонником или противником GARCH. Я не являюсь сторонником или противником вообще чего-либо.
Я выявляю проблему и подбираю инструмент для ее решения. Garch предсказывает ЗНАЧЕНИЕ, а в терминале приказы "купить-продать", более подходит МО.
GARCH я обычно упоминаю как реакцию на посты, когда на наивном уровне пытаются моделировать статистику котира, полностью игнорирую НЕстационарность котира. А моделирование Нестационарности в GARCH на высоте.
Вы знаете какое ЗНАЧЕНИЕ гарч предсказывает? если знаете, то что вы с этим будете делать на выходе. Продавать опционы?
Хотя бы примерно накидайте что делали и что не получилось. Или вообще что пытались сделать/изобразить?
ЗЫ гарч это тоже МО
GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) - это модель, которая используется для описания изменчивости волатильности цен на рынке. Она позволяет оценить вероятность будущих изменений волатильности и учитывает нелинейность и автокорреляцию в данных.
GARCH может быть полезен для трейдеров на Форексе, так как помогает определить оптимальный уровень стоп-лосса и тейк-профита, и предсказать возможные риски при торговле. Кроме того, GARCH может использоваться для определения оптимального размера позиции, учитывая текущую волатильность рынка.
Для использования GARCH в торговле на Форексе, трейдер должен сначала оценить модель на исторических данных цен. Затем, используя полученные результаты, он может определить оптимальный уровень стоп-лосса и тейк-профита, а также размер позиции. Также можно использовать GARCH для прогнозирования будущих изменений волатильности и принимать соответствующие решения по открытию или закрытию позиций.
В целом, GARCH является полезным инструментом для трейдеров на Форексе, который помогает учитывать волатильность рынка и принимать более информированные решения при торговле.
***
У вас должно быть как минимум 2 модели, одна из которых прогнозирует направление, а другая волатильность. За волатильность будет отвечать гарч, допустим. Что это вам может дать? Ну, примерно ничего, потому что модели будут рассинхронизированы в своих оценках. Спрогнозировали направление, дальше выбираете риск на основе гарча, каким он должен быть? А хоть каким, потому что не знаете окажется сделка прибыльной или нет.
эм-цэ-квадрат
;)
он физик по ходу
Не могу я выбросить из головы школьную задачку.
На орбите на высоте 200 км. От уровня моря.
В невесомости летит космический корабль.
Масса корабля 1000 кг.
Масса космонавта 100 кг.
Масса термоса с водой 1 кг.
Каков вес космонавта и каков вес термоса?
Скоростью можно пренебречь.
P.Z.
Не могу я выбросить из головы школьную задачку.
На орбите на высоте 200 км. От уровня моря.
В невесомости летит космический корабль.
Масса корабля 1000 кг.
Масса космонавта 100 кг.
Масса термоса с водой 1 кг.
Каков вес космонавта и каков вес термоса?
Скоростью можно пренебречь.
P.Z.
Неверные условия задачи. Масса космонавта должна быть менее 90 кг.
Не могу я выбросить из головы школьную задачку.
На орбите на высоте 200 км. От уровня моря.
В невесомости летит космический корабль.
Масса корабля 1000 кг.
Масса космонавта 100 кг.
Масса термоса с водой 1 кг.
Каков вес космонавта и каков вес термоса?
Скоростью можно пренебречь.
P.Z.
В невесомости нет веса, т.е. он нулевой как у корабля, так и космонавта и термоса независимо от их массы, т.к. отсутствует ускорение свободного падения.
А вот масса, как мера инертности, остается неизменной.
В невесомости нет веса, т.е. он нулевой как у корабля, так и космонавта и термоса независимо от их массы, т.к. отсутствует ускорение свободного падения.
А вот масса, как мера инертности, остается неизменной.
Видимо имеется ввиду, посчитать притяжение термоса к космонавту и спутнику.
Или обратитесь к чатгпт за справкой, который в довесок вам код напишет общий.
GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) - это модель, которая используется для описания изменчивости волатильности цен на рынке. Она позволяет оценить вероятность будущих изменений волатильности и учитывает нелинейность и автокорреляцию в данных.
GARCH может быть полезен для трейдеров на Форексе, так как помогает определить оптимальный уровень стоп-лосса и тейк-профита, и предсказать возможные риски при торговле. Кроме того, GARCH может использоваться для определения оптимального размера позиции, учитывая текущую волатильность рынка.
Для использования GARCH в торговле на Форексе, трейдер должен сначала оценить модель на исторических данных цен. Затем, используя полученные результаты, он может определить оптимальный уровень стоп-лосса и тейк-профита, а также размер позиции. Также можно использовать GARCH для прогнозирования будущих изменений волатильности и принимать соответствующие решения по открытию или закрытию позиций.
В целом, GARCH является полезным инструментом для трейдеров на Форексе, который помогает учитывать волатильность рынка и принимать более информированные решения при торговле.
***
У вас должно быть как минимум 2 модели, одна из которых прогнозирует направление, а другая волатильность. За волатильность будет отвечать гарч, допустим. Что это вам может дать? Ну, примерно ничего, потому что модели будут рассинхронизированы в своих оценках. Спрогнозировали направление, дальше выбираете риск на основе гарча, каким он должен быть? А хоть каким, потому что не знаете окажется сделка прибыльной или нет.
Замечательно содержательный пост! Спасибо Вам! Для меня очень полезный, так как не мог решить проблему небольшой, но частой прибыли, и больших, хотя редких, убытков.
А хоть каким, потому что не знаете окажется сделка прибыльной или нет.
Это не проблема: гарч даст волатильность в ту и другую сторону, а там как фишка ляжет: прибыль или убыток.
Замечательно содержательный пост! Спасибо Вам! Для меня очень полезный, так как не мог решить проблему небольшой, но частой прибыли, и больших, хотя редких, убытков.
А хоть каким, потому что не знаете окажется сделка прибыльной или нет.
Это не проблема: гарч даст волатильность в ту и другую сторону, а там как фишка ляжет: прибыль или убыток.