Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3095
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но вообще я не понял как они делают кросс-валидацию без обучения. А просто подают готовый набор ретурнов,и потом миксуют его на 12000 вариантов. Должно же обучаться на каждом из 12000 IS и прогнозироваться на каждом соответствующем OOS.
На мой взгляд - это один из вариантов оценки прямолинейности кривой баланса на трейне.
Благодаря тому, что через кросс-валидацию убираем смещение (это главное) и дисперсию, модель начинает +- адекватно вести себя на новых данных. Потом можно до ума доводить.
Такое можно и в торговлю ставить
Красивая линия баланса)
Такое можно и в торговлю ставить
Стоит больше года подобная, пока еще не слились.
Почитайте (уже давал ссыль раньше), будет хоть с кем поболтать. Справочник мега крутой, зачитываюсь. Особенно раздел 22. Объяснение подхода Черножукова.
Там не используется никаких "пакетов", все пишется самостоятельно. Поэтому не пугайтесь что питон.
А то Саныч фигни наплел неразумной.
Предыстория началась с моей последней статьи "Мета модели..", в которой решил использовать ошибки модели для ее корректировки. Потом переписал разными другими способами. Потом узнал, что козул инференс про то же самое и пока больше нет других адекватных способов улучшения моделей.
Стоит больше года подобная, пока еще не слились.
Почитайте (уже давал ссыль раньше), будет хоть с кем поболтать. Справочник мега крутой, зачитываюсь. Особенно раздел 22. Объяснение подхода Черножукова.
А то Саныч фигни наплел неразумной.Видео не впечатлило. Не совсем понятно как рекламное воздействие на покупателей (treatment), которое изменяет их поведение и например доход магазина --- соотносится с трейдингом. Мы же не можем как-то воздействовать на участников торговли на рынке (если у вас нет лярда, чтобы шатать валюты и из этого оценивать воздействие своего treatmenta).
С нашими деньгами мы можем только воздействовать на свой баланс. Отсутствие воздействия на часть посетителей (с которой будет потом сравнение) - у нас может быть только отсутствие торговли, т.е. баланс без изменений.
Это мои первые мысли после просмотра видео. Из за них я и не заинтересовался.
Но ваш баланс интересный получается. Возможно, что не весь метод без изменений применяете, а берете отдельные элементы.
Так что, все-таки почитаю (может за неделю получится, в промежутках между рабочими моментами).
Предыстория началась с моей последней статьи "Мета модели..", в которой решил использовать ошибки модели для ее корректировки. Потом переписал разными другими способами. Потом узнал, что козул инференс про то же самое и пока больше нет других адекватных способов улучшения моделей.
Ошибки модели правит любой бустинг, на каждом новом дереве после первого.
Может все дело в том, что вы усовершенствовали исправление ошибок, а не в козул инференс?
Видео не впечатлило. Не совсем понятно как рекламное воздействие на покупателей (treatment), которое изменяет их поведение и например доход магазина --- соотносится с трейдингом. Мы же не можем как-то воздействовать на участников торговли на рынке (если у вас нет лярда, чтобы шатать валюты и из этого оценивать воздействие своего treatmenta).
С нашими деньгами мы можем только воздействовать на свой баланс. Отсутствие воздействия на часть посетителей (с которой будет потом сравнение) - у нас может быть только отсутствие торговли, т.е. баланс без изменений.
Это мои первые мысли после просмотра видео. Из за них я и не заинтересовался.
Но ваш баланс интересный получается. Возможно, что не весь метод без изменений применяете, а берете отдельные элементы.
Так что, все-таки почитаю (может за неделю получится, в промежутках между рабочими моментами).
Такое же понятие тритмента используется в экономтерике для причинно-следственных выводов. Под воздействием понимается любая обособленная переменная. Можно взять любой признак и объявить его тритментом и посмотреть как он влияет на прогнозы. Одна переменная будет тритментом, остальные nuisance параметрами. Такие там определения, их несложно запомнить вроде.
Ошибки модели правит любой бустинг, на каждом новом дереве после первого.
Может все дело в том, что вы усовершенствовали исправление ошибок, а не в козул инференс?
Бустинг оверфитится на шум. А здесь обратная задача - чтобы оверфита не было. Если нет оверфита, то есть причинно-следствие, простым языком.
Бустинг оверфитится на шум. А здесь обратная задача - чтобы оверфита не было. Если нет оверфита, то есть причинно-следствие, простым языком.
Задача хорошая. Почитаю, если что-то будет интересное и непонятное - буду спрашивать.
Тема непростая, это не привычные концепции МО. Там стык статистики и МО. Сам не все еще осилил.
С ходу не залетит.
Стоит больше года подобная, пока еще не слились.
Почитайте (уже давал ссыль раньше), будет хоть с кем поболтать. Справочник мега крутой, зачитываюсь. Особенно раздел 22. Объяснение подхода Черножукова.
Там не используется никаких "пакетов", все пишется самостоятельно. Поэтому не пугайтесь что питон.
А то Саныч фигни наплел неразумной.
Предыстория началась с моей последней статьи "Мета модели..", в которой решил использовать ошибки модели для ее корректировки. Потом переписал разными другими способами. Потом узнал, что козул инференс про то же самое и пока больше нет других адекватных способов улучшения моделей.
Какие-то детские обиды мешают понимать смысл сказанного мною, который (смысл) банален: все, что подано в статье как открытие лично я делал 5-6 лет назад, не был на тот момент первооткрывателем, до меня было жевано-пережевано. Правда не знал, что это "кажуал" и не вводил на банальные вещи новой терминологии.
Забьем.
Можете здесь показать на уровне кода смысл "козул инференс" с предикторами, целевой, моделью, оценкой и прочими "ньюсенес" или как там? Это и будет доказательством новизны направления "козул инференс", а статья таковым доказательством не является, хотя мне она понравилась результатами - сам на получение аналогичных результатов убил кучу времени совершенно тупой работы.