Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2845

[Andrey Dik]

из справки непонятно, как рассчитывается комплексный критерий:

Также доступен "Максимум комплексного критерия". Это интегральный, комплексный показатель качества прохода тестирования. Он учитывает сразу несколько параметров:

• Количество сделок
• Просадка
• Фактор восстановления
• Мат. ожидание выигрыша
• Коэффициент Шарпа

Этот критерий позволяет понять, что максимальное значение одного параметра (например, прибыли) не всегда является лучшим вариантом с точки зрения комплексного анализа. Он позволяет поэтапно выбирать наилучшие проходы: сначала по количеству сделок, затем из этой выборки по мат. ожиданию прибыльности, затем по фактору восстановления и так далее. Таким образом, в результате оптимизации вы получаете наилучшие проходы по всем параметрам, а далее из них вы уже можете выбрать конкретные, например, с наибольшей прибылью.

хоть это и интегральный критерий, но на мой взгляд весьма удачный. во многих случаях годный. вот бы ещё получить от разработчиков пояснения по этому критерию (как именно считается) и желательно отобразить пояснения в справке.

[Andrey Dik]

Andrey Dik #:

из справки непонятно, как рассчитывается комплексный критерий

понятно что там какая-то формула, возможно даже секретная, но если бы можно было задавать веса компонентам комплексного критерия... ммм, сказка.

[Aleksey Nikolayev]

Andrey Dik #:

понятно что там какая-то формула, возможно даже секретная, но если бы можно было задавать веса компонентам комплексного критерия... ммм, сказка.

Судя по описанию можно понять и так, что сначала отбирается часть лучших проходов по одному критерию, потом из отобранных отбирается часть лучших по второму критерию и так далее.

"Он позволяет поэтапно выбирать наилучшие проходы: сначала по количеству сделок, затем из этой выборки по мат. ожиданию прибыльности, затем по фактору восстановления и так далее."

[Andrey Dik]

Aleksey Nikolayev #:

Судя по описанию можно понять и так, что сначала отбирается часть лучших проходов по одному критерию, потом из отобранных отбирается часть лучших по второму критерию и так далее.

"Он позволяет поэтапно выбирать наилучшие проходы: сначала по количеству сделок, затем из этой выборки по мат. ожиданию прибыльности, затем по фактору восстановления и так далее."

критерий подсчитывается сразу, на каждом проходе оптимизации, а не в конце оптимизации с учетом всех результатов по отдельности каждого прохода. поэтому неувязочка там с фактом и описанием в справке.

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky #:

не увидел с ходу разницы и преимуществ

Новый способ для генерации табличных данных. Насколько он лучше? Или до сих пор GMM вне конкуренции?

https://github.com/kathrinse/be_great

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeni Gavrilovi #:

Новый способ для генерации табличных данных. Насколько он лучше? Или до сих пор GMM вне конкуренции?

https://github.com/kathrinse/be_great

Не знаю, не анализирую табличные данные 

Для временных рядов не подходит 

Какая-нибудь T-gan, возможно, будет лучше 

⚙️ Time-series Transformer Generative Adversarial Networks

Github: https://github.com/jsyoon0823/TimeGAN

Paper: https://arxiv.org/abs/2205.11164v1

Stock data: https://finance.yahoo.com/quote/GOOG/history

Energy data: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Appliances+energy+prediction

@ai_machinelearning_big_data

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky #:
Какая-нибудь T-gan, возможно, будет лучше

А как можно проверить правдоподобие? Сравнить распределения реальных и синтетических данных по отдельности для каждого ряда?

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeni Gavrilovi #:

А как можно проверить правдоподобие? Сравнить распределения реальных и синтетических данных по отдельности для каждого ряда?

Где-то видел через PCA сравнение наглядное, не вспомню с ходу. Может позже.

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeni Gavrilovi #:

А как можно проверить правдоподобие? Сравнить распределения реальных и синтетических данных по отдельности для каждого ряда?

https://hackernoon.com/a-gan-approach-to-synthetic-time-series-data-pe2r33fd

[Aleksey Vyazmikin]

Какие предикторы можно придумать для гистограмм?

Приложил как файлы, так как картинки не хотят вставляться - видимо очередной баг.