Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2805

 
Aleksey Vyazmikin #:

Вы же знаете, что "хорошесть" фичей определяется целевой.

Принцип создания я описывал ранее. Код в MQL5 весь, и о каком либо преобразовании через функцию там речи не идет - формулу не представляется возможным дать.

Ну вот из простого - время начала текущего отрезка ZZ(48) - часто отбирается.

а, ну на стандартных индикаторах и их производных в основном?

 
Maxim Dmitrievsky #:

да, в момент сделок фиксируется

Попробуете разметку сделать для покупки и продажи, выбрав модель более сбалансированную по числу входов, а потом разбить выборку на две и сделать по две отдельных модели.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Попробуете разметку сделать для покупки и продажи, выбрав модель более сбалансированную по числу входов, а потом разбить выборку на две и сделать по две отдельных модели.

обучить отдельно на растущем рынке и на падающем? потом сигналы все равно усреднять

вообще все логично, на трендовых рынках контр-тренд сделки обычно неэффективны, за некоторыми скальперскими исключениями

я просто показал что можно получить больше понимания как работает модель

 
Maxim Dmitrievsky #:

а, ну на стандартных индикаторах и их производных в основном?

Я использовал изначально свой опыт торговли, своё виденье взаимодействия цены с разными индикаторами, ценовыми уровнями и другие закономерности - что-то подтвердилось, а что-то нет. И то, я больше сетую на модель, что она выкидывает надежные, но редкие события...

Раньше я скептически относился к осцилляторам, но последние эксперименты показали, что в них бывают устойчивые сигналы, к примеру в MACD.

 
Maxim Dmitrievsky #:

обучить отдельно на растущем рынке и на падающем? потом сигналы все равно усреднять

вообще все логично, на тресковых рынках контр-тренд сделки обычно неэффективны, за некоторыми скальперскими исключениями

я просто показал что можно получить больше понимания как работает модель

Зачем усреднять, будет 3 модели - одна определяет какую из двух моделей использовать.

А у Вас там прибыльность одинаковая для покупки и продажи получилась?

Да, правильно показали, что эффективность модели зависит от данных, конечно.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Зачем усреднять, будет 3 модели - одна определяет какую из двух моделей использовать.

А у Вас там прибыльность одинаковая для покупки и продажи получилась?

Да, правильно показали, что эффективность модели зависит от данных, конечно.

статистику не смотрел по сделкам еще

3 модели это любопытно кста, у меня пока только 2.. резон есть

 

Выше было несколько постов про не обязательность удаления коррелированных предикторов.

Не могу принять обоснование, что алгоритм модели устойчив к коррелированным предикторам. 


Да, алгоритм устойчив, если в наборе из ста предикторов имеется несколько штук коррелированных. 

А если  все предикторы коррелированы? а если большинство коррелированы? где граница?

Удаление коррелированных предикторов - это выявление качественности набора предикторов и совершенно не важны характеристики алгоритма конкретной модели в отношение коррелированности. До начала моделирования надо просто знать стрити модель на одном предикторе или на ста. Надо знать количество предикторов, на которых строится модель. 

 
mytarmailS #:

Запустил Ваш скрипт, и у него есть моменты препятствующие его дальнейшей эксплуатации:

1. Вместо точки ставиться запятая

2. Теряются последние столбцы.

Можете это поправить?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Запустил Ваш скрипт, и у него есть моменты препятствующие его дальнейшей эксплуатации:

1. Вместо точки ставиться запятая

2. Теряются последние столбцы.

Можете это поправить?

конкретней можно?

 
mytarmailS #:

конкретней можно?

Вот правый кусок выборки в виде таблицы 



Ниже таблица по результатам работы скрипта в той же локации


Как видим, отсутствуют информационные столбцы, в том числе с целевыми.

А столбцы эти в самом начале файла, как выяснилось


Про запятую вместо точки, как разделитель числа, или я ошибся или исправил.