Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2565
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В начале отбрасываем, а потом комбинируем.
Получается, для каждого предиктора берётся правило типа 0.5<X<7.3, потом строим число всевозможных комбинаций, куда каждое такое правило либо входит либо нет. Получается 2^N возможных вариантов, где N - число предикторов. Если же в качестве исходных правил берутся листья всех деревьев полученных бустингом, то N - число этих листьев. В любом случае, даже при небольшом числе предикторов получается большое число вариантов, с чем связаны две проблемы:
1) получается очень долгий перебор при поиске
2) метод получается слишком гибким и наш компромисс между смещением и дисперсией сильно сдвигается в сторону роста дисперсии.
В общем, при небольшом N (зависит от размера выборки) сработать может, а при большом - будет переобучение.
Приходи когда будешь уверен полностью
я не ищу разрешения, Вы не верно поняли смысл поста
я не ищу разрешения, Вы не верно поняли смысл поста
Тебе придётся предсказывать его динамику, плюс он запаздывающий
в смысле
это же просто коэффициент
нашли его, сделали выводы и забыли про Херста
который говорит на форексе о том, что котир имеет фрактальную структуру и плюсом то вверх, то вниз,
буквально тик вверх, тик вниз
а фрактал тут, это практически треугольник схожий по внешнему виду с графиком логнормального распределения, единственный паттерн, другого не дано
что кстати доказано Самуэльсоном и получил он за это Нобеля
вот и погнали нейронку парить
в смысле
это же просто коэффициент
нашли его, сделали выводы и забыли про Херста
который говорит на форексе о том, что котир имеет фрактальную структуру и плюсом то вверх, то вниз,
буквально тик вверх, тик вниз
а фрактал тут, это практически треугольник схожий по внешнему виду с графиком логнормального распределения, единственный паттерн, другого не дано
что кстати доказано Самуэльсоном и получил он за это Нобеля
вот и погнали нейронку парить
Хоть Самуэльсона то не позорь - он ничего такого не доказывал
в смысле
это же просто коэффициент
нашли его, сделали выводы и забыли про Херста
который говорит на форексе о том, что котир имеет фрактальную структуру и плюсом то вверх, то вниз,
буквально тик вверх, тик вниз
а фрактал тут, это практически треугольник схожий по внешнему виду с графиком логнормального распределения, единственный паттерн, другого не дано
что кстати доказано Самуэльсоном и получил он за это Нобеля
вот и погнали нейронку парить
Хоть Самуэльсона то не позорь - он ничего такого не доказывал
просвятиться бы Вам не мешало
Какие выводы сделали?
https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
если 0 ≤ H < 0,5 – цены являются фракталами, подтверждается справедливость FMH, имеют место «тяжелые хвосты» в распределении переменных, антиперсистентные серии, т.е. отрицательная корреляция в изменении цен, розовый шум с частыми изменениями направления движения цен;https://www.mql5.com/ru/forum/375928/page2
если 0 ≤ H < 0,5 – цены являются фракталами, подтверждается справедливость FMH, имеют место «тяжелые хвосты» в распределении переменных, антиперсистентные серии, т.е. отрицательная корреляция в изменении цен, розовый шум с частыми изменениями направления движения цен;