Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2561
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот та статья, правда там не регулярность, а иррегулярность. Но без разницы
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC518821/
Вроде нет - пример на питоне.
не, это не то, просто кастомная метрика..
фф там не встроишь
Понимаешь , с кастомной метрикой ты даешь таргет и данные и выбираешь формулу по которой считать ошибку
А с фф ты можешь сказать - АМО !! . я не знаю какой должен быть таргет и вообще как это лучше сделать, но сделай чтобы было хорошо (причем можно по многим критериям сразу)
И фф + АМО будут сами "придумывать целевую" , подгонку делать итп..
Ето вообще другой мир..
почему просто не сделать кросс-валидацию для проверки устойчивости по интервалам?
Речь идет не о поиске случайно успешной модели, а о повышении вероятности сделать эту модель успешной.
не, это не то, просто кастомная метрика..
фф там не встроишь
Понимаешь , с кастомной метрикой ты даешь таргет и данные и выбираешь формулу по которой считать ошибку
А с фф ты можешь сказать - АМО !! . я не знаю какой должен быть таргет и вообще как это лучше сделать, но сделай чтобы было хорошо (причем можно по многим критериям сразу)
И фф + АМО будут сами "придумывать целевую" , подгонку делать итп..
Ето вообще другой мир..
Возможно, это что-то в духе Ивахненко, в любом случае - не моё.
Читал книгу 70-х годов, там говорится, что если нет автокорреляции, то прогноз не возможен. Есть что нибудь на эту тему более современное?
Наверно это зависит от выбора модели, под тип предполагаемого процесса.
Ведь в статичных процессах, наоборот борются с автокорреляцией линейными моделями.
А в динамических процессах в основном присутствует автокорреляция,
по этому научное сообщество пытается решать проблему автокоррелированных процессов, соответствующими моделями.
Отсюда наверно и утверждение, что нет автокорреляции, то прогноз с большими ошибками.
То есть надо различать природу процесса, и оценивать его подходящими алгоритмами.
Читал диссертацию от 2014 года, по синтетической оценке динамических систем.
В работе рассматривались примеры с экспоненциально-коррелированным процессом.
Совпадение? Не думаю.
Возможно, это что-то в духе Ивахненко, в любом случае - не моё.
нет, Ивахненко тут ни при чем, просто есть задачи которые не решыть с таргетом, таргета нету в готовом виде.
Вот представь себе задачу:
Есть признаки и есть цена, все это матрица признаков "Х",
задача:
хочу чтобы АМО на вход взяло "Х" и на выходе дало функцию кторая :
1) максимально повторять цену (коррелировать)
2) будет в диапазоне -1,1
3) максимально опережать цену (отрицательная кросс корреляция)
Все.. Берем любой оптимизатор, в этом случае многокритериальный (парето) и начитаем игаться с (кишками) медели пока она не даст на выходе то что нам надо
Понимаешь, тут невозможно иметь готовый таргет, тут только поиск и прогон через фитнес ..
Ну или просто елементарный пример оптимизировать сеть на торговлю по макс прибыли или фактору востановления, или и то и то сразу, как это сделать в виде готового таргета??? никак!!
нет, Ивахненко тут ни при чем, просто есть задачи которые не решыть с таргетом, таргета нету в готовом виде.
Вот представь себе задачу:
Есть признаки и есть цена, все это матрица признаков "Х",
задача:
хочу чтобы АМО на вход взяло "Х" и на выходе дало функцию кторая :
1) максимально повторять цену (коррелировать)
2) будет в диапазоне -1,1
3) максимально опережать цену (отрицательная кросс корреляция)
Все.. Берем любой оптимизатор, в этом случае многокритериальный (парето) и начитаем игаться с (кишками) медели пока она не даст на выходе то что нам надо
Понимаешь, тут невозможно иметь готовый таргет, тут только поиск и прогон через фитнес ..
Ну или просто елементарный пример оптимизировать сеть на торговлю по макс прибыли или фактору востановления, или и то и то сразу, как это сделать в виде готового таргета??? никак!!
Ну, многокритериальная оптимизация. Можно либо скомбинировать один компромиссный из всех, а потом смотреть как меняется решение при изменении весов критериев и выбирать из них оптимальные на форварде. Либо можно выделить один критерий в качестве основного, а для других выбрать допустимые ограничения и добавить жёсткий штраф за выход из них и тоже смотреть какой вариант лучше.
Если получается серьёзное преимущество на форвард тесте, то имеет смысл мучиться, а иначе будет просто сложность ради сложности.
офтоп, но прикольный
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
офтоп, но прикольный
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
Привет!
Это вы есть ТехноШаман?
Подписан уже несколько лет.
Привет!
Это вы есть ТехноШаман?
Подписан уже несколько лет.
Да не, куда мне до него..