Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2072

 
Aleksey Vyazmikin:

Как определяете длинное и короткое плечо?


Если в пунктах больше предыдущего, то длинное.  
 
Evgeniy Chumakov:


Если в пунктах больше предыдущего, то длинное.  

Понял, спасибо. Значит для стратегии надо учитывать именно эту длину для стопов...

 
Aleksey Vyazmikin:

Понял, спасибо. Значит для стратегии надо учитывать именно эту длину для стопов...


Я брал зигзаг с фиксированным шагом.  Условие: сформировалось новое колено, прогноз = 'длинное' , стоп ставим за последним экстремумом тейк в точке предыдущего аналогичного экстремума. (максимальный если на покупку , минимальный если на продажу.)

 
Evgeniy Chumakov:

 А толку

Ну я тебе подсказал что не так может быть ;)

Evgeniy Chumakov:

 я нейросети не применял искал по максимально подобному участку на истории повторяемость 50/50 

нейросетью ты бы вообще ничего не нашел, она бы все нах. сгладила и все, а так и опыт и понимание приобрел!

Evgeniy Chumakov:

 Из этого следует вопрос- движение 100 пунктов цены за 20 минут или 60 минут одно и то же или нет?

Все относительно, нужно сначала отнормировать паттерн  от волатильности

Evgeniy Chumakov:

Еще, вроде как, если использовать в поиске похожего участка не только строку временного ряда но и две строки с вариантами событий, то точность выше. 

Ну ты же сам строкой выше написал что если добавить условие (время) то паттренов не находит вообще. Аксиома : чем больше условий в паттерне тем меньше их на истории!

В машинном обучении это называется "проклятие размерности" вики в помощь

 
Aleksey Vyazmikin:

10000 итераций. Если считать, что матожидание=0, то максимальные отклонения +-18000. У вас результат 28280, похоже это действительно закономерность.

При худшем сценарии система начнет давать прибыль после 2300 сделок.

Если просто посчитать и за порог взять 4 ско, тогда для 7345 сделок 4 ско = 16120.

 

 
Aleksey Vyazmikin:

Ух, как злюсь - выявил индикаторы из стандартной поставки, которые дают разный показатель в один момент времени, если были запущены в разные периоды в тестере - не знаю как они считаются, но для машинного обучения они опасны!

Сюда же входит и iAD() - возможно эти типы индикаторов используют накопление со всей истории, но как известно в тестере всей истории не бывает. Как вариант, модифицировать алгоритм с целью очистки индикатора раз в квартал, тогда можно будет учится. Интересно, что именно на этих индикаторах фитится модель, что-то в них ей нравится...

 
Evgeniy Chumakov:


Я брал зигзаг с фиксированным шагом.  Условие: сформировалось новое колено, прогноз = 'длинное' , стоп ставим за последним экстремумом тейк в точке предыдущего аналогичного экстремума. (максимальный если на покупку , минимальный если на продажу.)

Почему тейк за экстремумом, ведь коррекция могла быть 50%, а значит надо от прошлого отрезка ЗЗ взять в районе 100%.

 
Rorschach:

10000 итераций. Если считать, что матожидание=0, то максимальные отклонения +-18000. У вас результат 28280, похоже это действительно закономерность.

При худшем сценарии система начнет давать прибыль после 2300 сделок.

Если просто посчитать и за порог взять 4 ско, тогда для 7345 сделок 4 ско = 16120.

 

Интересные расчеты. Значит можно развивать стратегию, главное понять, как обучать...

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему тейк за экстремумом, ведь коррекция могла быть 50%, а значит надо от прошлого отрезка ЗЗ взять в районе 100%.

,

 
Evgeniy Chumakov:

,

О, так Вы почти нарисовали систему, что я ранее выкладывал в виде отчета :) Только я тейк беру выше и не дожидаюсь формирования последнего отрезка ЗЗ (хотя - это вопрос настроек же).