Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2004
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если два ряда направить на вход?
В одном столбце текущее значение, во втором прогноз.
Макс, мне кажется с RNN у тебя все нормально, а вот менаджмент бота хромает, сравнение по уровню прибыльных трейдов(сравниваю с ботом на NN):
На преобразованном ряде понятно почему при обратном ходе такие хорошие результаты, а вот если на обычной цене показатели лучше, то это какой-то парадокс, это получится что прошлое зависит от будущего.
А вот это - классное, нет, даже - класснейшее наблюдение.
Парадокс зависимости настоящего и прошлого от будущего присущ только немарковским процессам. Т.о. всю теорию случайных марковских процессов, применительно к рынку, можно отправлять в топку.
А вот это - классное, нет, даже - класснейшее наблюдение.
Парадокс зависимости настоящего и прошлого от будущего присущ только немарковским процессам. Т.о. всю теорию случайных марковских процессов, применительно к рынку, можно отправлять в топку.
Ну это наблюдение пока не подтвердили. Никто из присутствующих здесь умельцев нейросетей не хочет на обычной цене провести опыты.
Получается, если ценовой ряд реверсировать и на нём тесты будут лучше чем на прямом , то процесс на рынке не марковский , то бишь не случайный? А это даёт надежду страждущим.
то процесс на рынке не марковский , то бишь не случайный
Ты интересовался фунтом, хотел на нем что-то прогнать, опыт какой-то химический. Написал это, когда рейтинг был у тебя 2888.
Обрати внимание, как фунт обходится с восьмерками. И не только фунт уже.
Ты интересовался фунтом, хотел на нем что-то прогнать, опыт какой-то химический.
ссылку на пост, что-то я такого не помню.
ссылку на пост, что-то я такого не помню.
А свежий коммент ты удалил или подправил ;)
Ну это наблюдение пока не подтвердили. Никто из присутствующих здесь умельцев нейросетей не хочет на обычной цене провести опыты.
Получается, если ценовой ряд реверсировать и на нём тесты будут лучше чем на прямом, то процесс на рынке не марковский , то бишь не случайный? А это даёт надежду страждущим.
верно
не задумывался почему?
если будешь анализировать дальше, то заметишь также, что не на всех парах такое)))
какой акураси? 63% ?
ну
Макс, мне кажется с RNN у тебя все нормально, а вот менаджмент бота хромает, сравнение по уровню прибыльных трейдов(сравниваю с ботом на NN):
не, должно быть зеркально