Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1755

 
Maxim Dmitrievsky:

Все довольно тупо. Для примера индикатор рси сглаживается полиномиальной регрессией в скользящем окне заданной длины. Вычитается первое значение, получается локальный тренд из ноля. Дальше перебором сэмплятся сделки С разной частотой, из разных распределений, выбирается устойчивый на новых данных вариант.

по типу этого

https://www.mql5.com/ru/articles/4777

как то так и предполагал.... грусть, хотя алгоритмам по 20 30 лет.... ответ, не мы первые. Усреднения в фильтр тока, в алгоритме в топку... не могу объяснить, но посмотрев сколько алгоритмам индюков лет, приходишь к выводу, их результат случаен, нуно что то не то. Анализ сегодня, тока не знаю пока чего и как и прошлые плюшки в фильтр. 

 

Маракую как одним алгоритмом учесть усе ТФ. и правильные выводы сделать. У прошлых лидеров такой возможности просто не было.

Маракую все тф

 
Valeriy Yastremskiy:

как то так и предполагал.... грусть, хотя алгоритмам по 20 30 лет.... ответ, не мы первые. Усреднения в фильтр тока, в алгоритме в топку... не могу объяснить, но посмотрев сколько алгоритмам индюков лет, приходишь к выводу, их результат случаен, нуно что то не то. Анализ сегодня, тока не знаю пока чего и как и прошлые плюшки в фильтр. 

это был как пример, сглаживать ряды все равно иногда нужно

 
Valeriy Yastremskiy:

все правильно, вера и понимание задачи слишком разные вещи. если уж в паблик, то однородную задачу на разные условиях, не более. У тя предложение слишком широкое)))))

Какая нах. вера ? Что за бред вы все несете? Что широкого в едином датасете для всех? kaggle как работает ?

Мля что с вами люди? Чем вы там все упарываетесь ?

Кароч. ясно все, я понял что я один.


Valeriy Yastremskiy:

Маракую как одним алгоритмом учесть усе ТФ. и правильные выводы сделать. У прошлых лидеров такой возможности просто не было.

Спектральный анализ

лет 100 уже как придумали ))

 
mytarmailS:


Что если создать датасет (единый для всех) с целевой и ценами + разные полезные индикаторы и выложить здесь   , сделать тест и трейн и еще "тест2" для полной OOS проверки уже тренированной модели.

Люди будут загружать дата сет пробовать улучшать качество классификации если что то получилось то это добавляется в датасет в виде фичи/индикатора .

требует достаточного уровня понимания целей задачи у людей, которое в паблике обеспечить сложно. Люди вместо  целевых действий будут делать не целевые действия, вопросы задавать и время тратить и твое время тоже)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

требует достаточного уровня понимания целей задачи у людей, которое в паблике обеспечить сложно. Люди вместо  целевых действий будут делать не целевые действия, вопросы задавать и время тратить и твое время тоже)))))

Какие еще целевые действия ? О чем вы вообще?

целевая - это целевая переменная в дата сете!   или метка класса или target, label, класс как только не называют .....  Это не какое то субъективное нечто,  а четкий часто бинарный вектор !

Valeriy Yastremskiy:

требует достаточного уровня понимания целей задачи у людей, которое в паблике обеспечить сложно. 

Тут как раз все просто, и лаконично


Если не может уменьшить ошибку  в датасете, значит понимания нет, если понимания нет , значит сидит и не пи.дит! И читает умных людей, а умные те которым удалось уменьшить ошибку 

Все четко и не противоречиво!


Умные становятся умнее так как работают в псевдо  команде потому что работают над одним датасетом

Глупые становяться умнее так как наблюдают за действиями умных

Датасет обрастает новыми фичами которые все лучше и лучше прогнозируют целевую


В выигрыше все!, но мля, это же понять еще надо, а не кому ((

 
mytarmailS:


Спектральный анализ

лет 100 уже как придумали ))

с этим понятно, но это для одного усреднения, вернее прореживания, вопрос как сделать одинаковый алгоритм для всех тф и как принять решение. что вместо 5минутки целевым стал 15минутный а потом по часовым смотрим, потом часовой закончился и мы вернулись на минутку, потом на пятиминутку. Ограничение по минимальному разлету тренда спредом понятно, но это просто безубыток, а не максимизация профита. Как быстро посчитать / оценить на каких ТФ прибыль будет максимальна? И при этом риски матожидания будут не превышены до просто безубытка.

 
mytarmailS:

Какие еще целевые действия ? О чем вы вообще?


Целевые действия, это то что мы предполагаем должны и будут делать люди, исполнители или друзья когда вместе что либо делаем. Но иногда говоришь пишешь одно, а тебя понимают, не так как ты предполагаешь. В односложных задачах это легко исправимо. В сложных сложнее.

 
Valeriy Yastremskiy:

с этим понятно, но это для одного усреднения, вернее прореживания, вопрос как сделать одинаковый алгоритм для всех тф 

Это довольно сложный вопрос, я сам об этом постоянно думаю, скажу лишь что правильное направление это спектральный анализ

Valeriy Yastremskiy:

 как принять решение. что вместо 5минутки целевым стал 15минутный а потом по часовым смотрим, потом часовой закончился и мы вернулись на минутку

Тут думаю правильный ответ это симуляция , никто не знает как правильно, значит нужно просимулировать все действия и получить результирующие статистики

Также тут же должна присудствовать адаптивность, те в зависимости от характеристик рынка нужно изменять параметры принятия решения

Valeriy Yastremskiy:

Целевые действия, это то что мы предполагаем должны и будут делать люди, исполнители или друзья когда вместе что либо делаем. Но иногда говоришь пишешь одно, а тебя понимают, не так как ты предполагаешь. В односложных задачах это легко исправимо. В сложных сложнее.

Нету никаких целевых действий, есть целевая переменная, она одна и не измена ни для кого, суть минимизация ошибки этой целевой , нету никаких неоднозначностей !!!!!!
 
mytarmailS:

Это довольно сложный вопрос, я сам об этом постоянно думаю, скажу лишь что правильное направление это спектральный анализ

Тут думаю правильный ответ это симуляция , никто не знает как правильно, значит нужно просимулировать все действия и получить результирующие статистики

Спектральный анализ не помешает, но он играет там, где спектральная сущность, молекулы и атомы колеблются с определенной частотой, излучают определенной частоты волны и тут спектограф работает. В сообществе людей волновые теории имеют место, поэтому спектральный анализ уместен, но в сообществе людей нет волновых спектральных сущностей, поэтому полностью описать систему волнами не получится. Хотя это всего лишь гипотеза.

Про симуляцию не понял. У нас есть история с 70 года по каждому инструменту. Это то что есть в активе и с чем можно работать.