Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1712
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Когда ученые хотят разобраться в каком то сложном процессе они пытаются разложить этот процесс на более простые компоненты и анализировать их, для этого был создан спектральный анализ. Попробуем поиграться в ученых) хоть и не очень удачных. Я придумал как можно разложить цену на более простые компоненты. Мое разложение не обладает аддитивностью , и это плохо, но все равно интересно взглянуть на цену под другим углом .
итак, нам нужны цены закрытия и волатильность (хай - лов)
превращаем цену в условно говоря бинарный вид, если приращение цены выше предыдущего то "1" если ниже то "-1"
код на R
получаем бинарную цену
можно сделать ее кумулятивной и сравнить с ценой
Не очень то и похоже) А теперь добавим волатильность в наш ряд
Уже лучше...
Идеи..
ИДЕЯ 1
Итак получается что почти всю "погоду" делает "внутри свечная" волатильность , а не "бинарное" направление цены. Фишка в том что волатильность имеет выраженную сезонность и прогнозировать ее относительно не сложно, осталось только прогнозировать бинарную цену, которая проще по структуре чем обычная цена, а потом просто сложить прогнозы и получим полноценный прогноз...
ИДЕЯ 2
Все алгоритмы МО плохо обучаются на сырых ценах, даже нормальзированых потому что нету повторяемости в рядах , возможно как раз из за волатильности которая постоянно разная, что если разложить цену на бинарную и волатильность, и нормализировать именно волатильность и сложить их обратно, или не слажывать а так скормить МО , в теории мы должны получить лучшую обобщающую способность так как повторяемость повыситься
ИДЕЯ 3
С помощью разложения можно сгладить цены не теряя в задержке. Можно разложить цену и интерполировать(растянуть) отдельно волатильность и цену а потом сложить обратно
ИДЕЯ 4
Разложить цены и кластеризировать волатильность , те уменьшыть ей степени свободы сделать например 10 кластеров (состояний) , то есть как бы стандартизировать, и такую стандартизированую волатильность вложить обратно
вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?
господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать
однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается
вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?
господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать
однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается
Так может как раз и не надо просто искать , как все , те самые все у которых "ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается"
Может хватит "как все", может хватит уже эти конченые стохастики в тестерах оптимизировать ??
Может лучше смотреть что делают умные люди?
вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?
господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать
однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается
Проф. Савельев большинство ученых называет грантоедами)) Гранты действуют обычно не более 3х лет. Что-то фундаментальное за 2-3 года не откроешь.
А тут есть люди, которые ковыряют тему и с десяток лет. Высшее образование есть у большинства, а оно закладывает основы учености)) Просто ученые, получив ВО, "устроились" в АН или НИИ, а не ученые куда-то еще, но навыки имеют и вполне могут в свободное время самостоятельно что-то исследовать и чего-то изобретать.
Когда ученые хотят разобраться в каком то сложном процессе они пытаются разложить этот процесс на более простые компоненты и анализировать их, для этого был создан спектральный анализ.
Идеи интересные. На мой взгляд самое непредсказуемое остается - это направление движения цены. Если результаты будут обнадеживающими, намекните, может и остальные начнут ковырять это направление.
Так может как раз и не надо просто искать , как все , те самые все у которых "ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается"
Может хватит "как все", может хватит уже эти конченые стохастики в тестерах оптимизировать ??
Может лучше смотреть что делают умные люди?
умные не сливают
Идеи интересные. На мой взгляд самое непредсказуемое остается - это направление движения цены. Если результаты будут общадеживающими, намекните, может и остальные начнут ковырять это направление.
Суть как раз в том что идей много , я один, я как раз и написал данный пост в надежде на то что кого то "зацепит" и мы уже как бы вместе будем
Суть как раз в том что идей много , я один, я как раз и написал данный пост в надежде на то что кого то "зацепит" и мы уже как бы вместе будем
вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?
господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать
однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается
Когда ученые хотят разобраться в каком то сложном процессе....
прикольно, повникаю...