Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1599
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опасно верить в такие вещи. Психологи многое изучили в этих феноменах, как Игорь и написал.
Ещё играет роль опыт и умение гадалки - ведь пьяницу видно обычно опытному человеку и так, и если уметь вытягивать нужные карты то вуаля (кстати у карт может быть несколько значений же вроде - очень удобно).
В какой примерно жизненной ситуации человек тоже видно по настроению, словам сказанным и другим косвенным признакам. Остаётся просто построить ему нужную картинку, которая его устроит.
Опасно верить в такие вещи. Психологи многое изучили в этих феноменах, как Игорь и написал.
Ещё играет роль опыт и умение гадалки - ведь пьяницу видно обычно опытному человеку и так, и если уметь вытягивать нужные карты то вуаля (кстати у карт может быть несколько значений же вроде - очень удобно).
В какой примерно жизненной ситуации человек тоже видно по настроению, словам сказанным и другим косвенным признакам. Остаётся просто построить ему нужную картинку, которая его устроит.
Немного о тервере или случайном блуждании или как хотите. Берём незнакомую гадалку, ставим перед ней глаз. Задаём вполне конкретный вопрос, который нас интересует - что случится в будущем. В колоде 140 карт (или около того). Гадалка вынимает 3 карты, которые полностью описывают детали текущей ситуации, о которой она ничего не знала, и говорит что будет в будущем (это пока нельзя проверить). Наблюдаем за дальнейшей работой гадалки с др. тоже незнакомыми людьми, они тоже остаются в восторге. Все прозрачно, люди анонимные, никто ни о ком ничего не знает, включая гадалку, сеанс бесплатный. После 5-7 наблюдения у меня сломался мозг и я ушёл. Достаточно ли репрезентативная выборка?
надо перед ней положить 28*3 = 84 карты со всеми парами (3 варианта событий для каждой - вверх, вниз, вбок) и пусть гадает по дневкам
или по часовкам
но если бы движение валют полностью соответствовало ГСЧ, то сделать из этого профитную систему - полпинка
но если бы движение валют полностью соответствовало ГСЧ, то сделать из этого профитную систему - полпинка
Немного не так... Не ГСЧ, а стационарной случайной последовательности. Поэтому, основная задача трейдера - приложить максимум усилий для того, чтобы из исходного тикового потока получить нужный стационарный поток типа потока Пальма. Не какими-то преобразованиями (Ламберта, Бокса-Кокса и др.), а т.н. "просеиванием". Возможно, есть и другие варианты, но мне о них неведомо...
А где, собственно говоря, Колдун?
Всех разметал, рассеял рынок: Алешенька-сынок, Фа, Док, Учитель,... Иных уж нет, а те далече... Но, уж Колдун-то был всегда! Куды дели чародея, нехристи?!
Немного не так... Не ГСЧ, а стационарной случайной последовательности. Поэтому, основная задача трейдера - приложить максимум усилий для того, чтобы из исходного тикового потока получить нужный стационарный поток типа потока Пальма. Не какими-то преобразованиями (Ламберта, Бокса-Кокса и др.), а т.н. "просеиванием". Возможно, есть и другие варианты, но мне о них неведомо...
ну некоторые можно "улучшить" системой ставок, а некоторые - нет
причем тех, что нет, тех больше
PS а как можно просеять котировки?
PS а как можно просеять котировки?
:))) Приятель, люди над этим годами работают и берегут эти технологии.
Макс Дмитриевский чуть более, чем все остальные, об этом знает. Но, пока, судя по всему, результаты не очень... Причина банальна - он видит, что все дело в собственном времени рынка, но (и в этом нет его вины) продолжает мыслить категориями нашего земного времени - час, минута, секунда... А на рынке это не так - там своя структура времени, которую трудно описать в обычных терминах.
:))) Приятель, люди над этим годами работают и берегут эти технологии.
Макс Дмитриевский чуть более, чем все остальные, об этом знает. Но, пока, судя по всему, результаты не очень... Причина банальна - он видит, что все дело в собственном времени рынка, но (и в этом нет его вины) продолжает мыслить категориями нашего земного времени - час, минута, секунда... А на рынке это не так - там своя структура времени, которую трудно описать в обычных терминах.
ну, теоретически, понятно, что даже модуль приращений можно использовать... не всегда, но иногда можно
я реально удивился, когда вместо модуля на ГСЧ взял сами приращения и увидел, что результат изменился мало
но вопрос-то остался
можно конечно тупо и храбро сравнивать котир и ГСЧ и если котир не соответствует ГСЧ, то просто игнорировать этот спин
мы ведь можем понаделать себе ГСЧ на полгода/год вперед? да, можем
ну и нехай себе сравнивать: да - да, нет - завтра не здороваемся
ну или взять несколько ГСЧ в параллель, сравнивать с ними прошлый котир и делать множество входов
ЗЫ ведь фактически сейчас может заработать только тот, кто видит отклонение котира от ГСЧ и понимает, в какую сторону это отклонение
Не надо сильно усложнять... Задача и без того сложна.
Если ты умеешь зарабатывать на ГСЧ, то надо извлечь из тикового потока нужный для работы, вот и все.
Финальной стадией просеивания (либо другой подобной операции) является получение бесконечно делимого распределения вероятностей приращений.
Не надо сильно усложнять... Задача и без того сложна.
Если ты умеешь зарабатывать на ГСЧ, то надо извлечь из тикового потока нужный для работы, вот и все.
Финальной стадией просеивания (либо другой подобной операции) является получение бесконечно делимого распределения вероятностей приращений.
ну я нашёл на аналогах ГСЧ некоторые профитные сеты для разных ТФ и разных пар
но только с условием улучшения "кривой" системой ставок
но, как и писал выше, не уверен, что на Н1 и Н4 их стоит применять, т.к. большинство сетов либо на открытии, либо на закрытии ордера находятся в районе смены дат, что чревато бесконечным спредом, на котором я лично, как тебе (если ты тот, о ком я подумал) хорошо известно, уже потерял приличную сумму
поэтому сейчас в раздумьях, стоит ли это использовать или искать варианты дальше