Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 796

 
Кстати интересно было лбы попробовать применть МО для опционов. Чтоб ТС определяла какую модель сейчас нужно ставить, стредли или стренгл. Классификация тут как раз бы могла справится...
 
Alexander_K2:
Я - А_К2. Прошу не путать с кем-то! А псевдомарковский процесс себя еще покажет, ох, как покажет. Но, тут есть люди, которые круче, чем я ряды гнуть стали. Ждем с Граалем. Каждому!

В 2003-м году и раньше есть возможность на минутки глянуть?

Я когда нечаянно скачал историю М1, ахнул чо та

Ну небо и земля.

А процесс вроде тот же - for exchange...

Конечно сразу же вспомнил к чему привело "от теории к практике", понятно что к котиру 3-го года, не иначе
 
Mihail Marchukajtes:

Михаил, я так понимаю, ты видишь рынок прямо-таки изнутри, но только не шаришь в программировании и не можешь налабать робота. Но, так сказать, хочешь всем показать как надо делать деньги. Правильно? А во фриланс обращаться пробовал?

 
Alexander_K2:

Михаил, я так понимаю, ты видишь рынок прямо-таки изнутри, но только не шаришь в программировании и не можешь налабать робота. Но, так сказать, хочешь всем показать как надо делать деньги. Правильно? А во фриланс обращаться пробовал?

Абсалютно не правильно. Все индикаторы и робота я написал сам, не без помощи форума и отзывчевых людей конечноже но сам. И показывать как делать деньги я не хочу, но я не могу смотреть на людей которые заблуждаются причём в некоторые моменты весьма существенно поэтому и стараюсь помочь наставить на путь истинный так сказать. Яж препод меня хлебом не корми дай когонибудь поучить, потому как у самого пытливый ум и многое что интересно. Но когда я вижу как человек освещая свой подход истинно вверит в него и не видит критических ошибок в нем, я не могу пройти мимо. а то что показываю статистику торговли, так это единственное доказательство которое круче чем даже бе бе бе....

 
Mihail Marchukajtes:


Хм.. А зачем тебе тогда команда из алгоритмистов и кодеров, которую ты хочешь создать?

 
Uladzimir Izerski:

Если это статистика, то прогресс в этом году у вас уже достигнут. +0.01% неплохое начало. Учить все умеем, а учиться вот только не хотим.

Браво!!! Молодец, но только это уже все видели здесь и не по одному разу. А знаешь чем я отличаюсь от всех остальных. Я её не скрываю, в отличии от некоторых, которые вообще ничего предоставить не могут. Не говоря про то что орех я расколол начиная с 05.03.2018 и выглядет это вот так

 Ну... что ты теперь скажешь? Интересно послушать....

 
Mihail Marchukajtes:

Браво!!! Молодец, но только это уже все видели здесь и не по одному разу. А знаешь чем я отличаюсь от всех остальных. Я её не скрываю, в отличии от некоторых, которые вообще ничего предоставить не могут. Не говоря про то что орех я расколол начиная с 05.03.2018 и выглядет это вот так

 Ну... что ты теперь скажешь? Интересно послушать....

Могу только похвалить). Пожелать удачи. Это честно. 

 
Alexander_K2:

Хм.. А зачем тебе тогда команда из алгоритмистов и кодеров, которую ты хочешь создать?

Програмеры нужны в Р  чтобы не терять время и быстро создать систему на выбраном любом пакете и доказать или опровергнуть суть подхода.

 
Renat Akhtyamov:

есть

потому и не реал

У хороших брокеров на ECN счете на ликвидном инструменте уже давно нет разницы между демо и реалом. Я лично так торгую, копируя сделки с демо на несколько реалов. Результат совпадает, проскальзывания в разные стороны компенсируют друг друга. Объемы, само собой, не 0.01 лота.
Полностью согласен с Юрием Асауленко. Если методика тестирования правильная, если не заглядываем в будущее и правильно моделируем спреды, свопы, комиссии и проскальзывания, то никакого смысла ждать длительного тестирования на реале нет. Речь, конечно же, о модели для себя, потому как человека со стороны убедит только реал. Но отсутствие значимой разницы между адекватным тестированием, демо и реалом - это факт.
 

После вчерашних словестных баталий пришёл к выводу что делать публичным своё исследование в области регрессии, а особенно делится опытом и расскрывать секреты как то сразу перехотелось. Исключительно из за некоторых личностей которые сами не внесли никакого вклада в развитие ветки, но зато умело обзываются исключительно из за того что не могут понять о чём тут речь. Работу в направлении регрессии я продолжу но уже не так быстро как хотелось бы, потмоу как придётся разбиратся во многих вещах самостоятельно. Здесь буду публиковать лишь результаты как промежуточные так и итоговые. Ну и просить помощи. Не без этого. Мы ведь сообщество которое должно помогать друг другу.

Если у тебя есть навык работы с одним из пакетов R в области машинного обучения и этот пакет максимально гибок, а также чувствуешь внутри неутолимую жажду провести исследование и получить завершонный конечный продукт в виде конкретного алгоритма действи в результате работы которого получаются хорошие рабочие модели регрессии подтверждёные неоднократными тестами и удовлетворяющие тебя как трейдера. ТО жду тебя в личке, там и продолжим.

От тебя навык быстро писать код в R для выбранного тобою пакета. От меня передача опыта и раскрытие важных нюансов при формировании набора предикторов, организация системы ИИ, а также метод выбора той самой модели которая более всего адекватна выходу при неоднократной оптимизации одного и тогоже файла тренировки. Далее советник и переход к практике, то есть к заработку бабла, а не болтологии о теории распределения марковских или не марковских законов теорий всемирного заработка и инопланетян.

Задайте себе вопрос "Для чего Вы здесь?". Найти и доказать право на существование открытого и известного только Вам закона. Или же просто заработать бабла. Да не просто бабла, а БАБЛИЩА. Если Вы из первой категории то и не стоит даже стучатся ко мне в лику. Потому как я здесь исключительно чтобы нагрести лопатой, да ещё и с горочкой тугриков. Желательно сумму с единичкой и большим количеством нулей.

Причина обращения: