Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1497
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тестируем потихоньку. Неплохо был предсказан рост на Евре. Система осторожно обошла флет и вошла перед самым началом мощного импульса вверх.
Попробуйте tick bars или volume bars
т.е. price channel на тиках. Почему именно на тиках? потому что в соседней теме показал скрины что в ценах закрытия уже нет инфы, т.е. график не отличается от СБ
или бары по кол-ву тиков а не их размаху
другое преимущество это избавление от undersampling'a, когда выборка получается несбалансированной при стандартных барах. Например, резкие движения происходят за 1 бар, а флэтовая мутня может продолжаться десятами. В итоге сильные движения получаются как выбросы. Если строить одним из предложенных способов то сильным движениям (т.е. абс изменениям цены) будет даваться больше значения, т.е. будет больше сэмплов. А флэтовых сэмплов будет меньше. Из-за этого распределение приращений будет больше похоже на iid (нормальное). В принципе, это похоже на зигзаг, только с другой колокольни и, что самое важное, по тикам а не по клоузам.
Отталкиваясь от этих новых баров, можно потом поиграть с прореживанием. Инфа из книги на англ. Т.е. люди давно уже это знают и про прореживание и про всякие такие хрени, и да в них типа ка есть смысл. Смотрел коды fxsaber -там, похоже, аналогичная идея, например прайс ченел на тиках. Мб он это никак не называет, но похоже что аналогия очевидна. Т.е. все делают одно и то же и говорят об одном и том же, но на разных языках.
Если это уже не поможет, то останутся еще марковские цепи покрутить помедитировать на них, если вообще ниче не поможет то можно тогда со спокойной душой посыпать голову пеплом и идти курить бамбук
Если поможет - будет преимущество, граничащее со спредом, т.е. такую страту можно будет убить расширением спредов. О чем писал Док.Попробуйте tick bars или volume bars
т.е. price channel на тиках. Почему именно на тиках? потому что в соседней теме показал скрины что в ценах закрытия уже нет инфы, т.е. график не отличается от СБ
или бары по кол-ву тиков а не их размаху
другое преимущество это избавление от undersampling'a, когда выборка получается несбалансированной при стандартных барах. Например, резкие движения происходят за 1 бар, а флэтовая мутня может продолжаться десятами. В итоге сильные движения получаются как выбросы. Если строить одним из предложенных способов то сильным движениям (т.е. абс изменениям цены) будет даваться больше значения, т.е. будет больше сэмплов. Из-за этого распределение приращений будет больше похоже на iid (нормальное)
Отталкиваясь от этих новых баров, можно потом поиграть с прореживанием. Инфа из книги на англ. Т.е. люди давно уже это знают и про прореживание и про всякие такие хрени, и да в них типа ка есть смысл. Смотрел коды fxsaber -там, похоже, аналогичная идея. Мб он это никак не называет, но похоже что аналогия очевидна.
Если это уже не поможет, то останутся еще марковские цепи покрутить помедитировать на них, если вообще ниче не поможет то можно тогда со спокойной душой посыпать голову пеплом и идти курить бамбук
И так расчеты достаточно медленные...
Если в тики переходить, боюсь процесс замедлится в разы, просто переключив тестер с цен открытия на реальны тики.
К тому же постоянно появляются сообщения на тему правки котировок.
Кстати я уже все тесты тоже на каналах делаю между High и Low. Close и Open - это случайное значение между ними. Как вариант, можно по середине между H и L тестировать, для уменьшения размерности входов.
Тестируем потихоньку. Неплохо был предсказан рост на Евре.
А что именно тестируется? что за модель?
и на каких предикторах?
И так расчеты достаточно медленные...
Если в тики переходить, боюсь процесс замедлится в разы, просто переключив тестер с цен открытия на реальны тики.
К тому же постоянно появляются сообщения на тему правки котировок.
Кстати я уже все тесты тоже на каналах делаю между High и Low. Close и Open - это случайное значение между ними. Как вариант, можно по середине между H и L тестировать, для уменьшения размерности входов.
ну использование цен открытия это как отрезать себе ноги и пытаться пробежать марафон, с этой позиции
любые вариации на тему - это работа с СБ, со всеми вытекающимиеще пока нет, увлекся теорией
потому что в РЛ это немного по другому работает
Подскажите пожалуйста что вы читаете?
Андреев, Иоффе "Эти замечательные цепи" - вводный научпоп
Кельберт, Сухов "Вероятность и статистика в примерах и задачах" том 2. Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения
Проредил М1 по формуле возведения номера бара в степень. Если степень =1, то прореживания нет, если =2 то по параболе.
Если прореживать по параболе, то из 50 бар останется 8. Бары 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Что-то подобное (выборку по номерам баров) описывал создатель этого обсуждения в своем блоге.
Но я еще поэкспериментирую...Пробовал разные степени от 1 до 2. Например один из вариантов при степни=1.6 дает хороший результат, при 1.7 уже не очень, при 1.8 - плохой. На мой взгляд слишком резкие пики и система неустойчива.
По моему получился еще один параметр для переподгонки.
Александр, а чем ваше прореживание отличается от прореживания удаления бара от текущей точки, например по параболе?
Или от прореживания зигзагом, как описывают выше?
Есть индикатор или формула для получения номеров баров?
Тики и метОды их прореживания - слишком обширная и концептуальная тема, чтобы рассказать все в одном посте.
Могу сказать лишь, что Максим, утверждая, что на OPEN/CLOSE M1, M5,... мы, фактически имеем СБ, а выбросы не имеют никакого отношения к памяти - недалек от истины.
Ибо, в этом случае, мы теряем ценнейшую информацию - интервалы времени между котировками, которые неравномерны и образуют распределение Паскаля. Этот факт указывает на то, что сам поток котировок имеет некое последействие, т.е. представляет собой периодический процесс во времени.
Т.о. можно утверждать, что события в тиковом ВР имеют некие периоды, и задача трейдера - найти, вычислить их. С прореживанием это получается нагляднее.
Если определить эти временные циклы, то выяснится, что это - и есть память процесса, что время - это единственный параметр, который отличает реальный ВР от СБ.
Что касается гепов, которые вы хотите разделить на несколько баров.
Я предпочел бы не торговать в это время, а переждать. Там скальпинг по 20-50 пт не прокатит из за расширения спреда. Сам видел спред в 200 пт (5 знак). При тп/сл 20-50 пт все сделки закроются по СЛ, причем не 20 -50, а по худшей цене спреда, т.е. пунктов на 200 хуже ожидаемого. Это только от спреда, скачки цен по 30-100 пт за тик тоже выбьют стратегию из колеи.
Там подойдет стратегия с большими стопами или вообще без стопов.
Если определить эти временные циклы, то выяснится, что это - и есть память процесса, что время - это единственный параметр, который отличает реальный ВР от СБ.
Периоды циклов и на М1 постоянно меняются с 3 минут до нескольких часов. Если гэповые свечи раскладывать на отдельные бары, то диапазон возможных периодов расширится до от 3-5 сек ... до нескольких часов. По моему еще больше нестабильности будет.
Что касается гепов, которые вы хотите разделить на несколько баров.
Я предпочел бы не торговать в это время, а переждать. Там скальпинг по 20-50 пт не прокатит из за расширения спреда. Сам видел спред в 200 пт (5 знак). При тп/сл 20-50 пт все сделки закроются по СЛ, причем не 20 -50, а по худшей цене спреда, т.е. пунктов на 200 хуже ожидаемого. Это только от спреда, скачки цен по 30-100 пт за тик тоже выбьют стратегию из колеи.
это откуда цитата? я не писал ничего про гэпы
ниче не прокатит, тиковые бары дают только небольшое преимущество, т.е. кропали, по которым "память" все равно очень сложно вытаскивается
И эти циклы волатильности тоже не всегда периодические и иногда там черт знает что, хоть и явно не СБ