Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1483
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос ко всем нейросетевикам и случайнолесникам - насколько ваши обученные модели адкватно себя ведут при смене брокера?
Что то мне в последнее время стало казаться, что разница в данных от разных брокеров, в аспекте машинного обучения, почему то растет, хотя по идее, должно быть наоборот.
А может дело в предварительной обработке...
Вопрос ко всем нейросетевикам и случайнолесникам - насколько ваши обученные модели адкватно себя ведут при смене брокера?
Что то мне в последнее время стало казаться, что разница в данных от разных брокеров, в аспекте машинного обучения, почему то растет, хотя по идее, должно быть наоборот.
А может дело в предварительной обработке...
каких брокеров? в РФ брокеры только на бирже с одной и той же котировкой, остальные кухни как бы нет смысла обсуждать, там могут быть любые котировки
каких брокеров? в РФ брокеры только на бирже с одной и той же котировкой, остальные кухни как бы нет смысла обсуждать, там могут быть любые котировки
А какой процент пользователей терминала от хозяина сайта на котором мы ведем обсуждение работают у брокеров с правильными котировками?
это как бы не ко мне вопрос ) на форексе все котировки правильные, но все разные. Правильные в том смысле, что доказать обратное вряд-ли получится
но, к вопросу об адекватности - больших различий не видно, по крайней мере на м15 тф. в тестере. Так че по мелочи.это как бы не ко мне вопрос ) на форексе все котировки правильные, но все разные. Правильные в том смысле, что доказать обратное вряд-ли получится
но, к вопросу об адекватности - больших различий не видно, по крайней мере на м15 тф. в тестере. Так че по мелочи.А какой процент пользователей терминала от хозяина сайта на котором мы ведем обсуждение работают у брокеров с правильными котировками?
предполагается, что Форекс децентрализованный рынок и каждый брокер имеет своих поставщиков котировок и чтобы дать адекватные цены трейдеру происходит фильтрация тиков
поищите поиском по форуму сообщения админов на тему "фильтр" , "фильтрация", "тики", вот сразу нашел
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
т.е. у всех брокеров всегда правильные котировки, а Ваша ТС не то смотрит ))))
предполагается, что Форекс децентрализованный рынок и каждый брокер имеет своих поставщиков котировок и чтобы дать адекватные цены трейдеру происходит фильтрация тиков
поищите поиском по форуму сообщения админов на тему "фильтр" , "фильтрация", "тики", вот сразу нашел
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
т.е. у всех брокеров всегда правильные котировки, а Ваша ТС не то смотрит ))))
Правильные имелось ввиду одинаковые - биржевые, которые централизованные, читайте пожалуйста хоть на один уровень вверх, а не только последние слова - там было сказано, что децентрализованные котировки от ДЦ нет смысла обсуждать.
А Вы, готовы обсуждать только административно-правове аспекты и кто куда смотрит, или есть свои модели МО и можете ответить по существу - реагируют ли они на изменчивость котировок?
Правильные имелось ввиду одинаковые - биржевые, которые централизованные, читайте пожалуйста хоть на один уровень вверх, а не только последние слова - там было сказано, что децентрализованные котировки от ДЦ нет смысла обсуждать.
А Вы, готовы обсуждать только административно-правове аспекты и кто куда смотрит, или есть свои модели МО и можете ответить по существу - реагируют ли они на изменчивость котировок?
Хотите прикол:
Раньше у меня входа были котировонезависимые, потому как и многие из нас я всегда брал разницу данных в получаемом окне. Когда ты берешь разницу за небольшое окно, то как правило это разница всегда одинаковая, и само значение индикатора особой роли не играет,НО однажды я совершил ошибку при составлении входа, которая показала результат гораздо лучше чем обыкновенная разница, но при этом сами входа стали очень чувствительны к котировкам. Поскольку я тренирую и подготавливаю ТС на дом ашнем компе, а роботага торгует на ВПС, при переносе ТС я начал замечать что сигналы совсем другие и значение подаваемые в сеть тоже отличаются от тех что были при тренировке.Начал разбиратся и выяснил что оказывает через какоето время появляется изменения в прошлом. Ну скажем двенедлели назад брокер изменил объём одного бара на одну единицу, как пример. А теперь суть.
Возьмите AD расчитываемый от опреджелённой даты. Стоит изменить объём лубого бара в начале расчёта скажем через 1-2 дня после начала расчёта. Всего один бар и одно изменение объём а и результат в самом конце, тоесть в текуцщее время будет отличатся в цифрах достаточно существенно. И вот тут то я понял прикол, как брокер скидывапет алгороботов в канаву. Путём изменения истории таким образом, что не вооружённым глазом и не увидишь, а для робота это будет существенно. Да если ты торгуешь руками да еще с помощбю графического анализа, то такое изменение будет не заметно, но для робота это пипец как Важно. Теперь полностью проверяю все параметры. Ну или делать котировонезависимые входа....
Это и есть выбросы. Они на каждой фиче свои (я беру 1 % сверху и снизу), объемы например от 1 до 2474, нахожу 1% самых верхних и начинаются они например с 2000, после этого все что выше 2000 приравниваю 2000. У дельт цен обрезка например по 0,01000 и т.п. На новых данных делаю обрезку по тем же уровням, что получены на обучении.
Т.е. не надо все фичи к 1.0 приводить.
Слушай друже. Да ты оказывается стукачёк несусветный. Не понравилось когда в твою ТС какшками кидаются? Позорник... если честно. Просто буду знать кто тут стукачёк несусветный...
Слушай друже. Да ты оказывается стукачёк несусветный. Не понравилось когда в твою ТС какшками кидаются? Позорник... если честно. Просто буду знать кто тут стукачёк несусветный...
Но ваши какашки и постфактум мне не интересны. Пользуйтесь санузлом, а не форумом.