Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1480
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё верно, не работает, нет данных.
Развороты ещё хуже прогнозируются, тренд - положительная автокорреляция ретурнов первого лага, на данном ТФ, флет - отрицательная.
но автокорреляция ретурнов это тоже субъективное определение тренда, ТФ тоже субъективны, их нет
но автокорреляция ретурнов это тоже субъективное определение тренда, ТФ тоже субъективны, их нет
Определений тренда может быть много, но суть именно в автокорреляции, обратной связи между соседними приращениями, когда положительная автокорреляция то работают трендследящие ТС, сливают реверсные, когда отрицательная наоборот. Другое дело, есть ли закономерности в чередованиях положительной\отрицательной автокорреляциях, более стабильных чем тупо приращения цены. И судя по всему их к сожалению нет, по крайней мере не больше чем с приращениями, если говорить о "нормальных данных" то есть с конкретных ДЦ, конкретных инструментов, на частотах более минуты.
Есть же кроме самих зависимостей, ещё и косвенные факторы, зависимость может вроде и быть по знаку соблазнительной, но ооочень шумная, что сводит на нет и даже в жесткий минус всю "соблазнительность" зависимости.
Определений тренда может быть много, но суть именно в автокорреляции, обратной связи между соседними приращениями,
Я понимаю о чем ты, но здесь опять идет завязка на периоде (ТФ) которого не существует, автокорреляцию ты считаешь на каком то участке фиксированной длинны
Я понимаю о чем ты, но здесь опять идет завязка на периоде (ТФ) которого не существует, автокорреляцию ты ж считаешь на каком то участке фиксированной длинны
Совершенно верно, нам нужно предсказать автокорреляцию, ну или если угодно Хёрст коеф. или подобные, для окна в будущем, для ряда с данным периодом квантования(минутки, часовки и тп.), но повторяю, это не очень обычно получается.
Простите, что значит "периоде (ТФ) которого не существует" не совсем понял точно. Могу предположить что Вы имеете в виду что если брать исходный ордер-лог, то квантование на свечки, значение периода произвольно, но если так то я бы возразил, что мы имеем дело с разными закономерностями на разных масштабах, имеется определённая фрактальность, может быть на одном масштабе тренд, на другом флет и конкретная стратегия обычно работает с конкретной закономерностью на конкретном масштабе, а вариации по меньше считаются шумом.
Я понимаю о чем ты, но здесь опять идет завязка на периоде (ТФ) которого не существует, автокорреляцию ты ж считаешь на каком то участке фиксированной длинны
Припоминаю, как в ветке ТиП, некий сельский житель с ником bas уверял, что коэффициент автокорреляции и есть ключ к рынку. Но, т.к. он это делал, предварительно объевшись картохи (а я корнеплоды на дух не переношу), то меня постоянно тошнило.
Простите, что значит "периоде (ТФ) которого не существует" не совсем понял точно.
Я просто продолжал нашу беседу с прошлой страницы в том контексте что только отскоки (екстремумы) однозначны по своей сути, отскок он либо есть либо нету, а индикаторы в том числе и фун. автокорреляции требуют "периода"(фиксированный размер скользящего окна) в своих вычислениях. А оптимальный размер "периода" если он вообще есть в каждый момент времени свой, те постоянно меняется , следовательно
Нужно либо искать оптимальные периоды к каждый момент времени (и только на этой платформе уже строить какие то правила/систему)
либо возвращаемся к экстремумам которые уже однозначны по своей сути
либо мы работаем с не объективными вычислениями
Кароч. есть смысл копать в том направлении что я озвучил несколько страниц назад, первые опыты и уже интересный результат...
Слушай дружище, ты действительно считаешь это крутыми сигналами?. Мне тебя жаль, не хочу разочаровывать но сигналы гавно. Сделок куча набор одной сделкой. или я чего то не понимаю. ***
Слушай дружище, ты действительно считаешь это крутыми сигналами?. Мне тебя жаль, не хочу разочаровывать но сигналы гавно. Сделок куча набор одной сделкой. или я чего то не понимаю. ***
Извините Уважаемый Михаил, я не думал что вы сюда заглянете и увидите этот позор, мне действительно очень стыдно, ну раз уж вы тут то можно у вас спросить как одного из самых опытных и уважаемых обитателей ветки по машинному обучению. Что я делаю не так ? в каком направлении мне надо двигаться что бы тоже так зарабатывать как вы, и строить такие же восхитительные торговые системы как у вас?
Ну где ты там миша? расскажешь как надо ? Делись граалем )))
убежало((( Тупорылое создание..., ех, а у меня было такое настроение пообщаться )