Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1480

 
Женя:

Всё верно, не работает, нет данных.

Развороты ещё хуже прогнозируются, тренд - положительная автокорреляция ретурнов первого лага, на данном ТФ, флет - отрицательная.

но автокорреляция ретурнов это тоже субъективное определение тренда, ТФ тоже субъективны, их нет

 
mytarmailS:

но автокорреляция ретурнов это тоже субъективное определение тренда, ТФ тоже субъективны, их нет

Определений тренда может быть много, но суть именно в автокорреляции, обратной связи между соседними приращениями, когда положительная автокорреляция то работают трендследящие ТС, сливают реверсные, когда отрицательная наоборот. Другое дело, есть ли закономерности в чередованиях положительной\отрицательной автокорреляциях, более стабильных чем тупо приращения цены. И судя по всему их к сожалению нет, по крайней мере не больше чем с приращениями, если говорить о "нормальных данных" то есть с конкретных ДЦ, конкретных инструментов, на частотах более минуты.

Есть же кроме самих зависимостей, ещё и косвенные факторы, зависимость может вроде и быть по знаку соблазнительной, но ооочень шумная, что сводит на нет и даже в жесткий минус всю "соблазнительность" зависимости.

 
Женя:

Определений тренда может быть много, но суть именно в автокорреляции, обратной связи между соседними приращениями, 

Я понимаю о чем ты, но здесь опять идет завязка на периоде (ТФ)  которого не существует, автокорреляцию ты  считаешь на каком то участке фиксированной длинны

 
mytarmailS:

Я понимаю о чем ты, но здесь опять идет завязка на периоде (ТФ)  которого не существует, автокорреляцию ты ж считаешь на каком то участке фиксированной длинны

Совершенно верно, нам нужно предсказать автокорреляцию, ну или если угодно Хёрст коеф. или подобные, для окна в будущем, для ряда с данным периодом квантования(минутки, часовки и тп.), но повторяю, это не очень обычно получается.

Простите, что значит "периоде (ТФ)  которого не существует" не совсем понял точно. Могу предположить что Вы имеете в виду что если брать исходный ордер-лог, то квантование на свечки, значение периода произвольно, но если так то я бы возразил, что мы имеем дело с разными закономерностями на разных масштабах, имеется определённая фрактальность, может быть на одном масштабе тренд, на другом флет и конкретная стратегия обычно работает с конкретной закономерностью на конкретном масштабе, а вариации по меньше считаются шумом.

 
mytarmailS:

Я понимаю о чем ты, но здесь опять идет завязка на периоде (ТФ)  которого не существует, автокорреляцию ты ж считаешь на каком то участке фиксированной длинны

Припоминаю, как в ветке ТиП, некий сельский житель с ником bas уверял, что коэффициент автокорреляции и есть ключ к рынку. Но, т.к. он это делал, предварительно объевшись картохи (а я корнеплоды на дух не переношу), то меня постоянно тошнило.

 
Женя:

Простите, что значит "периоде (ТФ)  которого не существует" не совсем понял точно. 

Я просто продолжал нашу беседу с прошлой страницы в том контексте что только отскоки (екстремумы) однозначны по своей сути, отскок он либо есть либо нету, а индикаторы в том числе и фун. автокорреляции требуют "периода"(фиксированный размер скользящего окна) в своих вычислениях. А оптимальный размер "периода" если он вообще есть в каждый момент времени свой, те постоянно меняется , следовательно 

Нужно либо искать оптимальные периоды к каждый момент времени  (и только на этой платформе уже строить какие то правила/систему)

либо возвращаемся к экстремумам которые уже однозначны по своей сути

либо мы работаем с не объективными вычислениями  

 
mytarmailS:

Кароч. есть смысл копать в том направлении что я озвучил несколько страниц назад, первые опыты и уже интересный результат...


Слушай дружище, ты действительно считаешь это крутыми сигналами?. Мне тебя жаль, не хочу разочаровывать но сигналы гавно. Сделок куча набор одной сделкой. или я чего то не понимаю. ***

 
Mihail Marchukajtes:

Слушай дружище, ты действительно считаешь это крутыми сигналами?. Мне тебя жаль, не хочу разочаровывать но сигналы гавно. Сделок куча набор одной сделкой. или я чего то не понимаю. ***

Извините Уважаемый Михаил, я не думал что вы сюда заглянете и увидите этот позор, мне действительно очень стыдно, ну раз уж вы тут то можно у вас спросить как одного из самых опытных и уважаемых обитателей ветки по машинному обучению. Что я делаю не так ? в каком направлении мне надо двигаться что бы тоже так зарабатывать как вы, и строить такие же восхитительные торговые системы как у вас?  

 

Ну где ты там миша? расскажешь как надо ?  Делись граалем )))

 

убежало((( Тупорылое создание..., ех, а у меня было такое настроение пообщаться )