Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 1527

 
Artyom Trishkin #:
Может надо индикатор исправить, чем писать его под GPU? 

блин это обычный индикатор, аллигатор например, разве нельзя его расчеты ускорить спомощью gpu?

 

почему тогда оптимизация советника в моем случае происходит 200 часов на моем не слабом компьютере с учетом форвард оптимизации

и что в таком случае оптимизируете вы с помощью OpenGL если расчеты такие долгие

 
Oleg Kubenko #:
почему тогда оптимизация советника в моем случае происходит 200 часов на моем не слабом компьютере с учетом форвард оптимизации

Много комбинаций и по тикам оптимизация - как предположение.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Много комбинаций и по тикам оптимизация - как предположение.

ну вот и что делать в таком случае?

почему разработчики тестера стратегий не сделали эти вычисления на GPU в порядковом числе?

или вычисления с помощью облака им выгоднее?

 
Oleg Kubenko #:

ну вот и что делать в таком случае?

Уменьшить число комбинаций, использовать генетику.

Либо разбить период оптимизации на части и продолжать проверять удачные настройки последовательно на новых частях истории. Это и стабильность может повысить системы.

Можно оптимизировать на OHLC M1, а форвард уже по тикам.

Можно оптимизировать в начале одни параметры, потом сохранить лучшие настройки и оптимизировать последующие, перебирая только лучшие варианты от прошлых оптимизаций.

В общем варианты есть.

На GPU есть смысл считать сразу 1000 настроек индикатора, что, Вам не нужно, как я понимаю. Но можно подумать в сторону виртуальных позиций - тогда смысл будет сразу тестировать 1000 стратегий за раз, но это уже более сложный подход.

 
Oleg Kubenko #:
или вычисления с помощью облака им выгоднее?

Конечно выгодно, но часто медленные вычисления связаны с ошибкой в логике кода. Вам действительно нужно на каждом тике пересчитывать значение индикатора, может достаточно считать по цене открытия?

 
какие могут быть ошибки типичные на ваш взгляд которые замедляют работу? мой код использует значения индикатора допустим и входит в позиции передвигая трейл стоп и стоп лосс, что в этом медленного .... и не будет ли ваш OHCL врать о результатах и сможет ли тестер больше прибыли извлечь на тиках?
 
Oleg Kubenko #:
какие могут быть ошибки типичные на ваш взгляд которые замедляют работу? мой код использует значения индикатора допустим и входит в позиции передвигая трейл стоп и стоп лосс, что в этом медленного .... и не будет ли ваш OHCL врать о результатах и сможет ли тестер больше прибыли извлечь на тиках?

Я не знаю Ваш код и стратегию. Зачем двигать стопы на каждом тике нужно - близкие очень к рынку? Тогда ДЦ не ласт их ставить.

По моему опыту, если у Вас паттерны не на тиках, то есть смысл проверять логику советника и двигать стопы раз в минуту, тогда и результат от изменения режима тестирования будет сопоставим. Конечный результат проверяйте на тиках, а промежуточный можно по OHLC оптимизировать.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Я не знаю Ваш код и стратегию. Зачем двигать стопы на каждом тике нужно - близкие очень к рынку? Тогда ДЦ не ласт их ставить.

По моему опыту, если у Вас паттерны не на тиках, то есть смысл проверять логику советника и двигать стопы раз в минуту, тогда и результат от изменения режима тестирования будет сопоставим. Конечный результат проверяйте на тиках, а промежуточный можно по OHLC оптимизировать.

у меня подвижный стоп лосс и он приближается на каждые N пунктов к цене если она идет в убыточную сторону, как может быть выгодно в таком случае тестировать на OHCL?

он просто будет неверно реагировать в случае когда свеча закроется а стоп лос не приблизился на нужное количество N'ных пунктов соответственно это увеличит убыток

а если я буду закрывать убыток по факту закрытия свечи отнимая от него количество пунктов бычей или медвежей или хай или лоу но это будет не подвижный стоп лос а просадка в квадрате

 
Oleg Kubenko #:

у меня подвижный стоп лосс и он приближается на каждые N пунктов к цене если она идет в убыточную сторону, как может быть выгодно в таком случае тестировать на OHCL?

он просто будет неверно реагировать в случае когда свеча закроется а стоп лос не приблизился на нужное количество N'ных пунктов соответственно это увеличит убыток

Так что мешает сразу рассчитать стоп лосс, который будет максимальный? Менять раз в минуту стоп - кажется вполне разумно, снижает вероятную переподгонку при оценке результата.