Импульс - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Плотность тикового потока:
Плотность тикового потока:
ага тоже неплохо. кстати, я выше читал о том, что возможное направление движения цены теряется. должен возразить - нет не теряется. суммируйте разницу соседних тиков в чистом виде.
Не совсем понял. Предлагает суммировать и потом усреднять (осциллятор, EMA)?
Не совсем понял. Предлагает суммировать и потом усреднять (осциллятор, EMA)?
ни в коем случае не усредняйте. интересует только знак суммы и его сила, т.е. числовое значение. получите силу потока и направление движения.
Но сумму всё-таки придётся брать за некий промежуток. Тики они такие дёрганные - один вверх, второй вниз.
все равно получите либо +, либо -. да, копим за одинаковый период времени, который потом необходимо подвергнуть оптимизации.
Что-то в этом есть:
Обратите внимание, сила потока изменила знак с "+" на "-".
Что-то в этом есть:
Обратите внимание, сила потока изменила знак с "+" на "-".
прекрасно. именно это и должно было получиться.
имеете две суперски важных величины для принятия решения о торговой операции.
три параметра подкладываем под пресс оптимизатора - сила потока, направление движения, период времени, ну и копим тики.
когда я написал где то на форуме про закон Ома, дак меня обсмеяли. Но я имел ввиду именно этот процесс. А он всё-таки существует как вариант высокочастотной стратегии.
прекрасно. именно это и должно было получиться.
имеете две суперски важных величины для принятия решения о торговой операции.
три параметра подкладываем под пресс оптимизатора - сила потока, направление движения, период времени, ну и копим тики.
когда я написал где то на форуме про закон Ома, дак меня обсмеяли. Но я имел ввиду именно этот процесс. А он всё-таки существует как вариант высокочастотной стратегии.
Чем больше параметров - тем хуже чувствительность системы. Ведь мы всегда пытаемся среагировать на следствие (на уровень изменения цены), а не на причину.