Импульс - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Советник "Impulse" версия 1.02
Добавлена настройка: порог импульса (в пунктах). Импульс ловится:
Советник "Impulse" версия 1.02
Добавлена настройка: порог импульса (в пунктах). Импульс ловится:
Уважаю! Огромная работа проделана! Итоги даром...
Сам за темой слежу... Есть свои мысли и идеи на счёт использования ИМПУЛЬСА на тиках... Буду заниматься...
Вас благодарю за предоставленный код и там кто прописывал условия - то по взятию среднего и т.д, подзабыл уж... :-) его тож благодарю...
Кстати, в начале ветви там и я писАл своё мнение по использованию импульса... :-)
Уважаю! Огромная работа проделана! Итоги даром...
Сам за темой слежу... Есть свои мысли и идеи на счёт использования ИМПУЛЬСА на тиках... Буду заниматься...
Вас благодарю за предоставленный код и там кто прописывал условия - то по взятию среднего и т.д, подзабыл уж... :-) его тож благодарю...
Кстати, в начале ветви там и я писАл своё мнение по использованию импульса... :-)
Олег avtomat 2015.07.12 14:03 #60 RU
колебания с повышенной частотой (в полтора раза)
Учитывая:
о формулах "из пыльных книжек" :
Возможно да вы правы. Формула расчета ускорения выглядит так: а = (v1 - v0)/t. Где v0 - начальная скорость. Из формулы видно, что если начальная скорость больше текущей скорости, то ускорение будет отрицательным. Из этого можно предположить, что двигаемся в обратную сторону, или по крайней мере движение замедляется.
Да, и можно развернуть.
а = (v1 - v0)/t. Пусть t определяется периодом графика или временем между тиками (на рынке вполне оправданно, зачем фиксировать бездействие) тогда t из формулы можно удалить.
Остается а = (v1 - v0), при этом: v0 = (Y0-Y1)/t, v1 = (Y1-Y2)/t , t из формул удаляем по тем же причинам (считаем, что t = 1(интервал времени), или (интервал между тиками), следовательно делим на 1 ).
Тогда: а = (Y0-Y1)- (Y1-Y2) = Y0 - 2*Y1 + Y2, это разностное уравнение второго порядка (вторая разность), соответствует второй производной в дифференциальном исчислении.
Расстояние между координатами выбираем из целесообразности. На форекс, несколько размытая, первая разность это MACD, следовательно можно расширить MACD до второй разности, для этого потребуется третья еще более длинная "машка", тогда Y0 -короткая, Y1 - длинная, Y2 - длинная - длинная.
К формуле можно добавить множитель равный 1 или -1, чтобы иметь возможность переворачивать график ускорения, своеобразный реверс при оптимизации.
Похожая тема.
Рывок это изменение ускорения за тот же интервал времени или: r = a0 - a1 = (Y0 - 2*Y1 + Y2) - (Y1 - 2*Y2 + Y3) = Y0 - 3*Y1 + 3*Y2 - Y3, это разностное уравнение третьего порядка (третья разность), соответствует третьей производной в дифференциальном исчислении.
Без фильтрации не обойтись. Вариантов много например MACD третьей разности по аналогии со второй, или вариант Владимира:
Думаю автор этик строк не обидеться, если я процитирую его здесь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите хороший советник.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Если необходимо аппроксимировать "чистые" данные, скажем заданные таблично с малой погрешностью, например синусоиду, то кривая будет гладенькая. В таком случае чем лучше алгоритм подстроится под кривую, тем лучше.
Если в выборке данные "грязные", то и результаты будут тоже "грязные". Мусор на входах - мусор на выходах.
Другой компот, что чистые табличные функции в прикладных областях аппроксимировать нет никакой необходимости. Чаще всего необходимо аппроксимировать результаты экспериментов. А там уже не кривая, а набор точек, разбросанных хаотично и скученных у тех мест, где должна быть кривая. Дык ведь никто не запрещает препарировать, т.е. предварительно сгладить эти самые разбросанные точки каким нибудь алгоритмом в кривую, прежде чем подавать на входы. Т.е. предварительно почистить мусор, а чтобы не подавать его на входы. И тогда большие степени свободы алгоритма нисколько уже не только помешают более точной аппроксимации, а будут только ей способствовать.