торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
соответсвенно абсолютно то же самое для точек взятия прибыли и стопа. Те же самые формулы, только вместо kstart у вас должно стоять соответсвенно ktp для профита и kst для стоплосса, которые подбираются экспериментально в тестере для каждого таймфрема отдельно, так как рынок на разных таймфреймах имеет очень сильные различия в своей структуре. Даже смещение точки отсчёта свечки координальным образом может изменить данные коэффициенты.
То есть как я и говорил ранее данные формулы несут точно такой же смысл, что и формула продолжения движения S=V*t. Соответсвенно приведённым выше формулам мы узнаём среднюю точку движения для следующей свечи P, а delta символизирует нам возможную скорость (либо возможное расстояние, которое может быть пройдено за следующий точно такой же период времени). Ну уж а коэффициенты подбираются в тестере для конкретного ДЦ и выбранного таймфрейма. На самом деле всё очень просто без всяких излишне заумных алгоритмов. Банальнейшая линейная формула, подогнанная под исторические данные на тестере, тоже может давать положительный результат. В принципе PivotPoints также используют абсолютно тот же самый смысл, что и приведённые выше формулы. Мои формулы просто более упрощены и логически понятнее нежели разные сложно объяснимые варианты PivotPoints.
Хотя я имею предположение, что по какой бы то ни было линейной формуле вы не считали точки старта, стопа и прибыли - у вас ВСЕГДА будет возможность подогнать стратегию под исторические данные на тестере. Попробуйте реализовать Ваше предложение по расчёту точек на базе формулы продолжения движения и я думаю, что стратегия должна будет показать примерно тот же положительный результат.
В приниципе у меня на этой почве даже возникла такая идея. Берём разные варианты расчёта точек по разным линейным формулам, подгоняем на исторических данных, а потом показываем результаты тестов и говорим, что мы сделали стратегию, которой не было до этого в природе!!!!:o) Например мы изобрели SuperPuperPoints :o)))))) Соответственно на этой базе даже можно было бы написать какую-нибудь умненькую книжку страниц так на 400. Впринципе народ порасторопнее именно так всегда и делал и будет делать точно также и в будущем! Ну а народ попроще будет эти книжки покупать и читать.
Кстати, что вы могли бы улучшить в данной стратегии? Поделитесь своими предложениями.
Сорри за поздние замечания.
Вот здесь, если не сложно, поподробнее, хотя бы в методологическом плане.
Это я к чему: стандартное отклонение считается по отношению к прогнозу. За прогнозируемое значение в стандартном индикаторе берется мувинг. Соответственно индикатор стандартного отклонения, который включен в стандартную поставку, показывает насколько текущая цена отклонилась от прогнозируемой по мувингу заданного порядка. При трендах цены могут идти как по мувингу, так и с отклонением, то есть показания этого индикатора могут быть любыми и не влиять на определение тренда, как собственно и во флэтах (а это, насколько я понимаю, одно из Ваших ключевых определений фаз рынка).
Просто интересно как Вы видите возможность разделения фаз рынка по отклонению от прогнозируемой цены.
Удачи и попутных трендов.
Просто интересно как Вы видите возможность разделения фаз рынка по отклонению от прогнозируемой цены.
Думаю, что вряд ли смогу Вам ответить что-то большее, чем уже отвечал. Никакой особой методологией по данному вопросу я не располагаю. Просто я так подумал, что девиация показывает активность рынка и взял её на вооружение просто на основе экспериментальных данных. То есть если делать по стратегии всё то же самое, но только без использования девиации, то успех будет либо маловероятным либо незначительным.
Удачи и попутных трендов.
По моим понятиям всё это похоже на вылавливание шума на основе лимитов.
Однако, это прибл. так и должно работать. Не знаю. Надо ещё подумать.
Вообще, вылавливание шума - вполне состоятельная на мой взгляд идея.
Вот примитивный вариант реализации. "MQL4: Ошибка тестера"
На прогоне за 6 месяцев даёт ок 9000п прибыли (спред 2, все тики).
Ок. 1000 сделок в месяц, т.е. ок. 50 в день, прибл. 2 сделки в час. Вполне терпимая нагрузка для диллера:)
Использую исключительно интегральный подход там достаточно найти сходящееся распределение - сам вид распределения при этом значения не имеет.
Удачи и попутных трендов.
Вот примитивный вариант реализации. "MQL4: Ошибка тестера"
На прогоне за 6 месяцев даёт ок 9000п прибыли (спред 2, все тики).
Ок. 1000 сделок в месяц, т.е. ок. 50 в день, прибл. 2 сделки в час. Вполне терпимая нагрузка для диллера:)
Не могу добиться у себя таких же результатов, что указано вами. Оптимизацию провожу на М1(все тики). История с 04.10.2004 (InterbankFX). Спред 2 пипса EURUSD.
В лучшем случае получается около 0, а в остальных всё сливается в разной степени включая те параметры, которые показаны на картинке на mql4.com.
Может быть я что-то не так делаю?
Если интересно, могу выслать котировки, на кот. проводилось тестирование.
sk@mail.dnepr.net
Если интересно, могу выслать котировки, на кот. проводилось тестирование.
sk@mail.dnepr.net
Спасибо, охотно верю и так, поскольку сам такие случаи встречал при переходе с одного ДЦ на другой.