торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дожали... :)
Согласитесь - это намного полезней, чем просто копирование алгоритма. Там еще будут сложности, но все они технического характера.
Удачи и попутных трендов.
звучит довольно странно...
возникает противоречие - как можно обращать внимание на характер производной, при этом утверждая, что форма исходной функции не имеет значения (а эта мысль звучала уже неоднократно).
ведь производная и сама функция однозначно связаны (с точностью до линейных коэффициентов).
Насколько я понял эту идею, то она состоит в следующем.
Когда Вы аппроксимируете ценовой график, похожий например на параболу, каналом линейной регрессии, то у Вас должна получиться функция ошибок, которая будет параболой с вершиной, лежащей в центре выборки (а это уже существенно сокращает объём расчётов!), то есть получается что нам неважно как и где мы нарисуем эту исходную параболу первоначально (разумеется в рамках разумного ;o)). И уже для этой полученной параболы ошибок требуется применять различные методы нахождения доверительного интервала. И уже через эту параболу делать заключения о канале, по которому движется цена согласно данной выборки. Зная хотя бы тот факт, что вершина параболы находится в середине выборки - становится проще искать соответствующую аппроксимацию. И если те ошибки, полученные для аппроксимации параболы ошибок от первой итерации, после второй итерации будут представлять из себя примерно равномерное распределение по времени (вторая производная от квадратичной функции - это константа), то есть если они будут похожими на нормальное распределение, то мы считаем, что порядок функции аппроксимации исходного ценового ряда действительно равен 2, то есть функция должна быть квадратичной (парабола, или например часть траектории эллипса - хотя с точки зрения логики эллипс является абсурдом!) и самое главное мы понимаем, что данная выборка может быть взята для прогноза!
Вторая часть задачи - это определение доверительного интервала и самого направления прогноза. То есть мы во второй итерации знаем диапазон (доверительный интервал), в котором находятся ошибки после второй итерации (и он должен быть похож примерно на канал флета, если на пальцах). И тогда у верхней границы ставим ордер на продажу, а у нижней на покупку. Либо же во втором варианте для начала просто высчитываем вероятность разворота тренда. И далее производим усреднение таких расчётов по всем найденным каналам и определяем более точно среднюю вероятность разворота тренда и возможные границы, которые должна перейти цена, чтобы все наши построения оказались ошибочными, то есть находим куда нужно установить стоп и возможно, что с переворотом - уровни Мюррея могут в этом немного помочь. Также с другой стороны, если мы смотрим на график ошибок от второй аппроксимации, то мы во-первых знаем точный доверительный интервал и во вторых можем точно сказать в каком месте доверительного интервала мы находимся в текущий момент времени. То есть мы можем получить оценку того сколько пипсов от текущего состояния может пройти цена ещё пока не достигнет границы доверительного интервала. Ну уж и соответсвенно на этой основе думать о конкретной цене установке лимитного ордера. По идее она должна будет достаточно точно соответствовать истинной границе, до которой сможет цена дойти.
Хотя я возможно где-то ошибаюсь в своих предположениях? Тут уж только если Vladislav сможет поправить меня, так как это его идея, а мы пока что можем лишь строить только предположения.
Удачи и попутніх трендов.
звучит довольно странно...
возникает противоречие - как можно обращать внимание на характер производной, при этом утверждая, что форма исходной функции не имеет значения (а эта мысль звучала уже неоднократно).
ведь производная и сама функция однозначно связаны (с точностью до линейных коэффициентов).
Это в точности верно только для аналитических функций - то есть для тех, которые могут быть записаны явно.
Если Вы строите аппроксимацию, то и саму функцию Вы получаете с ошибкой, и, соответственно, ее производные. Поэтому, пока Вы находитесь в одном и том же интервале все "разные" функции, разность которых не превысит размеров доверительного интервала, можно считать одной и той же.
Потенциальность же поля цены дает возможность и метод для того, чтобы по производной восстановить функцию. Это обратная задача, а она не всегда имеет решение, в отличие от прямой задачи, которая имеет решение всегда. Говоря проще, всегда существует производная, но не всегда существует интеграл - это верно даже для аналитических функций. Если бы не это, то не пришлось бы возиться с адекватностью аппроксимаций.
Удачи и попутных трендов.
В принципе, сейчас есть время - то, что я делал уже запустил в пробное плавание - посмотрю на ошибки реализации автомата ( а то руками торговать надоело :) ). Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' i jest' expert s indikatorom v odnom, tol'ko kod staryj MT3(ja uze neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. V prinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN delajem tak(napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj ceny dlia EW1 na4ala(sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period skazem, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "current" ceny), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode intervala pabolshe v kakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo(nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarota.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1(!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
Vot takoj v principe moj algoritm, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja v drugom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' i jest' expert s indikatorom v odnom, tol'ko kod staryj MT3(ja uze neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. V prinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN delajem tak(napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj ceny dlia EW1 na4ala(sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period skazem, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "current" ceny), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode intervala pabolshe v kakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo(nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarota.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1(!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
9) kazdaja "failed" volna - ploxoj ods4iot, smotrim pri takom slu4aje interval pabolshe i delajem vsio zanovo.
Vot takoj v principe moj algoritm, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja v drugom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Удачи и попутных трендов.