торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
Нет. Я так понял, что Вам не нужно. Мне, вобщем, тоже :). Занялся "вылизыванием" своих старых кодов.
Удачи и попутных трендов.
Vladislav, Вы могли бы ответить на уточняющий вопрос? Вы производите пересчёт уравнения аппроксимации по всей выборке после того как Вы взяли 2/3 выборки и увидели что на последней 1/3 цена из доверительного интервала не вывалилась (кстати скажите, пожалуйста, какую ширину доверительного интервала Вы берёте для этого 90%,95%,99%?)? Или же используете для прогноза только данные, полученные на первых 2/3 выборки, считая по какой-то причине (тогда укажите, пожалуйста, по какой именно?) что сила прогноза сохраняется и на ближайшее будущее? Хотя, наверное, логичнее выглядит повторный пересчёт по всей выборки для более надёжного прогноза?
И ещё если это не сложно, то могли бы Вы поделиться функциями, в которых производите расчёт квантилей t-распределения Стьюдента, ХИ^2 распределения и F-распределения? Эти функции ведь никоим образом не раскрывают алгоритма Вашей стратегии? А отдельно сами по себе они вообще были бы полезны всем программистам, которые занимаются оценками вероятностей. Заранее благодарю!
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
Правда вопрос о предоставлении уже готовых функций под МТ4 пока что остаётся актуальным, так как в кодах на сайте необходимо определять самому функции, которые используются в расчёте. Совсем непонятно зачем выкладывать код на сайте, если он не полный???
http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
Эти подпрограммы должен определить программист:
double incompletebeta(double a, double b, double x);
double invincompletebeta(double a, double b, double y);
-----------------------------------------------*/
Если не удастся найти полный код требуемых функций, то наверное прийдётся самому сделать функцию, просто тупо загнав в неё табличные данные по каким-то опорным точкам, а далее при запросе данных делать расчёт значений на основе линейной апроксимации участков между опорными точками распределения. Это конечно же несколько увеличин погрешность расчётов квантилей, но наверное на конечном результате отразится не сильно. Для Стьюдента при большом количестве точек значение квантиля сходится. С другими распределениями всё сложнее.
double incompletebeta(double a, double b, double x);
double invincompletebeta(double a, double b, double y);
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
//--------------- Коэффициент Херста
double R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];
if(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
R = MathAbs(pMax-pMin);
if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);
}
Vladislav, хотелось бы уточнить следующее. Что Вы принимаете под этим?
S = std_div[i_StdChnl][1];
По книге "Хаос и порядок на рынках капитала" под S понимается корень квадратный из суммы квадратов разностей между прибылями и средним значением прибыли. Только вот у меня какие-то итоговые цифры показателя Хёрста получаются очень странными. Может быть я что-то не учёл? Только вот не ясно что.
Будем разбираться по информации, размещённой вот здесь:
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
http://forum.traders.kiev.ua/ форум уже начал работать опять. Но по нику VG форум ничего найти не может. Vladislav, Вы могли бы дать ссылочку на тему, в которой Вы делали прогнозы?
S - в коэффициенте Херста это СКО, то есть среднеквадратичное отклонение. То что в книге - аппроксимирует прибыль, Вам же нужно аппроксимировать цены.
Функции я брал из нета - поройтесь по сайтам: там есть. Сейчас уже не помню - давно было. Те, что у меня я сначала переделывал под использование глобальных массивов переменных -так что в чистом виде сами функции у меня если и есть, то где-то в архивах возможно и остались. Если найду - выложу. Скажу сразу - табличный вариант, хоть и больше, но много экономит в скорости вычислений. Я его сейчас использую. Точности хватает. Так что проще всего использовать МС эксел - там есть.
В моих алгоритмах std_dev[][] - это таблица СКО, расчитанных для выборок каналов и проекций. Сейчас уже вместо второго постоянного индекса используется переменный - тогда проекции строились только одним способом - сейчас несколькими. Какой лучше еще не знаю - пока решил оставить все.
Удачи и попутных трендов.
http://forum.traders.kiev.ua/ форум уже начал работать опять. Но по нику VG форум ничего найти не может. Vladislav, Вы могли бы дать ссылочку на тему, в которой Вы делали прогнозы?
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
Здесь было краткосрочное сравнение прогнозов по ФА и ТА (после того как некоторое количество флэма в ветке просто достало).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Увы, ( на форуме найдете) Сергей (приверженец ФА) нарвался на МК на последнем тренде.
Было где-то еще сейчас искать лень.
Удачи и попутных трендов.