Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А не собираюсь я делиться ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, а методика - пожалуйста, без проблем.
Удачи и попутных трендов.
А не собираюсь я делиться ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, а методика - пожалуйста, без проблем.
В общем понятно. Всё как в диссертации. Есть всё, кроме той самой несложной схемки, без которой ничего не заработает;o)! А схемку знает только тот, кто её придумал, и всё остальное без неё является просто бумагой, которой и так много вокруг. Хотя заметьте, я только констатирую факт, без какого-либо иного смысла. Каждый всё равно должен ездить на собственном велосипеде. Это ведь FOREX!:o)
А вот ещё один вопросик. Это всё у Вас реализовано на чём? На МТ4?
То есть в МТ4 есть индикатор Мюррея, который Вы привели. Это понятно.
А вот расчёт каналов и Хёрста Вы делаете на чём? Тоже в МТ4? Вы как-то делали упоминание о размере кода порядка 0,5М. Это Вы что имели в виду? Вес текста расчётной программы на mql4? Если да, то честно говоря мне сложно представить такой объём. Поскольку по моим скромным подсчётом текст такой программы должен иметь примерно что-то в районе 10000 строк. Простая стратегия по белому шуму, которой пользуюсь я, занимает всего 1000 строк и это при том, что я просто запускаю параллельно 6 нитей торговли, которые используют информацию из разных таймфреймов, и куски такого кода проще (удобнее для возможной дальнейшей модернизации) оставить в том виде, который имется сейчас, чем используя массивы превратить например в 400-500 строк (хотя в перспективе и такие планы имеются тоже). То есть запуск одной нити по одному таймфрейму как раз и будет занимать 400-500 строк. Я использую полнофункционального советника, за которым не нужно следить. Конечно же от его дальнейшего совершенствования я не отказываюсь, но пока что всё что можно было соптимизировать я уже соптимизировал в нём на тестере. Но в Ваших методах есть определённый интерес и я постараюсь что-то применить, если конечно же получится.
PS: А то что я использую не одну нить торговли с большим лотом, а несколько параллельных нитей по разным таймфреймам с маленькими лотами объясняется исключительно тем, что при такой торговле возникает что-то типа эффекта фильтрации максимальной просадки. То есть если у вас есть несколько случайных процессов (динамика баланса по одной нити), то при сложении балансов на одном счёте максимальная просадка будет равняться не сумме просадок по каждой нити, а сумме просадок по каждой нити, разделённой на корень квадратный из числа нитей! Таким образом я стараюсь уменьшить общую максимальную просадку. То есть если у вас есть 6 нитей, каждая из которых имеет просадку допустим в 50USD на истории в 1,5 года, то по логике суммарная просадка 6 нитей должна составить 300USD, но на практике эту сумму нужно РАЗДЕЛИТЬ на корень из 6 = 2,45. Ну примерно так в тестере и показывается. По тестеру получается, что нужно делить примерно на 2,2. Что я думаю хорошо согласуется с моей идеей об уменьшении максимальной просадки.
Удачи и попутных трендов.
Позволю себе не согласится с Вами. Эта ветка только тогда и стала интересной, когда Вы решили поделиться своим опытом и идеями.
Как физику мне понятно все про поле, потенциальность и т.п. С оптимизацией тоже все ясно - это проблема нетривиальная и интересная. Что же касается мат.статистики, то здесь я смог понять о чем речь только в общих чертах, увы. А тема интересная. Особенно в части априорной оценки значимости уровней и возможности неслучайного прогнозирования.
Мой подход (до сих пор) концентрировался вокруг определения периодов трендового рынка. Я не использовал показатель Херста ни в том виде, который приведен в статье выше, ни в другом. Тем не менее, я тоже пытаюсь опираться на меру фрактальности рынка, имеющую мой собственный алгоритм вычисления. Идея о том, что периоды контртрендовости можно использовать не хуже, чем трендовые, оказалась для меня совершенно неожиданной. Иногда трудно увидеть даже то, что лежит под носом. :-)
Так что я с удовольствием продолжил бы диалог, если не на этом форуме, то через Ваш email, приведенный в индикаторе уровней Мюррей, или на пауке в личке.
В любом случае хочу сказать: Ваша работа произвела на меня впечатление ! Впервые увидел работу не "образного мышления" любителя (к которым отношу и себя), математику в руках математика.
Особенно мне понравилось вот это:
Сходящиеся результаты на различных потоках данных и без использования сглаживания - это значит, что Ваша методика достала природу процесса !
Да без проблем .
Сходящиеся результаты на различных потоках данных и без использования сглаживания - это значит, что Ваша методика достала природу процесса !
Я высказался бы несколько скромнее - это значит, что работают методы матстатистики - их только нужно правильно применять, и что все-таки многие методы ТА имеют обоснование. ( то есть на рынке присутствуют участки преддетерминированного движения). В том числе и качественные методы типа Эллиотта или Ганна, хотя, как я уже писал - мне Эллиотт не сильно нравится из-за отсутствия количественных оценок.
В любом случае - удачи и попутных трендов.
ЗЫ На пауке есть пару неплохих книжек по мат.статистике - ищите МакКормика "Энциклопедию торговых стратегий" и Булашева "Статистику для трейдеров" - весьма полезны в прикладном смысле - показана логика применения методов.
Попробуйте DCT-преобразование с диффракционным ядром - сглаживает очень хорошо, совсем не запаздывает. ИМХО, работает лучше традиционных ЛЦФ. Ниже приведены куски кода на С++. Способ употребления, думаю, понятен из комментариев.
А это - способ применения:
Попробуйте, например, параметры Eye = 2.5, Alfa = 0.5. Важно помнить, что комбинация (Eye !=0, Alfa == 0) недопустима. Для избежания неопределенности типа 0/0 используется EPS. Я беру EPS = 1.0Е-09.
Сглаженный массив надо нормировать на диапазон изменения цены за nn_tot баров:
Переменные v_max и v_min должны быть получены раньше, при формировании массива цен для обработки.
Понимаю Ваше желание обойтись без громких фраз и отношение к методам матстатистики.
Однако, у меня другое мнение.
Рынок - нестационарный, хаотический процесс. А матстатистика имеет дело в основном со стационарными процессами. Переход к пределу в ней - один из главных методов доказательства утверждений. А какое предельное состояние у рынка ? Броуновское движение - явление в замкнутой системе, а рынок существенно открытая система. С другой стороны, рынок - самоорганизующийся процесс, следовательно есть и законы этой самоорганизации.
С моей точки зрения, Ваш успех обусловлен не применением методов матстатистики,
а ОГРАНИЧЕНИЕМ на методы матстатистики со стороны конструктивной части Вашей стратегии.
Эти ограничения и помогли ухватить что-то важное, не дав методу (т.е. инструменту) растворить это в подробностях применения.
Спасибо за книжки, обязательно посмотрю.
Ваш ник на пауке тот же ?
Ваш ник на пауке тот же ?
На пауке - VG .
Удачи и попутных трндов.
Означают ли эти три исходника, что вы используете их в связке с МТ4 (похоже на это). И как бы это пощупать, если нет среды Си для компиляции?
Означают ли эти три исходника, что вы используете их в связке с МТ4 (похоже на это). И как бы это пощупать, если нет среды Си для компиляции?
Можно попробовать в МТ. Первоначально они были запрограммированы в MQL для отладки, а потом уже с минимальными изменениями перекочевали в С. А самый древний вариант был на ассемблере.