Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 248

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov #:

Перестановки теперь годами хранятся в отдельных файлах и передаются под страшным секретом?

До чего докатился этот дерьмовый мир?

Неопределенность создает возможности. Будьте в безопасности. Футбол весь день.
 
Roman Kutemov #:
Это по корелляции  замена? 
Это типо мы с тамарой ходим парой 
 

для тех кто торгует "сдвижки/раздвижки",

шапка (описание) алгоритма, который весьма быстро сходится к "раздвижке". 

Можете на его основе сделать тулз, который объективно выбирает наиболее "разбегаемые пары" из всех. Осмыслить и сделать из него например индикатор.

//--- input parameters
input double   BET=10000;           // "вес" начальной сделки в USD
input double   PERCENTS=0.1;        // дистанция лимиток в % от цены
input bool     USE_CURRENT=false;   // исп.текущую пару для лимиток?
/**
   ----------------
   Алг. "SpotMaker" 
   ----------------
   1. выбор начальной пары - та которая первая прошла PERCENTS% от цены на момент старта
   1.1 начальный объемом эквивалентен BET usd
   1.2 для пример: купили EURGBP. то есть купили EUR, продали GBP. То есть есть лишние N EUR и недостаёт K GBP (и то и другое "весом" BET)

   --- ПРОДАЖИ ---
   2. на всех парах с EUR, (опция, кроме начальной) на дистанции PERCENT% цены ставим виртуальную лимитку "продать EUR"
   2.1 при сработке любой вирт.лимитки все прочие (из п.2) удаляются.
   2.2 при сработке должен быть реализован объём не менее N EUR, и весом(ценой в usd) не менее BET. 
   
   3. для примера - сработка EURCHF. Продали "лишние N EUR", получили "лишние CHF" весом BET2 (может быть больше BET от курсовой разницу)
   3.1 и снова пункт 2 "на всех парах с CHF (опция кроме текущей), ставим лимитки "продать CHF"
   
   --- ПОКУПКИ ---
   4. аналогично-симметрично продажам :-)
   
   РЕСТАРТ - при достижении целевых показателей (equity>balance на нужную величину)
   ОСТАНОВ - при недостатки маржи
   при отсутвии сделок более недели - можно запустить второй экземпляр
   
   творческие опции:
      PERCENTS свой для каждой пары,
      тралы лимиток,
      исчисление веса BET не от USD а от валют начальной пары
      действия при одновременном срабатывании вирт.лимиток (которую выбрать или пропорционально во все)
      запуск второго экземпляра - увеличение веса, выбор пары. 
*/
 
Maxim Kuznetsov #:

для тех кто торгует "сдвижки/раздвижки",

шапка (описание) алгоритма, который весьма быстро сходится к "раздвижке". 

Можете на его основе сделать тулз, который объективно выбирает наиболее "разбегаемые пары" из всех. Осмыслить и сделать из него например индикатор.

//--- input parameters
input double   BET=10000;           // "вес" начальной сделки в USD
input double   PERCENTS=0.1;        // дистанция лимиток в % от цены
input bool     USE_CURRENT=false;   // исп.текущую пару для лимиток?
/**
   ----------------
   Алг. "SpotMaker" 
   ----------------
   1. выбор начальной пары - та которая первая прошла PERCENTS% от цены на момент старта
   1.1 начальный объемом эквивалентен BET usd
   1.2 для пример: купили EURGBP. то есть купили EUR, продали GBP. То есть есть лишние N EUR и недостаёт K GBP (и то и другое "весом" BET)

   --- ПРОДАЖИ ---
   2. на всех парах с EUR, (опция, кроме начальной) на дистанции PERCENT% цены ставим виртуальную лимитку "продать EUR"
   2.1 при сработке любой вирт.лимитки все прочие (из п.2) удаляются.
   2.2 при сработке должен быть реализован объём не менее N EUR, и весом(ценой в usd) не менее BET. 
   
   3. для примера - сработка EURCHF. Продали "лишние N EUR", получили "лишние CHF" весом BET2 (может быть больше BET от курсовой разницу)
   3.1 и снова пункт 2 "на всех парах с CHF (опция кроме текущей), ставим лимитки "продать CHF"
   
   --- ПОКУПКИ ---
   4. аналогично-симметрично продажам :-)
   
   РЕСТАРТ - при достижении целевых показателей (equity>balance на нужную величину)
   ОСТАНОВ - при недостатки маржи
   при отсутвии сделок более недели - можно запустить второй экземпляр
   
   творческие опции:
      PERCENTS свой для каждой пары,
      тралы лимиток,
      исчисление веса BET не от USD а от валют начальной пары
      действия при одновременном срабатывании вирт.лимиток (которую выбрать или пропорционально во все)
      запуск второго экземпляра - увеличение веса, выбор пары. 
*/

О! Спсб. Обязательно посмотрю....

 
Roman Shiredchenko #:

О! Спсб. Обязательно посмотрю....

тут смотреть то на 3 константы...

планировать просмотр, в чем смысл?

тем более, что комментарий к константам - это ожидание сигнала

не надо ждать, цена ходит так как хочет

 
Renat Akhtyamov #:

тут смотреть то на 3 константы...

планировать просмотр, в чем смысл?

тем более, что комментарий к константам - это ожидание сигнала

не надо ждать, цена ходит так как хочет

Рена - приоткрой ларец торгов по треугу!!! Профита элегантного хочу!!! ;-)
 
Roman Shiredchenko #:
Рена - приоткрой ларец торгов по треугу!!! Профита элегантного хочу!!! ;-)

Не приоткроет. потому что его  нету.в треугу.

 
Renat Akhtyamov #:

тут смотреть то на 3 константы...

планировать просмотр, в чем смысл?

тем более, что комментарий к константам - это ожидание сигнала

не надо ждать, цена ходит так как хочет

там нет ожиданий сигналов.

это базовый алгоритм мейкера (там-же и написано - SpotMaker) . Держишь лимитки, купил-сразу продал. 

в реальности никаких PERCENTS% и виртуальных лимиток нет - в действительности лимитки BOC быстро-быстро ставятся в спред в 1-2 пункта.

все параметры были только чтобы эмулировать сие в MT и смотреть пост-эффекты. Собственно от параметров и того что торговля за спредом оно и сходится к "раздвижкам"

 
Vitaly Muzichenko #:

А у меня вот так, потому, что нужно научится читать не между строк, и не торговать кросс через мажоры

~$12 профита




спс Виталя - тренируюсь - сразу наливает с двух ног.... :-) в моменте

к роботу хочу и трал эквити прикрутить... не только по сигналам, чтобы хАпать - но и тралам брать свое.... :-)

 
Roman Shiredchenko #:

спс Виталя - тренируюсь - сразу наливает с двух ног.... :-) в моменте

к роботу хочу и трал эквити прикрутить... не только по сигналам, чтобы хАпать - но и тралам брать свое.... :-)

раньше пробовал

чо та не всегда....

как счас - хз

1...241242243244245246247248249250251252253254
Новый комментарий