Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 24

 
Aleksey Vyazmikin #:

Попроще - сами говорите - не работают.

Просто получается, что ближайший переходный бар будет классифицироваться негативно, а последующий позитивно - при этом предикторы не изменятся сильно за это время, что усложняет обучение.

У вас же тоже плохо работает. Так что без разницы.
Но я буду искать что-то еще. Не хочу в просадке сидеть 2 года.

 
elibrarius #:

У вас же тоже плохо работает. Так что без разницы.
Но я буду искать что-то еще. Не хочу в просадке сидеть 2 года.

Я ещё не писал о результатах такого подхода :)

Предварительно - средние показатели лучше.

Я просто вижу явную проблему, кроме иных, - изменение вероятностей для отобранных квантовых отрезках на разных выборках, хочу пока подумать, как ещё лучше обнаруживать такие квантовые отрезки, что уже должно улучшить обучение.

Есть ещё такая проблема - как быть с индикаторами на показаниях которых строятся предикторы, даже тот же ZZ взять если, то настройки могут быть подобраны для улучшения предсказательного потенциала выборки. Стоит это делать, или это подгонка, а если не стоит, то каким образом зафиксировать значение настроек индикаторов? К примеру осцилляторы я использую с настройками по умолчанию.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Есть ещё такая проблема - как быть с индикаторами на показаниях которых строятся предикторы, даже тот же ZZ взять если, то настройки могут быть подобраны для улучшения предсказательного потенциала выборки. Стоит это делать, или это подгонка, а если не стоит, то каким образом зафиксировать значение настроек индикаторов? К примеру осцилляторы я использую с настройками по умолчанию.

Можно несколько ZZ взять с разными настройками. И индикаторы тоже. Хотя у вас и так 5000+ предикторов... куда уж больше.

 
elibrarius #:

Можно несколько ZZ взять с разными настройками. И индикаторы тоже. Хотя у вас и так 5000+ предикторов... куда уж больше.

Сейчас добавил предикторы ZZ на каждом TF до часа.

Пробовал настраивать ZZ по числу хороших квантовых отрезков с каждой настройки, но появились сомнения, как учесть схожие сигналы фактически - нужны доп проверки хотя бы на корреляцию. А такие проверки затратны, плюс не ясно, как присваивать уникальность - какой именно настройке ZZ, если действительно будет выявлена корреляция.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Даже любопытно стало, и как же мне посчитать?

когда-то давно в обсуждении публикации Димитриевского детально расписывал.

вот и сейчас описал, но сайт сглючил и ответ не прошёл. Видно не судьба :-) 

 
Aleksey Vyazmikin #:

Сейчас добавил предикторы ZZ на каждом TF до часа.

Пробовал настраивать ZZ по числу хороших квантовых отрезков с каждой настройки, но появились сомнения, как учесть схожие сигналы фактически - нужны доп проверки хотя бы на корреляцию. А такие проверки затратны, плюс не ясно, как присваивать уникальность - какой именно настройке ZZ, если действительно будет выявлена корреляция.

Да пускай катбуст все сам считает. ДУмаю это быстрее, чем корреляцию считать. И самое главное - он выберет то, что нужно.
 
Maxim Kuznetsov #:

когда-то давно в обсуждении публикации Димитриевского детально расписывал.

вот и сейчас описал, но сайт сглючил и ответ не прошёл. Видно не судьба :-) 

Да, не повезло - всегда обидно, когда твои труды пропадают.

 
elibrarius #:
Да пускай катбуст все сам считает. ДУмаю это быстрее, чем корреляцию считать. И самое главное - он выберет то, что нужно.

Дык показал же выше, что выбрать что нужно ему сложно, даже не смотря на то, что оно есть, а он не видит :(

 
Forester #:
Предпочитаю целевые попроще. И размечаю ТП/СЛ каждому бару. Модель сама пусть решает, какие из них сможет успешно торговать.

Так если у Вас TP больше SL, а точность в районе 50%, то тогда можно же зафиксировать финансовый результат за счет размера лота и забирать пропорцию только в деньгах.

Я как раз подумал об этом, смотря на свою же стратегию (скрин которой выше показал) - у меня разница получается 61,8 процента (в идеале - по факту меньше из-за задержки принятия решения).

 
Aleksey Vyazmikin #:

Так если у Вас TP больше SL, а точность в районе 50%, то тогда можно же зафиксировать финансовый результат за счет размера лота и забирать пропорцию только в деньгах.

Я как раз подумал об этом, смотря на свою же стратегию (скрин которой выше показал) - у меня разница получается 61,8 процента (в идеале - по факту меньше из-за задержки принятия решения).

При ТП=СЛ будет около 50%. При ТП = 2*СЛ, будет 33% и т.д.
Всегда средняя прибыль с 1 сделки очень маленькая. Около 0,00005. Но и она уйдет на спред, проскальзывания, своп, которые не учтены в разметке учителя (спред учтен, но минимальный на бар, реальный будет выше).
И это Используя  ТП=СЛ=0,00400. Т.е. с риска в 400 получаем прибыль 5 пт, т.е. преимущество около 1%.
Хотелось бы с движения 50 пт брать хотя бы 10, но там все варианты сливные.

Но это все с моими фичами и целевыми. Возможно есть варианты лучше.