Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Целевую может и можно поменять, но на что, есть идеи?
Я пока с ТП/СЛ в основном экспериментировал. Просто в пунктах или от волатильности, чтобы ночью не ставить те же ТП/СЛ, что и днем.
Разметку для учителя делать просто. Торгует часто.
Но все так же в лучшем случае 50/50 с небольшим перевесом. Т.е. 0,00005 со сделки может и можно получить.
Но проскальзывания не учтены совсем, спреды учтены, но они известны только минимальные на бар, а в реальности будут больше. Свопы. Все перечисленное съест эти жалкие 0,00005.
Все это при ТП/СЛ 300...500, т.е. просадки огромные до 1000 проигрышей подряд если на М5. Просадки длятся до 2х лет. Нужен огромный депозит для таких просадок. Рискуем проигрышем в 300пт*1000раз, а получаем в среднем 5. Которые съедятся.
С прибылью в 5 пт, хорошо бы рисковать 50-100пт, но там получается ровная (почти прямая) линия вниз.
Нет нормальных предикторов для ТП/СЛ, чтобы давало хотя бы 0,00020 на сделку.
Тоже ищу новые фичи и целевые.Я пока с ТП/СЛ в основном экспериментировал. Просто в пунктах или от волатильности, чтобы ночью не ставить те же ТП/СЛ, что и днем.
Разметку для учителя делать просто. Торгует часто.
Но все так же в лучшем случае 50/50 с небольшим перевесом. Т.е. 0,00005 со сделки может и можно получить.
Но проскальзывания не учтены совсем, спреды учтены, но они известны только минимальные на бар, а в реальности будут больше. Свопы. Все перечисленное съест эти жалкие 0,00005.
Все это при ТП/СЛ 300...500, т.е. просадки огромные до 1000 проигрышей подряд если на М5. Просадки длятся до 2х лет. Нужен огромный депозит для таких просадок. Рискуем проигрышем в 300пт*1000раз, а получаем в среднем 5. Которые съедятся.
С прибылью в 5 пт, хорошо бы рисковать 50-100пт, но там получается ровная (почти прямая) линия вниз.
Нет нормальных предикторов для ТП/СЛ, чтобы давало хотя бы 0,00020 на сделку.
Тоже ищу новые фичи и целевые.Я думаю, что обучать модель, отвечающую на вопрос "как будет двигаться цена" сложней, чем на вопрос "куда дойдет цена". Соответственно, определив границы до которых цена с большей вероятностью дойдет или нет нужно выбирать\настраивать стратегию. Думаю, что горизонт должен быть "до конца дня" с 3-5 контрольными точками (разными моделями ?) которые активируются либо по событию, либо по времени. Имея общий ожидаемый план на день и можно торговать, возможно тогда будет оправдан большой стоп лосс.
Я думаю, что обучать модель, отвечающую на вопрос "как будет двигаться цена" сложней, чем на вопрос "куда дойдет цена". Соответственно, определив границы до которых цена с большей вероятностью дойдет или нет нужно выбирать\настраивать стратегию. Думаю, что горизонт должен быть "до конца дня" с 3-5 контрольными точками (разными моделями ?) которые активируются либо по событию, либо по времени. Имея общий ожидаемый план на день и можно торговать, возможно тогда будет оправдан большой стоп лосс.
Там не только СЛ большой, ТП=СЛ. Или рядом.
Там не только СЛ большой, ТП=СЛ. Или рядом.
Я про такой подход, говорю (смотрите на рисунок ниже), есть область неопределенности - обозначена красным цветом тут, есть уровни 23,6 - на этих уровнях генерируется сигнал и модель должна решить - достигнет цена уровня 61,8 или нет, стоп при достижении нулевого уровня (цена открытия дня).
Я про такой подход, говорю (смотрите на рисунок ниже), есть область неопределенности - обозначена красным цветом тут, есть уровни 23,6 - на этих уровнях генерируется сигнал и модель должна решить - достигнет цена уровня 61,8 или нет, стоп при достижении нулевого уровня (цена открытия дня).
Предпочитаю целевые попроще. И размечаю ТП/СЛ каждому бару. Модель сама пусть решает, какие из них сможет успешно торговать.
Попроще - сами говорите - не работают.
Просто получается, что ближайший переходный бар будет классифицироваться негативно, а последующий позитивно - при этом предикторы не изменятся сильно за это время, что усложняет обучение.
Я про такой подход,
конструкцию сдвинь вправо на 5-6 часов (или сколько там у тебя получается) на минимальные объёмы - просто 0:00 по серверу не значат ничего вообще, а там разумная опорная точка
конструкцию сдвинь вправо на 5-6 часов (или сколько там у тебя получается) на минимальные объёмы - просто 0:00 по серверу не значат ничего вообще, а там разумная опорная точка
У меня иные наблюдения.
У меня иные наблюдения.
а это не личные наблюдения :-) это математика и статистика.. посчитай оптимальное расположение диагональной сетки и её узлы "лягут" именно так
а это не личные наблюдения :-) это математика и статистика.. посчитай оптимальное расположение диагональной сетки и её узлы "лягут" именно так
Даже любопытно стало, и как же мне посчитать?