Есть ли закономерность в хаосе? Попробуем поискать! Машинное обучение на примере конкретной выборки. - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попроще - сами говорите - не работают.
Просто получается, что ближайший переходный бар будет классифицироваться негативно, а последующий позитивно - при этом предикторы не изменятся сильно за это время, что усложняет обучение.
У вас же тоже плохо работает. Так что без разницы.
Но я буду искать что-то еще. Не хочу в просадке сидеть 2 года.
У вас же тоже плохо работает. Так что без разницы.
Но я буду искать что-то еще. Не хочу в просадке сидеть 2 года.
Я ещё не писал о результатах такого подхода :)
Предварительно - средние показатели лучше.
Я просто вижу явную проблему, кроме иных, - изменение вероятностей для отобранных квантовых отрезках на разных выборках, хочу пока подумать, как ещё лучше обнаруживать такие квантовые отрезки, что уже должно улучшить обучение.
Есть ещё такая проблема - как быть с индикаторами на показаниях которых строятся предикторы, даже тот же ZZ взять если, то настройки могут быть подобраны для улучшения предсказательного потенциала выборки. Стоит это делать, или это подгонка, а если не стоит, то каким образом зафиксировать значение настроек индикаторов? К примеру осцилляторы я использую с настройками по умолчанию.
Есть ещё такая проблема - как быть с индикаторами на показаниях которых строятся предикторы, даже тот же ZZ взять если, то настройки могут быть подобраны для улучшения предсказательного потенциала выборки. Стоит это делать, или это подгонка, а если не стоит, то каким образом зафиксировать значение настроек индикаторов? К примеру осцилляторы я использую с настройками по умолчанию.
Можно несколько ZZ взять с разными настройками. И индикаторы тоже. Хотя у вас и так 5000+ предикторов... куда уж больше.
Можно несколько ZZ взять с разными настройками. И индикаторы тоже. Хотя у вас и так 5000+ предикторов... куда уж больше.
Сейчас добавил предикторы ZZ на каждом TF до часа.
Пробовал настраивать ZZ по числу хороших квантовых отрезков с каждой настройки, но появились сомнения, как учесть схожие сигналы фактически - нужны доп проверки хотя бы на корреляцию. А такие проверки затратны, плюс не ясно, как присваивать уникальность - какой именно настройке ZZ, если действительно будет выявлена корреляция.
Даже любопытно стало, и как же мне посчитать?
когда-то давно в обсуждении публикации Димитриевского детально расписывал.
вот и сейчас описал, но сайт сглючил и ответ не прошёл. Видно не судьба :-)
Сейчас добавил предикторы ZZ на каждом TF до часа.
Пробовал настраивать ZZ по числу хороших квантовых отрезков с каждой настройки, но появились сомнения, как учесть схожие сигналы фактически - нужны доп проверки хотя бы на корреляцию. А такие проверки затратны, плюс не ясно, как присваивать уникальность - какой именно настройке ZZ, если действительно будет выявлена корреляция.
когда-то давно в обсуждении публикации Димитриевского детально расписывал.
вот и сейчас описал, но сайт сглючил и ответ не прошёл. Видно не судьба :-)
Да, не повезло - всегда обидно, когда твои труды пропадают.
Да пускай катбуст все сам считает. ДУмаю это быстрее, чем корреляцию считать. И самое главное - он выберет то, что нужно.
Дык показал же выше, что выбрать что нужно ему сложно, даже не смотря на то, что оно есть, а он не видит :(
Предпочитаю целевые попроще. И размечаю ТП/СЛ каждому бару. Модель сама пусть решает, какие из них сможет успешно торговать.
Так если у Вас TP больше SL, а точность в районе 50%, то тогда можно же зафиксировать финансовый результат за счет размера лота и забирать пропорцию только в деньгах.
Я как раз подумал об этом, смотря на свою же стратегию (скрин которой выше показал) - у меня разница получается 61,8 процента (в идеале - по факту меньше из-за задержки принятия решения).
Так если у Вас TP больше SL, а точность в районе 50%, то тогда можно же зафиксировать финансовый результат за счет размера лота и забирать пропорцию только в деньгах.
Я как раз подумал об этом, смотря на свою же стратегию (скрин которой выше показал) - у меня разница получается 61,8 процента (в идеале - по факту меньше из-за задержки принятия решения).
При ТП=СЛ будет около 50%. При ТП = 2*СЛ, будет 33% и т.д.
Всегда средняя прибыль с 1 сделки очень маленькая. Около 0,00005. Но и она уйдет на спред, проскальзывания, своп, которые не учтены в разметке учителя (спред учтен, но минимальный на бар, реальный будет выше).
И это Используя ТП=СЛ=0,00400. Т.е. с риска в 400 получаем прибыль 5 пт, т.е. преимущество около 1%.
Хотелось бы с движения 50 пт брать хотя бы 10, но там все варианты сливные.
Но это все с моими фичами и целевыми. Возможно есть варианты лучше.