ФОРТС: Стратегии и способы их реализации - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё понятно. То, что Вы называете дельтой, для себя я называю дисконтом, т.е. разница между инструментами.
А вообще, то что выше описано, выглядит как урезанное ТЗ к моему роботу. ))
При реализации особые сложности как раз возникли с временными рядами. Хотя на баре мы имеем клозы и спред, узнать где находились аск/бид в момент закрытия бара возможности никакой. Даже клоз нам мало что даёт, непонятно по какому бесту ударил маркет. Из-за этого, на низколиквиде некоторую статистику или самому собирать надо, или будет очень примерно.
Ладно... Кстати на ФОРТСе календарная система слабо масштабируема. Сделки редкие, а когда ликвидность подрастает, спреды сужаются, тогда от исполнения начинает зависеть. Но ни что не мешает переместиться и на связку преф-обычка. Там надо быть предельно осторожным. Загружаться по минимуму. Недавно хорошенько просел на сургуте, когда префы к обычке начали энергично расти, а я пожадничал с объёмами. Пришлось прикрыться, урок будет...
Очень жаль, что обсуждение "скатилось" к демонстрации графиков
и ничего не значащим способам вычисления спреда (дельты).
Я здесь (на форуме) постоянно натыкаюсь на искателей "Грааля" (ищут, но почему-то не находят).
Это стратегия конечно же не принесёт "горы золотые", но поняв как формируется (не теоретически)
цены (от чего зависят я описал) в реальной торговле, можно было бы безубыточно постоянно и с ничтожными
рисками зарабатывать денежку. Долго и счастливо.
За сим, позвольте откланяться....
Недостатки:
1. Малоликвидный рынок по "дальним" фьючерсам.
2. Из-за того, что нет точных дат выплаты дивидентов,
большая сложность определения диапозонов торгуемых цен.
3. Слишком частое изменение % ставки ЦБ
4. Слабая волатильность между парой (Н-р Si-6.15 и Si-9.15).
Превращается из 100% прибыльной (в теории) в 90% убыточную!
Если 1 и 4 пункты со временем исправится (кстати, они не влияют на прибыльность - убыточность ),
то 2 и 3 пункты делают стратегию таковой, какой я описываю.
2. Торговать инструменты по которым нет дивидендов. Например Si и BR.
3. Обычно ЦБ меняет ставки по ночам. Начинать торговлю не с открытием рынка а чуток подождать пока все устаканится (найти время когда ставки не меняются).
В текущей ситуации ставки скорее всего снизятся, соответственно спред (дельта) должен уменьшиться если что. Торговать только в сторону уменьшения спреда (дельты).
... можно было бы безубыточно постоянно и с ничтожными рисками зарабатывать денежку. Долго и счастливо.
Ничтожную денюжку. Глупо арбитражить фьюч который ходит как собачка и маркетмейкится с цены фьюча с другой биржи. На дальних контрактах активных игроков будет уж точно не больше.
Причем с довольно большой конкуренцией с ребятами, которые умеют не только языком трепаться.
1. Перед вычитанием нужно взять логарифм. Т.е. имеем два инструмента для арбитража ( А и В). Прежде чем их вычесть, нужно взять логарифм. Получается log(A)-log(B). Для тех кто помнит школьный курс.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Спасибо. ! А мне показалось что Вы имеете в виду что-нибудь совершенно другое..и начал гадать.. Спьяну всякое показаться может))
Я под отношением я имел в виду разницу отношений) .. почти одноитож.
Логарифмировать корректно для тестирования синтетики, но потом придется потенцировать для возвращение в исходные котировки.
Странно, а у меня по моей формуле и по Вашей, Сергей, получились идентичные графики.
Да при большой частоте колебаний разица не заметна.
Я даже не совсем уверен что при торговле обычной разницы в календарном спреде результат будет как-то заметно отличаться чем при методе логарифмирования.
Я не проверял, но ,Сергей все же говорит - отличие есть. .. и, по логике, она и должна быть , но незначительная
Ничтожную денюжку. Глупо арбитражить фьюч который ходит как собачка и маркетмейкится с цены фьюча с другой биржи. На дальних контрактах активных игроков будет уж точно не больше.
Причем с довольно большой конкуренцией с ребятами, которые умеют не только языком трепаться.
Следить за стаканом, то бишь проверять наличие нужной ликвидности. Не использовать МТ5.
Так вот , меня и привлекли криптобиржи по-этому, от которых я узнал из топика от TheXpet.
Там не нужно ни регистраций, ни прямых шлюзов покупать, ни левых платформ использовать и можно торговать напрямую через API. И ни какой левый HFTст не вдернет тебя на скорости т.к в пинципе, все в одинаковых условиях.
И фишка что все биржи и все инструменты связаны между собой простыми арбитражными связями , а к тому же инструменты друг через друга торгуются - и полно треугольных арбитражных связей - и по каждому из инструментов имеется и глубина и лента. Это очень крутая тема.
Есть желание это все попытаться маркетмейкить, но я все на определенном этапе спорол - написал кучу кода и в нем же запутался безвозвратно и руки опустились. Как-нибудь вернусь, когда свой уровень в программировании подтяну чуть выше от теперешнего уровня лоха. Хорошо хоть что блоки получения рыночной информации невредимы остались-переделывать не придется) Пока оставил арбитраж OKcoin+Bitstamp+Bitfinex против BTCe) и то без детального учета глубины рынка.
//=================
А ты что, на Московской Бирже не собираешься торговать через МТ5?
Такая ситуация практически не возможна, Вы ведь один покупаете, а ДРУГОЙ - продаёте - позиция по средствам = нейтральная
Ваш доход (убыток) складывается от разницы в цене между фьючерсами в момент входа/выхода из сделок!
Всё остальное время Вы НИЧЕГО не теряете, но и не приобретаете = нейтральная позиция.
(Поищите в ИНЕТЕ "Календарный спред" - есть огромное кол-во подробных описаний этой стратегии)
Пожалуйста, Не вводите здешних новичков в заблуждение! Позиция по спрэду не равна нейтральной позиции. Позиция по спрэду также подвержена риску изменения цены, а значит может принести существенный убыток по счету.
Любая стратегия торговли календарными спрэдами базируется на двух факторах:
Календарный спрэд - это всегда, пусть и завуалированная, торговля процентной ставкой. Деньги "сегодня" всегда стоят дороже чем эти же деньги "завтра". Отсюда и возникает положительный процент за использования денег. Можно рассчитать текущую рыночную процентную ставку для рубля. Сегодня на MOEX он торгуется по 56.522 а ближайший фьючерс по нему по 57976:
Что это значит? Это значит что к моменту экспирации фьючерсного контракта Si-6.15 рубль потеряет: 57.976 - 56.522 = 1.452 рубля. Что от текущего курса 56.976 составляет 2.56%. Сегодня 06.04.2015, Si-6.15 истекает 15.06.2015, или через 69 дней. Т.е. стоимость заимствования рубля сроком на 69 дней рынок определил в 2.56%. Нетрудно посчитать что текущая рыночная процентная ставка составляет 13.34% годовых. Через 69 дней, курс USDRUB_TODAY теоретически сойдеться с курсом фьючерса, а мы заработаем на том, что сегодня дадим доллар кому-то взаймы (продадим USDRUB_TOD), а через 69 дней выкупим его назад, + мы получим процент за использование нашей валюты. Что бы избежать риска изменения курса, который во много раз превышает изменение процентной ставки, мы произведем выкуп валюты уже сегодня, купив фьючерcный контракт на поставку доллара (Si-6.15) к 15.06.2015 уже сегодня.
Благодаря тому, что на фьючерсный контракт плечо предоставляется бесплатно (по сути вместо плеча используется отношение стоимости контракта к его ГО), можно увеличить эффект от положительной процентной ставки.
Инфляционным процессам подвержены не только валюты, но и товары. Ведь если, например, рубль обесценивается по отношению к доллару, то он точно также обесценивается по отношению к фондам или товарам, например акциям или золоту. Отсюда возможно составить календарные спрэды не только на валюту но и на другие активы.
Основных рисков при торговле календарным спрэдом два: