Отличный советник в бэктесте! - страница 119
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот несколько бэктестов, которые я сделал для GBP/USD, какая неожиданная прибыль от этого советника, теперь я делаю форвард тест для этого советника, на eur/usd и gbp/usd, используя 1H tf. Я использую брокера realtrader,
вы можете попытаться улучшить качество модели... читайте посты!
Качество модели < 90% = бесполезно...
вы можете попытаться улучшить качество модели... ЧИТАЙТЕ посты!Качество модели < 90% = бесполезно...
ооо, я понял, как улучшить качество модели до >90%? извините за глупый вопрос, я действительно не знаю и я все еще новичок в форексе и мт4...
см. пост #1181 об улучшении качества моделирования...
Никто не отвечает
Я не понимаю, почему они называют эти вещи форумом, если никто никогда не имеет приличия ответить на сообщение.
FxNorth
Я запустил эту стратегию с настройками по умолчанию на бэктесте на 1-часовом таймфрейме (это правильно?), и она показала 0 сделок. Что за?!
Я новичок в этой системе, не будет ли кто-нибудь достаточно любезен, чтобы объяснить это? Также, насколько я могу судить, настройки по умолчанию работают без стопа вообще? Не является ли это самоубийством трейдера?
Спасибо, ребята
FxNorthПричина отсутствия сделок зависит от
начальный депозит...
начальный размер лота...
посмотрите на вкладку jounal на экране тестера стратегий, если есть какие-либо ошибки, они будут показаны там.
больше информации о cyberia также руководство cyberia, можно найти на сайте авторов, уже размещенном здесь...
Этот советник можно использовать для форвард-теста? Я пробовал, но пока не открыл ни одной сделки, я знаю, что CT с открытым исходным кодом нельзя использовать на реальном счете/форвард-тесте.
Мне кажется, это имеет смысл,
Спасибо, что поделились своим прогрессом!
Форвард-тестирование у меня не идет, похоже, что мои дети закрывают крышку ноутбука, когда я ухожу на работу, и он выключается, думаю, я отключу это. Не могу дождаться, когда я перееду в новый дом, омг.
Я больше не буду отвечать на вопросы "какие у меня настройки". Я думаю, если люди действительно хотят узнать мои настройки, они могут посмотреть, где я их размещал, и найти их. Если бы я отвечал каждому читателю, у которого не хватает драйва, чтобы провести хотя бы такое самостоятельное исследование, чтобы найти настройки, это бы вывело меня из себя. Я не скрываю настройки. И ничто не говорит о том, что мои настройки идеальны. Люди должны проводить свои собственные тесты и учиться полагаться на свои собственные выводы. Как часто отмечают, есть больше переменных, которые нужно учитывать, например, какой брокер и т.д. Сейчас и всегда, с тех пор как я впервые появился на этом форуме, я использую мини-счет IBFX. То, что я повторяю ответы на подобные вопросы, говорит лишь о том, что люди не читают тему. Это отстой. Прочитайте тему, сначала сделайте свою собственную проверку. Затем, если это не отвечает на ваш вопрос, спросите меня. Когда я вижу, что люди задают мне один и тот же вопрос два или три раза после того, как я уже ответил на него непосредственно им, о чем это мне говорит? Я зря трачу свое дыхание. Все это прекращается, я не буду играть в эту игру.
Я внес некоторые дальнейшие изменения в фильтр CT. Настройки и все изменения, которые я сделал и которые сгенерировали этот отчет, включены в этот пост той же версии этого советника, прикрепленной к этому посту. В отличие от других изменений, которые я внес в этот код, я не стал оснащать CT-фильтр внешними пользовательскими входами для этого фильтра. Изменения находятся в самих значениях сравнения кода и не заданы как переменные. Я изменил их, изменив значения сравнения в коде, так что единственное место, где это выглядит по-другому, находится в коде, а не во всплывающем окне пользовательских настроек. Любой и каждый может внести в него любые изменения по своему усмотрению. Это не мой оригинальный советник, я просто дорабатываю его, чтобы попытаться улучшить его для себя. Публикуя свои результаты, я позволяю всем остальным заглянуть мне через плечо, пока я работаю над ним, и сотрудничать. Бремя использования чего-либо здесь лежит на конечном пользователе, который должен делать это на свой страх и риск.
Из этого теста следует, что я сделал что-то значительное с длинными позициями. Я не припоминаю, чтобы предыдущие версии этой программы тестировались с 90% выигрышей по длинным позициям. Конечно, за весь год было открыто всего 60 длинных позиций. Это сильно ограничивает активность, но, похоже, что большая часть этой активности, которая была отфильтрована, все равно была убыточной. Я мог бы ослабить фильтр, чтобы позволить больше активности и вместе с этим уменьшить процент выигрышей, но я думаю, что это не то, как я хочу играть. Я позволяю этому тесту работать на моем счете именно так, с риском = 0.05, чтобы посмотреть, что он делает. Этот тест, который я только что разместил, не основан на поиске большой чистой прибыли от тестера. Я знаю, что могу поднять настройки риска и получить огромную чистую прибыль от тестера. Я просто хочу посмотреть, каков процент выигрышей в лонгах и шортах и какова относительная просадка на счете с небольшими настройками риска.
Я рад, что люди хотят улучшить качество моделирования бэктестинга. Возможно, со временем я и сам разработаю некоторые тиковые файлы, однако эта постоянная работа по улучшению бэктестинга для меня пока не стоит на месте. Я позволяю ему работать в реальном времени с небольшими лотами, потому что это показывает мне 100% фактические результаты того, как он работает на моем реальном счете. Я рад видеть, что вчера вечером он заработал +7 пунктов. Он взял только одну короткую позицию и выиграл ее. Но еще больше я рад тому, что он НЕ ВЗЯЛ три последовательные длинные убыточные позиции позже после победы и падения цены. Это означает, что по крайней мере на сегодняшнее утро он сохранил то, что выиграл. Это было моей целью при создании фильтра CT.
Это означает, что да, он не будет совершать столько сделок, но если он сохранит то, что выиграл, то для меня это главное. Сейчас я играю очень консервативно, потому что я ненавижу потери. Единственная причина, по которой я позволяю ему вернуться на мой счет, заключается в том, что мой бэктест показывает, что и короткие, и длинные позиции сейчас более 80%. Я хочу посмотреть, смогу ли я получить эти проценты на реальном счете. Если и когда это окажется правдой, я подумаю о повышении настройки риска, чтобы позволить более крупные позиции, или же я приду к выводу, что это не работает, и удалю ea со счета.
Насчет "мертвой древесины" в коде, вещей, которые не используются... Я не делаю релизную версию этого, я просто взламываю его. Я оставляю все эти вещи в коде, если они не мешают мне понять, что происходит. Я много кодирую методом копирования и вставки, и это все равно что оставить мои рабочие материалы в буфере обмена, чтобы я мог использовать их, когда захочу внести изменения. Я оставляю его там, чтобы он был там, если и когда я вернусь к проекту для будущих улучшений. Если весь хлам, который я оставляю в коде, кого-то беспокоит, они могут вычистить его сами. Я оставляю его там, потому что никогда не уверен, когда захочу вернуться к проекту и поработать над ним еще.
Вот интересный момент.
Поскольку мне приходится наблюдать за торговлей этой штуки, а мне не нравится, когда сделки идут против позиции, я решил провести небольшое исследование того, насколько далеко сделки продвинулись против позиции в бэктестере.
Итак, за 40 сделок я посмотрел, где открылась позиция и как далеко она ушла против позиции за то время, пока позиция была открыта. Стоп-лосс составляет 17 пунктов, так что это максимум. Когда я продолжу эту работу, будет интересно посмотреть, где находится среднее и среднее значение.
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
Это показывает мне, что я не должен слишком напрягаться, даже если он идет на 15 пунктов против позиции, он может восстановиться, и чаще всего так и происходит. Это также показывает, что за 14 дней он зарабатывает примерно 288 пунктов. Именно столько времени потребовалось, чтобы совершить 40 сделок. В среднем это 20 пунктов в день, и это спуск. На самом деле было 285 дней с 1 января 2006 года по 9 ноября 2006 года, и в этом диапазоне тестер вернул +4635 пунктов на баланс. Это 16.26 пунктов в день.
Сегодняшний результат. выиграл две сделки на 15 пунктов и проиграл одну сделку на 17 пунктов, чистыми -2 пункта. ой
Я снова снижаю риск до 0.01. По-моему, пока не похоже на пар.